Estratégia de tendência ATR-ADX adaptável V2
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia é uma estratégia de acompanhamento de tendências que combina o indicador ATR e o indicador ADX. Ela ajusta dinamicamente o múltiplo do ATR de acordo com o estado de tendência do mercado, permitindo um melhor acompanhamento de tendências.
Princípio da estratégia
A estratégia baseia-se principalmente nos indicadores ATR e ADX.
Em primeiro lugar, calculamos a amplitude de flutuação real (ATR) e o ADX. O ATR reflete a amplitude de flutuação do mercado e o ADX determina a força da tendência.
Em seguida, com base no diferencial do indicador de direção da polinomial DX do ADX, julgue o estado de polinomial da tendência atual. Se o DI+ for maior que o DI-, então é uma tendência de polinomial, se o DI- for maior que o DI+, então é uma tendência de ponta.
Em seguida, quando o ADX sobe, usa-se um maior múltiplo de ATR (m1) e, quando o ADX desce, usa-se um menor múltiplo de ATR (m2), para que seja possível um ajuste dinâmico. Este é o cerne da estratégia.
Finalmente, combinando o ATR com a média do preço, calcula-se a subida e a descida e, em seguida, a direção da tendência é julgada. Veja mais quando o preço se eleva e veja menos quando o preço desce.
Assim, a estratégia combina o indicador ATR com o indicador ADX, ajustando dinamicamente os parâmetros ATR para melhor capturar a tendência e negociar.
Análise de vantagens
A estratégia tem algumas vantagens óbvias:
- A capacidade de ajustar os parâmetros de forma dinâmica para capturar melhor as tendências
- A combinação dos dois indicadores ATR e ADX permite uma avaliação mais abrangente.
- Retirada com previsão de controle
- O processo de implementação é simples e fácil de entender
Por isso, é uma estratégia muito prática de acompanhamento de tendências, com ótimas capacidades de controle de retração e é recomendável.
Análise de Riscos
A estratégia também apresenta alguns riscos:
- Indicador ADX está atrasado e pode ter perdido o ponto de viragem da tendência
- A escolha errada do tamanho do ATR pode resultar em ganhos insuficientes ou em perdas excessivas
- O acidente causou uma rápida ruptura na linha de envio e causou danos.
Por isso, é preciso ter cuidado com a otimização de parâmetros e o controle de riscos. Além disso, o Black Swan também pode causar um grande impacto na estratégia.
Direção de otimização
A estratégia pode ser otimizada em várias direções:
- Optimizar os parâmetros do ATR e ADX para melhor capturar as tendências
- Adição de confirmação de outros indicadores para evitar o atraso do ADX
- Construir um mecanismo de parada dinâmico para controlar perdas individuais
- Ajustar a gestão de posições e adotar estratégias diferentes para diferentes cenários de mercado
Portanto, a estratégia ainda tem muito espaço para otimização e é necessário ajustar os parâmetros e mecanismos para o problema.
Resumir
A estratégia de tendências ATR-ADX auto-adaptável é excelente para o V2 como um todo, captando bem as tendências, ajustando dinamicamente os parâmetros ATR; ao mesmo tempo, combinando os dois indicadores de julgamento ATR e ADX, a tolerância ao erro é forte. Mas também devemos prestar atenção ao controle de risco e à otimização da estratégia, para evitar o atraso e a expansão dos prejuízos.
/*backtest
start: 2022-11-28 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// From mortdiggiddy's indicator to strategy
// See also: https://www.tradingview.com/u/mortdiggiddy/
strategy(title = "Adaptive ATR-ADX Trend V2", shorttitle = "Adaptive ATR V2 Strategy", overlay = true)
//Mode
src = input(title = "Source", defval = hlc3)
atrLen = input(title = "ATR", defval = 21, minval = 1, maxval = 100)
m1 = input(title = "ATR Multiplier - ADX Rising", type = float, defval = 3.5, minval = 1, step = 0.1, maxval = 100)
m2 = input(title = "ATR Multiplier - ADX Falling", type = float, defval = 1.75, minval = 1, step = 0.1, maxval = 100)
adxLen = input(title = "ADX", defval = 14, minval = 1, maxval = 100)
adxThresh = input(title = "ADX Threshold", defval = 30, minval = 1)
aboveThresh = input(true, title = "ADX Above Threshold uses ATR Falling Multiplier Even if Rising?")
useHeiken = input(false, title = "Use Heiken-Ashi Bars (Source will be ohlc4)")
// DI-Pos, DI-Neg, ADX
hR = change(high)
lR = -change(low)
dmPos = hR > lR ? max(hR, 0) : 0
dmNeg = lR > hR ? max(lR, 0) : 0
sTR = nz(sTR[1]) - nz(sTR[1]) / adxLen + tr
sDMPos = nz(sDMPos[1]) - nz(sDMPos[1]) / adxLen + dmPos
sDMNeg = nz(sDMNeg[1]) - nz(sDMNeg[1]) / adxLen + dmNeg
DIP = sDMPos / sTR * 100
DIN = sDMNeg / sTR * 100
DX = abs(DIP - DIN) / (DIP + DIN) * 100
adx = sma(DX, adxLen)
// Heiken-Ashi
xClose = ohlc4
xOpen = (nz(xOpen[1]) + nz(close[1])) / 2
xHigh = max(high, max(xOpen, xClose))
xLow = min(low, min(xOpen, xClose))
// Trailing ATR
v1 = abs(xHigh - xClose[1])
v2 = abs(xLow - xClose[1])
v3 = xHigh - xLow
trueRange = max(v1, max(v2, v3))
atr = useHeiken ? rma(trueRange, atrLen) : atr(atrLen)
m = rising(adx, 1) and (adx < adxThresh or not aboveThresh) ? m1 : falling(adx, 1) or (adx > adxThresh and aboveThresh) ? m2 : nz(m[1])
mUp = DIP >= DIN ? m : m2
mDn = DIN >= DIP ? m : m2
src_ = useHeiken ? xClose : src
c = useHeiken ? xClose : close
t = useHeiken ? (xHigh + xLow) / 2 : hl2
up = t - mUp * atr
dn = t + mDn * atr
TUp = max(src_[1], c[1]) > TUp[1] ? max(up, TUp[1]) : up
TDown = min(src_[1], c[1]) < TDown[1] ? min(dn, TDown[1]) : dn
trend = min(src_, min(c, close)) > TDown[1] ? 1 : max(src_, max(c, close)) < TUp[1]? -1 : nz(trend[1], 1)
stop = trend == 1 ? TUp : TDown
trendChange = change(trend)
longCondition = (trendChange > 0)
if (longCondition)
strategy.entry("long", strategy.long)
shortCondition = (trendChange < 0)
if (shortCondition)
strategy.entry("short", strategy.short)
// Plot
lineColor = not(trendChange) ? trend > 0 ? #00FF00DD : #FF0000DD : #00000000
shapeColor = trendChange ? trendChange > 0 ? #00FF00F8 : #FF0000F8 : #00000000
plot(stop, color = lineColor, style = line, linewidth = 1, title = "ATR Trend")
plotshape(trendChange ? stop : na, style = shape.circle, size = size.tiny, location = location.absolute, color = shapeColor, title = "Change")
alertcondition(trendChange > 0, title = "ATR-ADX Change Up", message = "ATR-ADX Change Up")
alertcondition(trendChange < 0, title = "ATR-ADX Change Down", message = "ATR-ADX Change Down")
// end