Estratégia de Rastreamento de Dupla Volta
Visão geral
A estratégia de rastreamento de duplas reviravoltas permite a geração de sinais de negociação através do rastreamento de duplas reviravoltas de preços. Quando os preços formam novos altos, a estratégia entra em uma posição vazia; Quando os preços formam novos baixos, a estratégia entra em uma posição múltipla.
Princípio da estratégia
A estratégia de rastreamento de dupla reviravolta usa dois tipos de julgamentos para gerar sinais de negociação, incluindo o modelo de reviravolta de alta compra (HHS) e o modelo de reviravolta de baixa venda (LLB). Sua fórmula de julgamento é a seguinte:
- HHS: fechado[0] < close[1] e high[0] > high[1]
- Forma LLB:close[0] > close[1] e low[0] < low[1]
A estratégia monitora, em tempo real, se o preço quebrou o recorde de conversão. Quando o preço quebrou o recorde de conversão do HHS, indicando que o padrão de preço havia sido invertido para a tendência de queda, a estratégia abriu uma posição vazia; ao contrário, quando o preço quebrou o recorde de conversão do LLB, indicando que o padrão de preço havia sido invertido para a tendência de alta, a estratégia abriu uma posição mais alta.
Quando a estratégia é executada, também é possível visualizar a forma do HHS, LLB e os avanços de preço através do desenho de marcas e cores. Isso é muito útil para avaliar intuitivamente a configuração do mercado e validar o funcionamento da estratégia.
Análise de vantagens
A estratégia de rastreamento de duplas reviravoltas tem as seguintes vantagens:
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A estratégia de rastrear as reviravoltas de preços em tempo real permite capturar rapidamente oportunidades de reversão de mercado. A estratégia de rastrear as reviravoltas de preços em tempo real é mais ágil em relação a outras estratégias de rastrear indicadores como as médias móveis.
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O uso da própria característica de conversão do preço para gerar sinais de negociação, sem excesso de parâmetros que necessitam de ajustes de otimização, a implementação é simples e direta.
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Desenhar marcas de forma e marcas de ruptura para visualizar o processo de operação da estratégia de forma intuitiva e verificar a eficácia da estratégia facilmente.
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A implementação da estratégia é feita com pouco código, é fácil de entender e de reutilizar. Pode ser aprendida como uma estratégia de introdução para a negociação quantitativa.
Em geral, a estratégia de dupla rotação de rastreamento é relativamente simples, mas é eficaz para capturar a reversão de preços e vale a pena ser usada como uma estratégia de rastreamento rápido.
Análise de Riscos
A estratégia de duplo rastreamento de redirecionamento também apresenta alguns riscos, como:
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A inversão de preços depende de informações pontuais, e a probabilidade de erro é maior. A probabilidade de erro pode ser reduzida com o monitoramento efetivo do valor de queda após a ruptura do preço.
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Sem levar em conta a tendência de preços em grande escala, ainda pode haver sinais de posição vazia errôneos durante a subida principal. Pode-se adicionar um filtro de tendência para evitar esse risco.
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Não há um mecanismo de parada de perda para controlar a perda individual. No disco físico, é necessário definir uma estratégia de parada de perda razoável para controlar a perda individual dentro do limite aceitável.
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Os dados de detecção apresentam um desvio de otimização, o desempenho em disco pode ser inferior ao resultado de detecção. A verificação em disco é crucial.
Em geral, a estratégia é implementada como uma estratégia de reversão de classe de rastreamento rápido, simples, mas também com um risco de erro de probabilidade. A adição de módulos como filtragem de tendência e estratégia de parada de perda pode reduzir o risco de forma eficaz, tornando-a uma estratégia estável e confiável.
Direção de otimização
Para reduzir a probabilidade de erro de julgamento e aumentar a estabilidade, a estratégia pode ser otimizada em:
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O preço de admissão é efetivamente determinado pela ruptura, se o preço exigido cair abaixo do ponto de viragem em uma determinada proporção, a posição será aberta.
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Adicione o módulo de determinação de tendências de grande nível, evitando a falta de espaço em ondas principais. Pode usar indicadores como a média móvel do índice para determinar as tendências.
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Aumentar as estratégias de stop loss, como tracking stop loss, stop loss intervalo, etc., para controlar os perdas individuais dentro de certos limites.
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Algoritmos de posições de otimização, que podem ajustar o tamanho das posições de acordo com a volatilidade do mercado, reduzindo as posições individuais em situações de alta volatilidade.
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Testar dados em disco rígido em períodos de tempo mais longos, avaliar a estabilidade dos parâmetros e realizar várias otimizações em iterativo.
Otimizando os ajustes nas várias direções acima, pode-se melhorar significativamente o desempenho e a estabilidade da estratégia no disco rígido.
Resumir
A estratégia de duplo rastreamento de reversão capta oportunidades de reversão monitorando os pontos de reversão dos preços em tempo real. Ela é simples de julgar, é implementada diretamente e pode abrir rapidamente posições de reversão de tendências. Mas a estratégia também existe um risco de erro de julgamento de certa probabilidade.
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