Estratégia de negociação de momentum baseada em CMO e WMA

Visão geral

A estratégia é chamada de estratégia de negociação de momentum baseada em CMOs e WMAs. A estratégia utiliza o Chande Momentum Oscillator (CMO) e sua média móvel ponderada (WMA) para construir sinais de negociação. A ideia central é que o CMO faça mais quando entra em seu WMA e faça menos quando entra em seu WMA.

Princípio da estratégia

O indicador central da estratégia é o CMO. O CMO está intimamente relacionado com outros indicadores de dinâmica, como o RSI, mas também tem uma característica única. O CMO mede diretamente o momento da mudança de preço.

A estratégia primeiro calcula a variação intradiária do preço de fechamento abs ((close - close[1]) como o momento primitivo xMom. Depois, calcule o SMA de xMom em Length, marcado como xSMA_mom. Em seguida, calcule a variação de preço em Length xMomLength, ou seja, close - close[Length]。 o valor final do CMO é xMomLength dividido por xSMA_mom multiplicado por 100。 o CMO é suavizado por WMA ((parameter LengthWMA) e depois CMO xWMACMO。 o sinal de estratégia é: quando o CMO passa por cima (passando por baixo) o seu WMA faz mais (vazio) 。

Vantagens estratégicas

A principal vantagem da estratégia é capturar as características de dinâmica nas tendências de preços. O design delimitado do CMO permite que ele reflita mais diretamente as mudanças de dinâmica. Em comparação com o SMA, o WMA é mais capaz de suavizar o ruído de curto prazo.

Risco estratégico

O maior risco desta estratégia é o custo de deslizamento causado pela frequência de transações. CMO e WMA são parâmetros de curto prazo, que podem ser demasiado sensíveis para produzir repetidas reversões sem sentido. Isso é especialmente grave quando a variedade é muito flutuante. Além disso, os parâmetros fixos não conseguem se adaptar às mudanças do ambiente de mercado.

Pode-se considerar a introdução de parâmetros de CMO e WMA de otimização de parâmetros de adaptação, para que eles se ajustem dinamicamente; ou adicionar condições de filtragem para reduzir transações sem sentido. Claro, reduzir a volatilidade da variedade por meio de combinações também é uma opção.

Direção de otimização da estratégia

A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:

1. Aumentar o mecanismo de parâmetros do CMO adaptável. Encontrar o parâmetro ótimo em diferentes ambientes de flutuação;

2. Adição de mecanismos de parâmetros WMA adaptáveis.

3. A introdução de condições de filtragem, como a introdução do Índice de Volatilidade, para que o controle não seja revertido;

4. Considere a combinação com outros indicadores para aumentar a estabilidade;

5. Otimizar o mecanismo de parada de perda. Definir uma linha de parada dinâmica e controlar ativamente a perda de uma roda.

Resumir

A estratégia é baseada em CMO e WMA para a realização de um simples e eficaz de acompanhamento de tendências. A vantagem da estratégia é a clara captação de características de movimento de preços. Mas também há uma certa capacidade de manutenção de posição de baixo lucro.