Estratégia de negociação de ciclo de dois fatores

Visão geral

A estratégia de negociação de ciclo de dois fatores é uma estratégia de negociação quantitativa. Combina dois tipos diferentes de indicadores técnicos para gerar sinais de negociação para acompanhar as tendências do mercado e obter lucros extras.

A vantagem desta estratégia é que você pode encontrar oportunidades de negociação através de uma combinação de diferentes fatores, a dupla confirmação pode aumentar a confiabilidade do sinal e reduzir a probabilidade de transações erradas. Ao mesmo tempo, a estratégia aproveita as vantagens da negociação circular, ou seja, o stop loss e a abertura de posições reversíveis, que podem controlar eficazmente o risco.

Princípio da estratégia

A estratégia consiste em duas partes:

1. 123 estratégia de reversão A estratégia é baseada no livro de Ulf Jensen, How I Flipped My Money in the Futures Market. Sua lógica de negociação é: Faça mais quando o preço de fechamento é superior ao preço de fechamento do dia anterior em dois dias consecutivos e a linha K lenta é inferior a 50 em nove dias; Faça menos quando o preço de fechamento é inferior ao preço de fechamento do dia anterior em dois dias consecutivos e a linha K rápida é superior a 50 em nove dias.

2. A estratégia de resistência de suporte para a tendência de alta/baixa A estratégia gera sinais de quebra de um suporte ou resistência crucial. A estratégia leva a uma posição de alta quando o preço ultrapassa o máximo do dia anterior, e de baixa quando o preço ultrapassa o mínimo do dia anterior.

O sinal de combinação das duas estratégias acima, entrar em posição quando os sinais de ambos os lados coincidirem, caso contrário, limpar a posição. Ao mesmo tempo, o modo de abertura de posição reversa é configurado para parar o prejuízo em tempo hábil e reverter a negociação, para realizar o funcionamento do ciclo de capital.

Análise de vantagens

A estratégia de negociação circular de dois fatores tem as seguintes vantagens:

1. O design multifatorial garante uma alta confiabilidade do sinal. A estratégia de inversão 123 e a estratégia de resistência de suporte são mutuamente verificadas, o que reduz o sinal de erro.

2. O mecanismo de negociação circular permite que a estratégia se adapte às mudanças do mercado e controle efetivamente os prejuízos unilaterais.

3. O indicador de stochastics de 9 dias é usado para filtrar o ruído do mercado e tornar os sinais mais claros.

4. O risco é menor e a retração menor do que a estratégia de um único fator. Os múltiplos fatores podem formar uma força de cascata e inibir o efeito das flutuações irracionais na estratégia.

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos:

1. Em situações de turbulência, não é possível capturar bem a tendência, e frequentemente o stop loss inverterá a abertura de posições, aumentando assim o custo de negociação. Pode-se relaxar adequadamente a linha de stop loss para responder.

2. A configuração dos parâmetros de estocástica pode afetar a qualidade do sinal. Se os parâmetros não forem corretos, podem causar erros de localização e diminuição da qualidade do sinal. Os parâmetros devem ser testados repetidamente para otimização.

3. O design de dois fatores, embora melhore a qualidade do sinal, também aumenta o impacto do filtro de ruído do mercado sobre a estratégia. Isso exige que sejamos mais prudentes ao construir e verificar a estratégia.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em alguns aspectos:

1. Testar Stochastics em diferentes períodos de duração para encontrar a melhor combinação de parâmetros para eliminar o ruído do mercado

2. Adicione um filtro de tendência para eliminar oscilações e abrir posições apenas em tendências claras

3. Otimização de algoritmos de configuração de linha de parada para reduzir os custos de transação e garantir a eficácia do stop loss

4. Teste diferentes combinações de fatores para encontrar uma combinação de fatores com sinais de negociação mais claros e estratégias mais estáveis

Resumir

A estratégia obteve uma qualidade de sinal mais elevada e benefícios de ajuste de risco através de um design de dois fatores. Ao mesmo tempo, o mecanismo de negociação circular controla efetivamente os prejuízos de uma negociação unilateral. A estratégia obteve um bom equilíbrio entre riscos e benefícios.