Estratégia de descontinuação com base no indicador percentual de Bandas de Bollinger
Data de criação:
2023-12-06 14:43:39
última modificação:
2023-12-06 14:43:39
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Visão geral
A estratégia baseia-se no percentual da faixa de Brin combinado com os indicadores RSI e MFI, detectando que os preços dos produtos financeiros quebram a faixa de Brin para baixo, combinando o RSI com os sinais de sobrevenda e sobrevenda e sobrevenda do MFI, tomando decisões de fazer mais de curto prazo. É uma típica estratégia de negociação de desaceleração.
Princípio da estratégia
- Calcule o percentual da faixa de Brin ((BB%) BB% representa a diferença padrão de preço em relação ao meio da faixa de Brin, para determinar a direção do mercado através do canal de Brin
- Combinando os indicadores RSI e MFI para julgar sobrecompra e sobrevenda. O RSI julga sobrecompra e sobrevenda comparando a média de alta e baixa durante um período de tempo. O MFI julga sobrecompra e sobrevenda comparando a alta e a baixa do volume de transação.
- Fazer mais quando o preço de baixo para cima quebra o Bollinger Bands down; Fazer a vaga quando o preço de cima para baixo quebra o Bollinger Bands up. Ao mesmo tempo, a combinação de RSI e MFI indicadores para filtragem de sinal de sobrevenda e sobrecompra.
Vantagens estratégicas
- A tendência é que os investidores se movam de acordo com a tendência, evitando o movimento do mercado e reduzindo a volatilidade dos lucros.
- Combinação de vários indicadores de filtragem de sinais para melhorar a precisão da tomada de decisão.
- A configuração de parâmetros é flexível e a estratégia pode ser ajustada para atributos de risco e ganho.
- Aplica-se a indicadores de alta volatilidade, como commodities, divisas e criptomoedas.
Riscos e soluções
- A ruptura da faixa de Brin é mais provável de produzir falsos sinais, e requer filtragem de combinações de indicadores.
- A decisão sobre os sinais de ruptura requer uma flexibilidade apropriada para evitar a perda de boas oportunidades.
- Ajustar os parâmetros de configuração para controlar o risco, como ajustar o tamanho da posição, aumentar a linha de parada, etc.
Direção de otimização
- Aumentar os mecanismos de stop loss baseados na volatilidade, como o indicador ATR.
- A introdução de modelos de aprendizagem de máquina para auxiliar na avaliação da qualidade do sinal de ruptura.
- Optimizar o mecanismo de seleção de variedades de participação e ajustar dinamicamente os padrões de participação.
- O sistema de tomada de decisão é melhorado através da combinação de indicadores de emoção e informações.
Resumir
A estratégia é aplicada principalmente em variedades não tendenciais de alta volatilidade, sendo possível negociar fora de tendência por meio de um conjunto de indicadores e canais de correlação. A característica de risco-receita pode ser controlada por meio do ajuste de parâmetros. Posteriormente, mais indicadores auxiliares e modelos podem ser introduzidos para otimizar a qualidade da decisão, resultando em melhor desempenho da estratégia.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2023-11-05 00:00:00
end: 2023-12-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "BB%/MFI/RSI", shorttitle = "BB%/MFI/RSI", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 100)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(false, defval = false, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From Day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To Day")
source = hlc3
length = input(14, minval=1), mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50), bblength = input(50, minval=1, title="BB Period")
DrawRSI_f=input(true, title="Draw RSI?", type=bool)
DrawMFI_f=input(false, title="Draw MFI?", type=bool)
HighlightBreaches=input(true, title="Highlight Oversold/Overbought?", type=bool)
DrawMFI = (not DrawMFI_f) and (not DrawRSI_f) ? true : DrawMFI_f
DrawRSI = (DrawMFI_f and DrawRSI_f) ? false : DrawRSI_f
// RSI
rsi_s = DrawRSI ? rsi(source, length) : na
plot(DrawRSI ? rsi_s : na, color=maroon, linewidth=2)
// MFI
upper_s = DrawMFI ? sum(volume * (change(source) <= 0 ? 0 : source), length) : na
lower_s = DrawMFI ? sum(volume * (change(source) >= 0 ? 0 : source), length) : na
mf = DrawMFI ? rsi(upper_s, lower_s) : na
plot(DrawMFI ? mf : na, color=green, linewidth=2)
// Draw BB on indices
bb_s = DrawRSI ? rsi_s : DrawMFI ? mf : na
basis = sma(bb_s, length)
dev = mult * stdev(bb_s, bblength)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(basis, color=red)
p1 = plot(upper, color=blue)
p2 = plot(lower, color=blue)
fill(p1,p2, blue)
b_color = (bb_s > upper) ? red : (bb_s < lower) ? lime : na
bgcolor(HighlightBreaches ? b_color : na, transp = 0)
//Signals
up = bb_s < lower and close < open
dn = bb_s > upper and close > open
size = strategy.position_size
lp = size > 0 and close > open
sp = size < 0 and close < open
exit = (up == false and dn == false) and (lp or sp)
//Trading
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if up
if strategy.position_size < 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if dn
if strategy.position_size > 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
strategy.close_all()