Estratégia de tendência de cruzamento de média móvel dupla

Visão geral

A estratégia de tendência de cruzamento de duas equações é uma estratégia de negociação baseada em médias móveis. Utiliza o cruzamento de EMAs de linha rápida e SMAs de linha lenta como sinais de compra e venda, e combina o desvio do indicador MACD para filtrar os sinais. A estratégia considera simultaneamente vários fatores, como preço, tendência e dinâmica, formando um sistema de negociação relativamente completo.

Princípio da estratégia

A estratégia usa duas médias móveis, a EMA e a SMA. A EMA tem 200 dias de duração e a SMA tem 100 dias de duração. O aumento dos preços gera um sinal de compra quando os preços atravessam as duas médias; o declínio dos preços gera um sinal de venda quando os preços atravessam as duas médias.

Para aumentar ainda mais a confiabilidade do sinal, a estratégia também introduziu o indicador MACD. Quando o preço quebra a EMA e a SMA formam um sinal, a linha rápida do MACD é necessária para quebrar a linha lenta de baixo e o MACD está acima do eixo 0 para desencadear um verdadeiro sinal de compra.

Além disso, a estratégia também define um stop loss e um stop loss. Após a abertura da estratégia, o stop loss e o stop loss são calculados e definidos de acordo com a proporção definida pelo usuário. Isso permite controlar efetivamente o risco de uma única transação.

Em geral, a estratégia integra vários indicadores, estabelece condições de filtragem rigorosas para os sinais de compra e venda e administra o risco de stop loss para criar um sistema de negociação relativamente rigoroso e completo.

Análise de vantagens

A estratégia de tendência de dupla equilíbrio tem as seguintes vantagens:

1. A combinação de múltiplos indicadores, considerando o preço, a tendência e a dinâmica, estabelece condições rigorosas de filtragem do sinal, o que pode evitar sinais falsos e aumentar a confiabilidade do sinal.

2. A utilização de duas médias móveis com diferentes parâmetros permite uma melhor identificação das tendências do mercado e filtra os movimentos de turbulência. As linhas EMA rápidas são usadas para acompanhar as mudanças de preços em tempo real; As linhas SMA lentas são usadas para determinar tendências de longo prazo.

3. A introdução do MACD permite a configuração de parâmetros, que podem ser ajustados de acordo com as características de diferentes mercados, com alta flexibilidade. A configuração do MACD garante que os sinais de negociação recebam suporte de preços, tendências e dinâmicas ao mesmo tempo, o que tem um forte valor de aplicação.

4. Configurar um ponto de parada para controlar o máximo de perdas em uma única transação, evitando SIZE_MATHFUNC Risco de perdas individuais excessiva. A configuração de um limite razoável pode bloquear parte dos lucros, reduzindo a exposição ao risco de mercado após o lucro.

5. Os parâmetros da estratégia podem ser configurados de forma flexível e podem ser ajustados à estratégia de acordo com os resultados da otimização, sendo muito prático. Há muito espaço para a otimização de testes em diferentes mercados e parâmetros.

Análise de Riscos

A estratégia de tendência de dupla equilíbrio também apresenta alguns riscos, principalmente nos seguintes aspectos:

1. Quando os preços das ações mostram uma forte oscilação, a EMA e a SMA podem ter várias cruzamentos errôneos, resultando em frequentes aberturas e fechamentos de sinais de negociação. Isso aumentará a frequência de negociação e os gastos com taxas.

2. O indicador MACD pode ter falsas rupturas, especialmente durante o momento em que a oscilação ainda não é clara. Nesse caso, o sinal também não é confiável e pode causar perdas desnecessárias.

3. A localização e proporção da configuração de stop loss tem um grande impacto no resultado do lucro. Se a configuração de stop loss for muito pequena, há risco de cobertura; e se a configuração de stop loss for muito grande, a perda individual pode ser excessiva. Isso requer testes adequados para encontrar o melhor parâmetro.

4. A média móvel é um indicador de tendência, e sua utilidade é reduzida quando os preços se revertem rapidamente. A estratégia pode não chegar ao ponto de parada e ser atingida pela reversão de preços, causando grandes perdas.

A solução é a seguinte:

1. Para situações de forte oscilação, os parâmetros da média móvel podem ser ajustados de forma apropriada, usando EMA e SMA de baixos parâmetros, reduzindo o número de cruzamentos.

2. A adição de condições de filtragem de rupturas acima e abaixo do eixo zero do MACD pode reduzir as falsas rupturas em certa medida. Também pode ser considerado a inclusão de outros indicadores para a combinação, como KDJ, BOLL, etc.

3. As configurações de posições e proporções de stop loss precisam de ser bem testadas e otimizadas para encontrar os parâmetros ótimos. Com base nisso, o monitoramento contínuo e o ajuste dinâmico também devem ser considerados.

4. Pode-se configurar um mecanismo de identificação de reversões rápidas de preços. Quando uma reversão anormal é detectada, tomar medidas de emergência para reduzir a posição ou suspender a estratégia de negociação para controlar a abertura de risco.

Direção de otimização

A estratégia de duplo equilíbrio de tendências cruzadas tem espaço para uma maior otimização, concentrando-se nas seguintes áreas:

1. Teste mais indicadores para combiná-los, procurando parâmetros mais apropriados. Por exemplo, introduza o canal BOLL, considere os efeitos da taxa de flutuação, etc.

2. Optimizar os parâmetros de comprimento das médias móveis para encontrar a melhor combinação de parâmetros em diferentes condições de mercado. Optimizar os parâmetros de rolagem também é uma opção.

3. Estabelecer estratégias de stop loss de forma mais científica e racional, como a introdução de stop loss de rastreamento ou a definição de proporções de risco-retorno dinâmicas com base em resultados estatísticos históricos, pode aumentar ainda mais a estabilidade da estratégia.

4. Estabelecer mecanismos de identificação automática e de emergência para a inversão anormal dos preços. Em situações extremas, reduzir ativamente as posições ou suspender a estratégia para evitar grandes perdas.

5. Extensão de variedades de negociação, como divisas, moedas digitais e outras variedades. Teste a robustez dos parâmetros de diferentes variedades, ampliando o alcance da aplicação da estratégia.

6. Estratégias de gerenciamento de fundos para otimizar a estratégia, como negociação de quantidade, proporção de posição fixa, etc. Controlar o risco de perda individual, para que a curva de fundos geral seja mais plana.

Resumir

A estratégia de tendência de cruzamento de dupla linha integral considera múltiplos fatores, requer o suporte de vários indicadores de preço, tendência e dinâmica ao emitir um sinal de negociação, garantindo assim a confiabilidade do sinal. A estratégia também usa um stop loss stop, que pode controlar efetivamente o risco de negociação individual. A configuração dos parâmetros da estratégia é flexível, prática e adequada para negociação automatizada.

No entanto, nenhuma estratégia pode ser perfeita. Esta estratégia também pode ter algumas dificuldades na aplicação, como negociações frequentes, falsas brechas e configuração de posições de parada. Isso requer que trabalhemos em vários aspectos, desde a otimização do conjunto de parâmetros, a introdução de um novo conjunto de indicadores técnicos e a melhoria do mecanismo de parada, para aumentar ainda mais a robustez e a lucratividade da estratégia.

Em geral, a estratégia de tendência de cruzamento de duas eqüilíbrias forma um sistema de negociação relativamente completo e rigoroso. Em estudos e aplicações posteriores, a estratégia pode ter maior valor de batalha real com otimização e melhoria contínuas.