Estratégia de negociação Supertrend baseada na combinação de ATR e MA

Visão geral

A estratégia de negociação de super tendências é uma estratégia de acompanhamento de tendências baseada no real médio (ATR) e na média móvel (MA). Combina os benefícios do acompanhamento de tendências e da negociação de rupturas para identificar a direção da tendência a médio prazo e gerar sinais de negociação de acordo com a mudança de tendência.

A principal idéia da estratégia é que, quando o preço quebra o canal da supertrend, indica que a tendência está se reversando, sendo então feita uma compra ou venda. Simultaneamente, ele define níveis de stop loss e stop loss para bloquear o lucro e controlar o risco.

Princípio da estratégia

O processo de cálculo da estratégia de super-trends é dividido em várias etapas:

1. Calcule o ATR. O ATR reflete a amplitude média de flutuação durante um período.
2. A mediana do canal é calculada de acordo com o preço máximo e o preço mínimo. A fórmula para a mediana do canal é: ((o preço máximo + o preço mínimo) / 2
3. O limite superior e inferior do canal são calculados de acordo com o ATR e o número de ATR definido pelo usuário. A fórmula de cálculo do limite superior do canal é: linha média + ((ATR × ATR)); a fórmula de cálculo do limite inferior do canal é: linha média - ((ATR × ATR))
4. Comparar a relação entre o preço de fechamento e o limite superior e inferior do canal, para determinar a direção da tendência. O preço de fechamento acima do limite superior do canal é a tendência para cima, e o preço de fechamento abaixo do limite inferior do canal é a tendência para baixo.
5. Quando o preço quebra o canal de tendência, execute uma negociação inversa. Por exemplo, o preço quebra o limite superior do canal de baixo para cima, gerando um sinal de compra; o preço quebra o limite inferior do canal de cima para baixo, gerando um sinal de venda.

A vantagem desta estratégia é que ela combina a forma de negociação de seguir a tendência com a reversão da tendência. Ela pode determinar a direção da grande tendência e capturar oportunidades de reversão em tempo hábil. Além disso, ela também possui um mecanismo de parada de perda para controlar o risco.

Análise de vantagens

A estratégia de super tendências tem as seguintes vantagens:

1. Seguir as tendências a médio prazo

O canal de tendências super é baseado em cálculos de ATR e é capaz de refletir efetivamente a amplitude de flutuação de preços a médio prazo. Ele é mais capaz de acompanhar as tendências a médio prazo do que a média móvel normal.

2. Capturar a reversão em tempo hábil

Quando o preço quebra um canal, ele emite um sinal de negociação rápido para capturar a reversão da grande tendência em tempo hábil. Isso garante um ajuste apropriado da posição e reduz a posse de longo prazo.

3. Mecanismos anti-destruição

Esta estratégia define simultaneamente o ponto de parada e o ponto de parada, o que permite a parada automática do ponto de parada. Isso reduz consideravelmente o risco de perda generalizada, o que ajuda a entender a tendência.

4. Simplicidade de implementação

A estratégia usa principalmente a linha média e o indicador ATR, o que torna a implementação mais simples e fácil de dominar. Isso reduz a dificuldade de operação no disco.

5. Eficiência na utilização dos recursos

A estratégia de super tendências acompanha a tendência de médio prazo e controla os pontos de deslizamento individuais, resultando em uma maior eficiência na utilização do capital.

Análise de Riscos

A estratégia de super-trends também tem alguns riscos potenciais:

1. O alto custo de oportunidade de uma tendência de choque

A estratégia de super tendências foca no acompanhamento de tendências de médio e longo prazo, com custos mais elevados em mercados com agitação, podendo perder algumas oportunidades de curto prazo.

2. Parâmetros de otimização de influência

A escolha do ciclo ATR e do múltiplo ATR tem um impacto maior na eficácia da estratégia de negociação. Se os parâmetros forem mal configurados, o efeito do sinal de negociação será reduzido.

3. Há um certo atraso

O cálculo do canal de super-trend apresenta um certo atraso, o que pode levar a uma falta de tempo na geração de sinais. Este é o principal problema que a estratégia precisa resolver.

4. Necessidade de um controlo rigoroso dos danos.

Se a posição de parada for definida de forma excessiva ou se o controle de vento não for perfeito, pode ocorrer um grande prejuízo em situações extremas. Portanto, a estratégia de parada deve ser rigorosamente executada para obter um lucro estável.

Direção de otimização

A estratégia de super tendências também tem espaço para uma maior otimização, incluindo:

1. Combinação de múltiplos ciclos ATR

Pode-se combinar vários ciclos de ATR, por exemplo, 10 dias, 20 dias, para formar um indicador ATR combinado. Isso pode aumentar a sensibilidade do indicador e melhorar o problema do atraso.

2. Adição de módulo de estratégia de stop loss

Além disso, o aumento de módulos de estratégia, como a parada tripla, a parada de oscilação e a parada de sequência, pode fortalecer ainda mais o controle de parada, reduzindo assim o risco de perda.

3. Optimizar configurações de parâmetros

Otimizar a configuração de parâmetros, como o ciclo ATR, a multiplicação do ATR, a busca da combinação ideal de parâmetros, pode aumentar ainda mais o lucro da estratégia. Além disso, os parâmetros também podem ser otimizados dinamicamente, selecionando os valores apropriados de acordo com diferentes variedades e fases do mercado.

4. Modelos de aprendizagem de máquina integrados

Finalmente, pode-se tentar integrar modelos de aprendizagem de máquina para automatizar o julgamento de tendências e a geração de sinais. Isso pode reduzir a interferência de fatores subjetivos e potencialmente aumentar ainda mais a estabilidade do sistema de estratégia.

Resumir

A estratégia de negociação de super tendências usa o indicador de linha média e o indicador ATR para avaliar a tendência intermédia e, ao inverter a tendência, gera um sinal de negociação para realizar um stop loss automático. Ao mesmo tempo em que capta a tendência maior, a estratégia também pode aproveitar em tempo útil algumas oportunidades de reversão. Sua vantagem se reflete principalmente nos três aspectos de acompanhamento de tendências intermédias, identificação de reversão de tendências e controle de stop loss.

Mas a estratégia também tem algumas deficiências, principalmente a falta de compreensão e atraso no cenário de choque. Isso requer otimização de várias maneiras, como o ciclo ATR combinado, o aumento do módulo de parada de perdas, a otimização de parâmetros e a introdução de aprendizado de máquina. Isso, sem dúvida, pode aumentar ainda mais a estabilidade e a taxa de ouro da estratégia de supertrend.