Esta é uma estratégia muito clássica de movimentação de média linear, que utiliza a média móvel de dois períodos diferentes, TENKAN e KIJUN, para formar sinais de forquilha e forquilha, para operações longas e curtas.

Princípio da estratégia

A estratégia baseia-se principalmente em um método de análise técnica de ações japonesas, chamado de balanço de equilíbrio, que usa várias médias móveis, como a linha TENKAN e a linha KIJUN, para determinar a direção da tendência do mercado.

Primeiro, a linha TENKAN é a linha de 9 dias, representando a tendência de curto prazo; a linha KIJUN é a linha de 26 dias, representando a tendência de médio prazo. Quando o curto prazo atravessa o médio prazo, gera um sinal de compra; quando o curto prazo atravessa o médio prazo, gera um sinal de venda.

Em seguida, a estratégia também introduz linhas de ar e linhas de nuvens de luz. A linha de ar é a média das médias móveis de curto e médio prazo, e a linha de nuvem de luz B é a média móvel de 52 dias.

Finalmente, para filtrar os falsos sinais, a estratégia também detecta se o preço está relacionado com a linha OTO (a linha de atraso do preço de 26 dias) e somente gera um sinal de compra quando o preço está abaixo da linha OTO; somente gera um sinal de venda quando o preço está acima da linha OTO.

Vantagens estratégicas

É uma estratégia de média móvel muito típica, com vantagens em três aspectos principais:

1. Usando duas linhas médias de diferentes períodos, pode-se determinar com eficácia a direção da tendência em duas dimensões de tempo no curto e médio prazo.

2. A linha de nuvem de luz ajuda a avaliar as tendências de longo prazo e evita que os mercados de longo prazo permaneçam em baixa.

3. A detecção da relação entre preços e preços de atraso pode filtrar muitos sinais falsos e reduzir transações desnecessárias.

Assim, a estratégia utiliza as múltiplas funções da linha média para aproveitar oportunamente as oportunidades de tendências de curta, média e longa duração.

Risco estratégico

Os principais riscos desta estratégia são:

1. A estratégia de linha média é propensa a produzir uma grande quantidade de falsos sinais. Se você não pode definir bem os parâmetros, você pode ser preso por transações frequentes.

2. A estratégia tem um foco na parte técnica, sem levar em conta os fatores fundamentais. Se houver uma mudança significativa no desempenho da empresa ou na política de mercado, os sinais técnicos também podem falhar.

3. A estratégia considera apenas as decisões de compra e venda e não estabelece um mecanismo de stop loss.

Por isso, precisamos de encontrar um sistema de equilíbrio mais avançado, ou de um stop loss racional, ou de um sinal fundamental para aperfeiçoar ainda mais a estratégia e reduzir o risco.

Direção de otimização da estratégia

A estratégia também pode ser melhorada nos seguintes aspectos:

1. Buscar combinações de parâmetros mais estáveis e eficientes. Podemos encontrar valores de parâmetros que tornam o desempenho da estratégia melhor através de mais retrocesso de dados.

2. Aumentar o mecanismo de stop loss. Um stop loss razoável pode efetivamente controlar o máximo de perdas da estratégia.

3. Adição de sinais básicos. Por exemplo, os dados da revisão de expectativas de desempenho podem determinar a perspectiva da empresa, melhorando a eficácia da estratégia.

4. Otimizar a estratégia de linha OTO. A implementação atual é simples, mas podemos encontrar uma maneira mais estável e precisa de determinar a relação entre o preço e o preço histórico.

5. A combinação de sinais de seleção de ações e a adição de fatores como PE, ROE e outros pode filtrar alguns indicadores de menor qualidade.

Resumir

Esta é uma estratégia de média móvel muito típica e prática. Ela atende simultaneamente a tendências de curta, média e longa três dimensões de tempo, usando diferentes funções da linha de equilíbrio para projetar sinais de negociação, com bons resultados.