Estratégia de negociação quantitativa baseada em RSI e média móvel MA

Visão geral

Esta estratégia é chamada de estratégia de linha dupla equilibrada, e sua idéia central é usar ambos os indicadores, o indicador relativamente forte e fraco (RSI) e o indicador móvel (MA), para gerar um sinal de negociação. Concretamente, quando a linha RSI cruza a linha MA de cima para baixo, gera um sinal de compra; quando a linha RSI cruza a linha MA de baixo para cima, gera um sinal de venda.

Princípios

A lógica básica da estratégia de dupla equilíbrio é:

1. Calcular o RSI para refletir sobrecompra e sobrevenda de ações
2. Calcular o MA para determinar a tendência média dos preços
3. Quando o RSI desce do ponto mais alto, passa da zona de sobrecompra para a zona de sobrevenda e atravessa a MA abaixo, gera um sinal de compra
4. Quando o RSI sobe do ponto baixo, passa da zona de sobrevenda para a zona de sobrecompra e atravessa a MA, gera um sinal de venda

Quando os sinais de negociação acima ocorrem, desenhamos marcas relevantes no gráfico para facilitar o julgamento visual. Este é o fluxo de trabalho geral da estratégia de dupla equilíbrio.

Vantagens

A maior vantagem da estratégia de linha dupla é que pode combinar eficazmente o indicador de tendência com o indicador de sobrecompra e sobrevenda, tornando o sinal de negociação mais confiável. Em particular, existem as seguintes vantagens:

1. Reduzir os sinais falsos. Usar a combinação de RSI e MA pode verificar os sinais entre si, evitando os sinais falsos produzidos por um único indicador.

2. A estratégia de dupla linha de equilíbrio oferece maiores oportunidades de lucro do que uma estratégia de RSI ou MA.

3. Adaptabilidade: a estratégia usa apenas dois parâmetros, é simples de operar, tem baixo custo de utilização e é adequada para diferentes ambientes de mercado.

4. Fácil de otimizar. Pode ser facilmente otimizado, adaptando-se a mais variedades, ajustando os parâmetros de ciclo de RSI e MA.

Riscos

Apesar de ter muitos benefícios, a estratégia de dupla equilíbrio não pode ser totalmente isenta de riscos na prática. Os principais riscos incluem:

1. A MA utiliza preços médios históricos e pode estar atrasada em relação às mudanças mais recentes.

2. O RSI pode ter uma falsa ruptura, gerando um sinal de erro.

3. O mercado de ações é um mercado que não se adapta às tendências que mudam rapidamente, e que é fácil de perder.

4. A configuração inadequada dos parâmetros também pode afetar significativamente o desempenho da estratégia.

Para isso, controlamos os riscos de várias maneiras:

1. Utilizando um MA adaptativo, o parâmetro de ciclo é ajustado de acordo com as últimas mudanças de preço.

2. Aumentar os mecanismos de suspensão de perdas e controlar as perdas individuais.

3. Optimizar os parâmetros, selecionar o melhor conjunto de parâmetros para testar.

4. O uso de stop-loss progressivo para bloquear parte do lucro e reduzir o risco.

Direção de otimização

Para os problemas que podem surgir com a estratégia de dupla equilíbrio, consideramos otimizar a partir das seguintes dimensões:

1. O uso de uma MA adaptativa em vez de uma MA normal permite a captura de tendências de mudança de preços mais rapidamente.

2. Aumentar a verificação de indicadores de volume de transação, para evitar falsas rupturas. Por exemplo, comprar apenas quando o preço de fechamento sobe em consonância com o volume de transação.

3. Em combinação com outros indicadores filt, o sinal de invalidez é filtrado. Por exemplo, os indicadores MACD ou KD são verificados.

4. Optimizar o intervalo de configuração de parâmetros, para encontrar a combinação de parâmetros mais ótima. O intervalo de parâmetros que pode ser encontrado com a estratégia de maior lucro pode ser encontrado com a retrospectiva.

5. Otimizar a adaptação dos parâmetros usando técnicas de aprendizagem de máquina. Permitir que a estratégia selecione os melhores parâmetros de acordo com a situação do mercado em tempo real.

Otimizando os pontos acima, espera-se que a estratégia de dupla linha de equilíbrio melhore significativamente o desempenho do disco físico.

Resumir

A estratégia de dupla equilíbrio integra os benefícios dos dois indicadores RSI e MA, e através da combinação dos dois, pode produzir um sinal de negociação mais preciso e confiável. Em comparação com a estratégia de indicador técnico único, a estratégia de dupla equilíbrio tem vantagens como alta precisão do sinal, menos falsos sinais e fácil otimização.