Estratégia de Backtesting Multi-Time Frame da SuperTrend
ChaoZhang
Visão geral
A principal ideia da estratégia é a utilização de indicadores de tendência super para a geração de sinais de negociação em vários prazos de tempo, e em combinação com filtros intraday para a manutenção de posições em aberto no disco, permitindo a negociação de vários prazos de tempo, melhorando a qualidade do sinal.
Princípio da estratégia
A estratégia chama primeiro a função supertrend, transmite os parâmetros mult e len, gerando uma linha de indicadores de supertrend e direção dir. Depois, traça uma linha de supertrend. Configure o parâmetro de entrada intrady para controlar se a parada de liquidação é realizada ou não. Se intrady for verdadeiro, a parada de liquidação é realizada após as 2:45 pm.
A regra de geração de sinais de estratégia é: quando o preço de fechamento está acima da linha de tendência super; quando o preço de fechamento está abaixo da linha de tendência super. Quando o sinal de compra é recebido, execute a estratégia de compra e abertura de posição; quando o sinal de venda é recebido, execute a estratégia de venda e abertura de posição. Se o filtro intraday for escolhido, ou seja, intrady é verdadeiro, todas as posições de compra e venda serão liquidadas a partir das 2:45 da tarde.
Análise de vantagens
A maior vantagem desta estratégia é a utilização de um indicador técnico simples, mas prático, chamado de supertrend, para a geração de sinais de negociação em múltiplos períodos de tempo. A supertrend em si tem uma melhor taxa de vitória e de retorno. Além disso, a estratégia adiciona um filtro intraday para evitar perdas causadas por fortes flutuações na posição.
Além disso, a estratégia é muito simples, com apenas um pouco de código para implementar a lógica central, fácil de entender, modificar e expandir. Isso oferece grande flexibilidade para os usuários, que podem ajustar os parâmetros de acordo com suas necessidades ou adicionar outros indicadores, etc.
Análise de Riscos
O principal risco desta estratégia é que o indicador de tendência super está um pouco atrasado, o que pode levar a perdas adicionais. Além disso, a negociação de vários quadros de tempo fixos também pode perder oportunidades de negociação em linhas curtas.
Para reduzir esses riscos, é recomendável otimizar os parâmetros de tendência super-mult e len, para encontrar a melhor combinação de parâmetros. Também é possível testar o acréscimo de outros indicadores para a combinação, utilizando mais fatores para melhorar a estabilidade da estratégia. Além disso, pode ser considerado o cancelamento do tempo de parada de posição intraday fixo, em vez de acompanhar dinamicamente as flutuações para determinar o momento de parada.
Direção de otimização
As principais áreas de otimização da estratégia incluem:
Teste vários conjuntos de parâmetros de tendência super e encontre a combinação ideal de parâmetros.
Adicionar outros indicadores técnicos, como a forma de linha K, média móvel, etc. para a combinação, utilizando mais fatores de filtragem do sinal.
Otimizar e ajustar dinamicamente o tempo de liquidação de posições intraday, reduzindo a probabilidade de liquidação errada.
Adicionar estratégias de stop loss, como stop loss de porcentagem fixa ou stop loss ATR.
Teste de estratégias adequadas de utilização de capital e gestão de posições.
A detecção de períodos de tempo mais longos para verificar a estabilidade dos parâmetros.
Resumir
Esta estratégia de retrospectiva de multi-marco temporal de super-tendência é muito prática em geral. Utiliza um indicador de super-tendência simples para realizar negociações de multi-marco temporal, ao mesmo tempo em que combina filtros de controle de perda no disco.
/*backtest
start: 2023-11-27 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//@Gurjant_Singh IISMA-Indian Institute of stock Market Analysis
strategy("SupterTrend ", overlay=true, initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=300, calc_on_order_fills=false, calc_on_every_tick=false)
mult = input(type=input.float, defval=3)
len = input(type=input.integer, defval=5)
[superTrend, dir] = supertrend(mult, len)
plot(superTrend)
intrady = input(false, "Do you want to exit intrday position", type = input.bool)
IntraDay_SquareOff = minute >= 45 and hour >= 14
buy = close > superTrend
sell = close < superTrend
if buy
strategy.entry("Buy", true)
if sell
strategy.entry("sell", false)
if intrady and IntraDay_SquareOff
strategy.close("buy")
strategy.close("sell")