Estratégia de Crossover de Média Móvel Dupla
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia é baseada em uma dupla linha média cruzada. Combina uma média móvel simples rápida (SMA) e uma média móvel lentamente ponderada (VWMA) para formar um sinal de compra e venda usando a cruz das duas médias.
Quando o SMA rápido atravessa o VWMA lento para cima, gera um sinal de compra; quando o SMA rápido atravessa o VWMA lento para baixo, gera um sinal de venda. A estratégia usa um mecanismo de controle de risco de parada.
Princípio da estratégia
A lógica central da estratégia baseia-se no sistema de duplo equilíbrio de cruzamentos. Em particular, ela usa simultaneamente os seguintes indicadores técnicos:
- Média Móvel Simples (SMA): Média aritmética dos preços de fechamento dos últimos n dias, que refletem os preços médios dos últimos períodos.
- Média móvel ponderada (VWMA): média ponderada dos preços de fechamento dos últimos n dias, dando maior peso aos preços recentes e respondendo mais rapidamente às mudanças de preços.
Os parâmetros rápidos de SMA na dupla linha média são mais curtos e respondem rapidamente às mudanças de preço; os VWMA lentos são mais longos e têm um efeito de onda. Quando as tendências de curto e longo prazo se movem na mesma direção, o SMA rápido que atravessa o VWMA lento produz um sinal de compra; quando atravessa o VWMA lento produz um sinal de venda.
A estratégia também estabelece um mecanismo de parada de perda. Quando o preço se move na direção negativa, a parada de perda é feita em tempo hábil para controlar o risco.
Análise de vantagens
- Responder rapidamente e acompanhar as mudanças nas tendências do mercado
- Retiradas controladas, mecanismos de parada de prejuízos controlados
- Simples, intuitivo e fácil de entender
- Pode ser otimizado para adaptar-se a diferentes circunstâncias de mercado, ajustando os parâmetros
Análise de Riscos
- Estratégias de dupla linha média podem gerar falsos sinais de mercado múltipla
- A necessidade de escolher os parâmetros adequados, que podem resultar em prejuízos
- A dor de cabeça pode ocasionalmente causar danos em Markt.
Métodos de controle de risco:
- Confirmação por meio de indicadores de filtragem de tendências
- Optimizar configurações de parâmetros
- Adotar estratégias de prevenção de perdas e controle racional de perdas individuais
Direção de otimização
A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:
- Confirmação em combinação com outros indicadores técnicos, como RSI, linhas de Brin, etc., para melhorar a precisão do sinal
- Optimizar o comprimento dos parâmetros da linha média, ajustando os parâmetros de acordo com diferentes períodos
- Combinação de indicadores de volume de transação para transações em pontos de entrada e saída de energia
- Ajuste de parâmetros de acordo com os resultados da retomada e selecione o parâmetro ideal
- O uso de stop loss dinâmico para ajustar o ponto de parada de acordo com a volatilidade do mercado
Resumir
A estratégia é uma estratégia de acompanhamento de tendências muito prática como um todo. Usando uma simples e intuitiva dupla linha média de cruzamento para gerar sinais de negociação, é capaz de capturar efetivamente as mudanças na tendência do mercado por meio da combinação de uma linha média rápida e uma linha média lenta. O mecanismo de parada também permite um bom controle de risco.
/*backtest
start: 2023-11-23 00:00:00
end: 2023-11-28 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//strategy(title="Bitlinc Entry v0.1 VWMA / SMA / MRSI SQQQ 94M", overlay=true, initial_capital=10000, currency='USD')
strategy(title="Bitlinc Entry v0.1 VWMA / SMA / MRSI SQQQ 94M", overlay=true)
// Credit goes to this developer for the "Date Range Code"
// https://www.tradingview.com/script/62hUcP6O-How-To-Set-Backtest-Date-Range/
// === GENERAL INPUTS ===
// short ma
maFastSource = input(defval = close, title = "Simple MA Source")
maFastLength = input(defval = 6, title = "Simple MA Length", minval = 1)
// long ma
maSlowSource = input(defval = high, title = "VW MA Source")
maSlowLength = input(defval = 7, title = "VW MA Period", minval = 1)
// === SERIES SETUP ===
// a couple of ma's...
maFast = sma(maFastSource, maFastLength)
maSlow = vwma(maSlowSource, maSlowLength)
// === PLOTTING ===
fast = plot(maFast, title = "Fast MA", color = color.green, linewidth = 2, style = plot.style_line, transp = 30)
slow = plot(maSlow, title = "Slow MA", color = color.red, linewidth = 2, style = plot.style_line, transp = 30)
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2017)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"
// === LOGIC ===
enterLong = crossover(maFast, maSlow)
exitLong = crossover(maSlow, maFast)
//enterLong = crossover(maSlow, maFast)
//exitLong = crossover(maFast, maSlow)
// Entry //
strategy.entry(id="Long Entry", long=true, when=window() and enterLong)
strategy.entry(id="Short Entry", long=false, when=window() and exitLong)
// === FILL ====
fill(fast, slow, color = maFast > maSlow ? color.green : color.red)
// === MRSI ===
//
//
basis = rsi(close, input(50))
ma1 = ema(basis, input(2))
ma2 = ema(basis, input(27))
oversold = input(32.6)
overbought = input(63)
//plot(ma1, title="RSI EMA1", color=blue)
//plot(ma2, title="RSI EMA2", color=yellow)
obhist = ma1 >= overbought ? ma1 : overbought
oshist = ma1 <= oversold ? ma1 : oversold
//plot(obhist, title="Overbought Highligth", style=columns, color=color.maroon, histbase=overbought)
//plot(oshist, title="Oversold Highligth", style=columns, color=color.yellow, histbase=oversold)
//i1 = hline(oversold, title="Oversold Level", color=white)
//i2 = hline(overbought, title="Overbought Level", color=white)
//fill(i1, i2, color=olive, transp=100)
// === LOGIC ===
enterLongMrsi = crossover(ma1, oversold)
exitLongMrsi = crossover(ma1, overbought)
// Entry //
strategy.entry(id="MRSI Long Entry", long=true, when=window() and enterLongMrsi)
strategy.entry(id="MRSI Short Entry", long=false, when=window() and exitLongMrsi)
//hline(50, title="50 Level", color=white)