Estratégia de Breakout Parabólico Mensal

Visão geral

A estratégia de quebra de paralelo mensal identifica um sinal de quebra de massa de uma só vez, calculando os 36 meses de alta do RSI e do MACD. Quando o RSI atinge um novo máximo de 36 meses, e qualquer um dos MACD também atinge um novo máximo de 36 meses, gera um forte sinal de compra. A estratégia é adequada para capturar algumas das raras oportunidades de uma grande tendência.

Princípio da estratégia

A estratégia baseia-se principalmente em dois indicadores, o RSI e o MACD. O RSI é usado para determinar se as ações estão em um estado de sobrecompra ou sobrevenda. O MACD é usado para descobrir o impulso e a força do preço das ações.

Concretamente, a estratégia calcula o RSI de 14 dias manualmente. Em seguida, calcula a diferença entre os EMAs de 4 e 9 dias como MACD1 e a diferença entre os EMAs de 12 e 26 dias como MACD2.

Com base nisso, os máximos do RSI, MACD1 e MACD2 nos últimos 36 meses foram registrados. Quando o RSI do mês ultrapassa o máximo de 36 meses e qualquer um dos MACD1 ou MACD2 também ultrapassa o máximo de 36 meses, um forte sinal de compra é gerado.

O sinal combina os altos e baixos do RSI e do MACD, permitindo identificar e aproveitar as oportunidades de compra que surgem em tendências raras.

Análise de vantagens

A maior vantagem da estratégia é que ela combina o alto e o baixo de vários indicadores em diferentes períodos de tempo, o que permite encontrar de forma eficaz os melhores pontos de compra em grandes tendências de longo prazo. Isso pode aumentar significativamente a probabilidade de lucro.

Além disso, a estratégia fornece um sinal de compra direto, que pode orientar claramente as decisões de negociação, o que é ideal para a negociação quantitativa.

Análise de Riscos

O maior risco dessa estratégia é que ela depende demais dos máximos momentâneos do indicador, podendo gerar erros de negociação. Por exemplo, uma reversão após um ponto fraco pode desencadear um sinal. Nesse caso, há uma oportunidade de perder a reversão para obter lucro.

Além disso, a estratégia estabelece diretamente um stop loss após 30 dias, o que pode ser muito conservador e não sustentável para o lucro em grandes tendências.

Para reduzir o risco, pode-se considerar otimizar as condições de entrada e de parada em combinação com outros fatores, como breakouts de volume de transação, medição de volatilidade, etc.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:

1. Parâmetros de otimização. Pode testar a otimização de parâmetros como o ciclo RSI, o ciclo MACD e encontrar a melhor combinação de parâmetros.

2. Combinação com outros indicadores ou fatores fundamentais. Por exemplo, combinação com o volume de transações para confirmar a tendência ou prestar atenção a importantes eventos de notícias fundamentais.

3. Otimização do mecanismo de entrada e saída. Pode-se definir um programa de stop-loss mais refinado, em vez de um simples abandono após 30 dias. Pode-se também combinar métodos de julgamento como linhas de tendência, rupturas de canal e outros.

4. Avaliação da robustez da estratégia. Pode ser retrospectiva de um período histórico mais longo, avaliar a estabilidade dos parâmetros. Também pode ser retrospectiva de vários mercados, avaliar a adaptabilidade da estratégia.

Resumir

A estratégia de ruptura da linha de paralisação mensal, através de uma combinação de vários períodos de RSI e MACD, identifica com sucesso os melhores pontos de compra em grandes tendências de longo prazo. Combina o julgamento de tendências e o julgamento de super-compra e super-venda, com um forte valor prático. Com uma otimização adicional, a estratégia pode se tornar um sistema de negociação quantitativa eficiente.