Estratégia de Crossover de Reversão de Média Móvel

Visão geral

A estratégia de inverter a travessia da média móvel é uma estratégia de análise técnica que usa a direção da média móvel e a relação com o preço das ações para determinar o momento de entrar ou sair de uma posição. Concretamente, a posição pode ser vazia quando o preço da ação atravessa a média móvel de 45 dias de cima para baixo; quando a posição é vazia após 8 dias de posse; e depois, quando o preço da ação atravessa a média móvel de 45 dias para baixo.

Princípio da estratégia

A lógica central da estratégia é:

1. Calcule a média móvel simples de 45 dias (SMA)
2. Quando o preço de fechamento atravessa a média móvel de 45 dias de cima para baixo, o shorting é feito
3. Posições em aberto após 8 dias de negociação
4. Depois disso, se o preço cruzar novamente, você pode fazer um novo vazio.

O blogueiro também escreveu sobre o assunto:

1. Calcule primeiro o SMA de 45 dias.
2. Se não houver uma posição em aberto e houver um sinal de queda de preço que atravesse o SMA (preço de fechamento < SMA e preço de fechamento do dia anterior > SMA do dia anterior), faça uma entrada em aberto
3. Se você tiver uma posição vazia há 8 dias, você deve fechá-la.
4. Se não houver uma posição vazia e o preço cruzar novamente o sinal SMA, com um intervalo de pelo menos 8 dias entre a última posição vazia, pode-se recolocar

Com essa lógica, pode-se fazer shorting quando o preço da ação quebra significativamente a média móvel para baixo, e cutoff loss após um certo tempo.

Análise de vantagens

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. Conceitos simples, fáceis de entender e de implementar
2. A inversão de tendência das ações pode ser deduzida usando sinais de médias móveis.
3. Regras claras de entrada e de parada.
4. Pode filtrar alguns sinais de falha.

Em comparação com outras estratégias, a estratégia é fácil de entender e fácil de programar. Ao mesmo tempo, ela usa a média móvel, um indicador técnico conhecido para julgar a tendência do preço da ação. Quando o preço quebra a média móvel, muitas vezes significa que a tendência de curto prazo se inverte.

Além disso, as regras de entrada e o método de stop loss fixo de 8 dias na estratégia também tornam o controle de risco mais claro. As falsas brechas também são filtradas até certo ponto. Em geral, a estratégia é simples, prática e fácil de dominar.

Análise de Riscos

Mas a estratégia também traz riscos:

1. As médias móveis são por si só muito retardadas e não garantem que cada cruzamento seja um ponto de reversão de tendência exato.
2. O período de 8 dias é relativamente curto e pode não ser suficiente para capturar a maior parte do mercado.
3. Não há mais confirmação sobre o julgamento do sinal de ruptura, e pode haver uma certa hipótese de falsa ruptura.
4. Não há um limite para o lucro.

Concretamente, a própria média móvel está atrasada em relação às mudanças de preço, portanto, o tempo de sua emissão de sinais não é necessariamente preciso. Algumas quebras podem ser temporárias e não podem realmente capturar o ponto de reversão.

Além disso, o tempo de posse de 8 dias é relativamente curto. Em mercados de ações grandes, essa configuração de stop loss pode ser muito radical e não pode capturar uma reversão significativa de forma sustentada. Também aumenta o número de transações que entram e saem do mercado repetidamente.

A estratégia de julgamento de um sinal de ruptura depende apenas da relação entre o preço e a média móvel. Não há mais indicadores de confirmação ou condições para filtrar o sinal. Isso ocorre quando, em certa medida, faz com que o falso rompimento.

Finalmente, não há um ponto de parada para bloquear os lucros. Assim, os lucros podem ser cortados antes que os prejuízos sejam substituídos por um ponto de parada.

Direção de otimização

De acordo com a análise de risco acima, a estratégia pode ser otimizada em várias direções:

1. Configure mais indicadores ou condições de confirmação para filtrar brechas falsas

Por exemplo, outros indicadores técnicos, como MACD, KD, podem ser configurados para determinar a reversão da tendência quando eles também apresentam um determinado sinal. Ou configurar o aumento súbito do volume de transação como condição auxiliar.

1. Configurar um tempo de detenção adaptável

Por exemplo, quando o preço opera acima de uma certa amplitude fixa, ou quando outros indicadores (como o MACD) emitem sinais.

1. Configuração do ponto de deslizamento

Isso é, mover o ponto de paragem gradualmente depois que o preço opera em uma certa proporção, para bloquear o lucro.

1. Parâmetros diários de otimização de médias móveis

Experimente diferentes parâmetros de dias e teste-os para encontrar o melhor parâmetro. Também é possível configurar um sistema de média móvel dupla.

Através dessas otimizações, pode-se melhorar a qualidade do sinal, reduzir a probabilidade de falsas rupturas, mantendo a estratégia simples e eficaz; obter um lucro de tendência mais pleno; e ter uma maior capacidade de controle de risco. Isso pode levar a um melhor desempenho da estratégia.

Resumir

A estratégia de reversão do cruzamento da média móvel é uma estratégia de negociação de linha curta muito simples e prática. Ela usa a média móvel, um indicador técnico amplamente conhecido, para determinar se os preços das ações apresentam sinais de reversão de tendência de curto prazo.