Cruzeiro Movendo Médio Cruzeiro Dourado Cruzeiro da Morte Estratégia

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-05 11:11:02
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Esta é uma estratégia clássica de média móvel de cruz de ouro. A estratégia utiliza duas médias móveis, TENKAN e KIJUN, com períodos de tempo diferentes para formar sinais de cruz de ouro e cruz de morte para negociações longas e curtas.

Estratégia lógica

A estratégia baseia-se principalmente num método de análise técnica de ações japonês chamado Ichimoku Kinko Hyo, utilizando múltiplas médias móveis como as linhas TENKAN e KIJUN para determinar a direção da tendência do mercado.

Em primeiro lugar, a linha TENKAN é uma linha de 9 dias que representa a tendência de curto prazo; a linha KIJUN é uma linha de 26 dias que representa a tendência de médio prazo. Quando a linha TENKAN cruza acima da linha KIJUN, um sinal de compra é gerado. Quando a linha TENKAN cai abaixo da linha KIJUN, um sinal de venda é gerado. Isso forma a clássica média móvel estratégia de cruz de ouro e cruz de morte.

Em segundo lugar, a estratégia também introduz a linha Senkou Span A (SSA) e a linha Senkou Span B (SSB). A linha SSA é a média das linhas TENKAN e KIJUN, enquanto a linha SSB é uma média móvel de 52 dias. Juntos, eles formam as bandas Kumo (nuvem) que determinam a direção da tendência de longo prazo - o preço acima da nuvem significa uma tendência de alta, enquanto o preço abaixo da nuvem significa uma tendência de queda.

Por último, para filtrar os falsos sinais, esta estratégia também examina a posição do preço em comparação com o Chikou Span (o preço de fechamento atrasado em 26 dias) gerando apenas sinais de compra quando o preço está abaixo de Chikou e sinais de venda quando o preço está acima de Chikou.

Benefícios

Esta é uma estratégia de média móvel muito típica.

A utilização de duas médias móveis de períodos diferentes permite avaliar simultaneamente as direcções de tendência a curto e médio prazo.
As tendências a longo prazo são determinadas com as bandas Kumo para evitar compras em mercados de baixa a longo prazo.
Comparar preços com a linha Chikou atrasada filtra muitos sinais falsos e reduz transações desnecessárias.

Ao utilizar habilmente várias funções das médias móveis, esta estratégia pode seguir as tendências em prazos curtos, médios e longos.

Riscos

Os principais riscos desta estratégia incluem:

As estratégias de média móvel tendem a produzir muitos sinais falsos.
Esta estratégia concentra-se fortemente nos aspectos técnicos sem considerar os fundamentos.
Não é incluído nenhum mecanismo de stop loss. Uma vez que o julgamento da direção do mercado é errado, as perdas podem acumular-se.

Por conseguinte, precisamos de sistemas de média móvel mais avançados, regras de stop loss adequadas ou sinais fundamentais suplementares, para refinar ainda mais esta estratégia e diminuir os riscos.

Oportunidades de melhoria

Esta estratégia pode também ser melhorada nos seguintes aspectos:

Procurar conjuntos de parâmetros mais estáveis e eficientes através de mais backtests.
Adicione regras de stop loss.
Complementar sinais fundamentais como as revisões das estimativas de lucros que contêm informações sobre as perspectivas de uma empresa.
Otimizar a estratégia de comparação de preços da linha Chikou com soluções mais estáveis.
Incorporar sinais de seleção de ações. Fatores de pontuação como a proporção de PE e ROE podem filtrar ações de menor qualidade.

Conclusão

Esta é uma estratégia de média móvel muito típica e prática. Ao monitorar simultaneamente as tendências de curto, médio e longo prazo, utilizando várias funções de médias móveis, ele gera sinais de negociação com desempenho sólido. Podemos melhorá-lo ainda mais ajustando os parâmetros, adicionando stop loss, seleção de ações etc. No geral, esta é uma estratégia quantitativa promissora digna de pesquisa e rastreamento.

/*backtest
start: 2022-11-28 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mdeous

//@version=4
strategy(
     title="Ichimoku Kinko Hyo Strategy", 
     shorttitle="Ichimoku Strategy", 
     overlay=true,
     pyramiding=0,
     default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
     default_qty_value=100,
     initial_capital=1000,
     currency="USD",
     commission_type=strategy.commission.percent,
     commission_value=0.0
     )

//
// SETTINGS
//

// Ichimoku

int TENKAN_LEN = input(title="Tenkan-Sen Length", defval=9, minval=1, step=1)
int KIJUN_LEN = input(title="Kijun-Sen Length", defval=26, minval=1, step=1)
int SSB_LEN = input(title="Senkou Span B Length", defval=52, minval=1, step=1)
int OFFSET = input(title="Offset For Chikou Span / Kumo", defval=26, minval=1, step=1)

// Strategy

int COOLDOWN = input(title="Orders Cooldown Period", defval=5, minval=0, step=1)
bool USE_CHIKOU = input(title="Use Imperfect Chikou Position Detection", defval=false)

//
// HELPERS
//

color _red = color.red
color _blue = color.blue
color _lime = color.lime
color _fuchsia = color.fuchsia
color _silver = color.silver
color _aqua = color.aqua

f_donchian(_len) => avg(lowest(_len), highest(_len))

//
// ICHIMOKU INDICATOR
//

float tenkan = f_donchian(TENKAN_LEN)
float kijun = f_donchian(KIJUN_LEN)
float ssa = avg(tenkan, kijun)
float ssb = f_donchian(SSB_LEN)

plot(tenkan, title="Tenkan", color=_silver)
plot(close, title="Chikou", offset=-OFFSET+1, color=_aqua)
_ssa = plot(ssa, title="SSA", offset=OFFSET-1, color=_lime)
_ssb = plot(ssb, title="SSB", offset=OFFSET-1, color=_red)
fill(_ssa, _ssb, color=ssa > ssb ? _lime : _fuchsia, transp=90)

//
// STRATEGY
//

// Check if price is "above or below" Chikou (i.e. historic price line):
// This detection is highly imperfect, as it can only know what Chikou position
// was 2*offset candles in the past, therefore if Chikou crossed the price
// line in the last 2*offset periods it won't be detected.
// Use of this detection is disabled by default,

float _chikou_val = close[OFFSET*2+1]
float _last_val = close[OFFSET+1]
bool above_chikou = USE_CHIKOU ? _last_val > _chikou_val : true
bool below_chikou = USE_CHIKOU ? _last_val < _chikou_val : true

// Identify short-term trend with Tenkan

bool _above_tenkan = min(open, close) > tenkan
bool _below_tenkan = max(open, close) < tenkan

// Check price position compared to Kumo

bool _above_kumo = min(open, close) > ssa
bool _below_kumo = max(open, close) < ssb

// Check if Kumo is bullish or bearish

bool bullish_kumo = ssa > ssb
bool bearish_kumo = ssa < ssb

// Correlate indicators to confirm the trend

bool bullish_trend = _above_tenkan and _above_kumo and bullish_kumo
bool bearish_trend = _below_tenkan and _below_kumo and bearish_kumo

// Build signals

bool buy1 = (close > open) and ((close > ssa) and (open < ssa)) // green candle crossing over SSA
bool buy2 = bullish_kumo and bearish_kumo[1] // bullish Kumo twist

bool sell1 = (close < open) and ((close < ssb) and (open > ssb)) // red candle crossing under SSB
bool sell2 = bearish_kumo and bullish_kumo[1] // bearish Kumo twist

bool go_long = below_chikou and (bullish_trend and (buy1 or buy2))
bool exit_long = above_chikou and (bearish_trend and (sell1 or sell2))

//
// COOLDOWN
//

f_cooldown() =>
    _cd_needed = false
    for i = 1 to COOLDOWN by 1
        if go_long[i]
            _cd_needed := true
            break
    _cd_needed

go_long := f_cooldown() ? false : go_long

//
// ORDERS
//

strategy.entry("buy", strategy.long, when=go_long)
strategy.close_all(when=exit_long)

//
// ALERTS
//

alertcondition(
     condition=go_long,
     title="Buy Signal",
     message="{{exchange}}:{{ticker}}: A buy signal for {{strategy.market_position_size}} units has been detected (last close: {{close}})."
     )
alertcondition(
     condition=exit_long,
     title="Sell Signal",
     message="{{exchange}}:{{ticker}}: A sell signal for {{strategy.market_position_size}} units has been detected (last close: {{close}})."
     )

Mais.