Estratégia de negociação oscilante de média móvel dupla

Visão geral

A estratégia de negociação de oscilação de dupla linha média é obtida através da combinação do uso de uma média móvel de ²⁄₂₀ e um indicador de oscilação de banda de preço adaptável, formando um sinal de negociação para obter lucro em situações de turbulência. A estratégia é aplicada principalmente a mercados com características visíveis de turbulência, como índices de ações, divisas, commodities e moedas digitais.

Princípio da estratégia

A estratégia de negociação de oscilação de dupla equilíbrio consiste em duas partes:

1. O ²⁄₂₀ indica uma média móvel que gera um sinal de compra quando o preço sobe e ultrapassa a linha de 20 dias e a queda não ultrapassa a linha de 2 dias; um sinal de venda quando o preço desce e ultrapassa a linha de 2 dias e a subida não ultrapassa a linha de 20 dias.

2. O indicador de banda de choque de preço de adaptação. O indicador constrói uma banda de preços com base na amplitude de flutuação dos preços, julga o ponto de inflexão do mercado através da ruptura da banda de preços para cima e para baixo, gerando sinais de compra e venda.

A estratégia de negociação de oscilação de dupla linha média só produz um sinal de negociação real quando um indicador de oscilação de banda de preço adaptável e uma média móvel de ²⁄₂₀ são sinalizados simultaneamente. Isso pode filtrar efetivamente alguns sinais inativos e melhorar a qualidade do sinal.

Análise de vantagens

A estratégia de negociação de oscilação de dupla linha de equilíbrio, combinando o aproveitamento dos indicadores de linha de equilíbrio e os indicadores de volatilidade, tem as seguintes características:

1. Sinais de negociação confiáveis. Verificação de duplo indicador para melhorar a qualidade do sinal e filtragem eficaz de sinais inválidos.

2. Adaptação a situações de turbulência. Usando uma combinação de linha média e indicadores de faixa de preço, é possível determinar com precisão os pontos de viragem em situações de turbulência.

3. A frequência de operação é moderada. A estratégia de média móvel de índice duplo pode reduzir a ocorrência de negociações inválidas.

4. Fácil implementação de negociação automática. As regras de sinalização são claras, os parâmetros são simples de definir e é fácil de programar para realizar negociações automáticas.

Análise de Riscos

A estratégia de negociação com oscilação de dupla equilíbrio também apresenta os seguintes riscos:

1. O sinal pode ter um grande atraso. O conjunto de indicadores duplos filtra o sinal e pode perder a oportunidade de uma rápida reversão de preços.

2. A estratégia depende principalmente do cenário de choque, quando a oscilação diminui, os sinais de negociação e o espaço de lucro diminuem.

3. O impacto da otimização de parâmetros é significativo. A configuração dos parâmetros do indicador tem um grande impacto nos resultados das transações, e é necessário otimizar o sistema para determinar os parâmetros mais ótimos.

Para os riscos acima, pode-se adotar uma abordagem de ajuste dinâmico de parâmetros para responder a mudanças no ambiente de mercado, ao mesmo tempo em que se configura uma estratégia de stop loss para controlar o risco de perda.

Direção de otimização

A estratégia de negociação de oscilação de dupla equilíbrio pode ser otimizada em vários aspectos:

1. Teste mais combinações de medianas e de faixas de preço. Teste sistematicamente medianas e faixas de preço de diferentes comprimentos para encontrar as combinações de parâmetros mais ótimas.

2. Adicionar o sinal de filtragem do indicador de volume de transação. Em combinação com o sinal de volume de transação anormal, o sinal de filtragem do preço da linha média pode melhorar ainda mais a qualidade do sinal.

3. Estabelecer um mecanismo de stop loss dinâmico. Quando a volatilidade do mercado diminui, aperte adequadamente o ponto de stop loss e reduza os perdas individuais.

4. Combinação de modelos de aprendizagem profunda. Usar modelos de aprendizagem profunda como LSTM para validar sinais de negociação para tornar a estratégia mais inteligente.

Resumir

A estratégia de negociação de oscilação de dupla linha de equilíbrio, através da combinação de indicadores de média móvel de ²⁄₂₀ e indicadores de oscilação de banda de preço auto-adaptável, produz um sinal de negociação de oscilação de alta qualidade, capaz de se adaptar a mercados com maior volatilidade, como índices de ações, divisas e commodities, com arbitragem frequente dentro de zonas de oscilação. A estratégia possui vantagens de alta qualidade do sinal, fácil de automatizar.