Estratégia de saída automática de S/R

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-06 16:51:30
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Resumo

A estratégia Auto S/R é uma estratégia de tendência. Ela calcula os preços mais altos e mais baixos em determinados períodos para determinar os principais níveis de suporte e resistência. Quando o preço atravessa esses níveis-chave, as ordens de compra ou venda são executadas.

Estratégia lógica

A estratégia primeiro calcula os preços mais altos e mais baixos em um número de barras nos lados esquerdo e direito para identificar os principais níveis de suporte e resistência. Em seguida, calcula os preços mais altos e mais baixos em um número menor de barras para determinar os níveis de suporte e resistência de curto prazo. Quando o preço ultrapassa o nível de suporte de curto prazo, uma ordem de compra é acionada. Quando o preço ultrapassa o nível de resistência de curto prazo, uma ordem de venda é acionada.

A lógica fundamental por trás da estratégia é que, se o preço quebra os níveis de suporte ou resistência formados em ambos os lados durante certos períodos, provavelmente sinaliza o início de uma nova tendência.

Análise das vantagens

A maior vantagem desta estratégia é que pode identificar automaticamente os principais níveis de suporte e resistência, eliminando a necessidade de identificação manual do nível de preço.

Além disso, as regras de entrada e saída são simples e diretas - exigindo apenas uma ruptura dos níveis de S/R de curto prazo.

Análise de riscos

O maior risco é que os níveis de S/R calculados automaticamente possam não ser confiáveis e o preço pode romper sem iniciar uma tendência.

Além disso, se o período de S/R de curto prazo for demasiado curto, pode gerar sinais falsos excessivos, levando a perdas elevadas na negociação ao vivo.

Para reduzir os riscos, considere adicionar condições de filtro usando outros indicadores, como volume e médias móveis, para confirmar a direção da tendência antes das entradas.

Orientações de otimização

Há dois aspectos principais em que esta estratégia pode ser otimizada:

Otimize os parâmetros de entrada para encontrar as combinações de período ideais para a maior taxa de sucesso de ruptura.
Adicionar filtros adicionais, como indicadores de volume/momento e médias móveis para evitar falhas. A combinação com a inspeção manual dos níveis S/R também pode melhorar o desempenho.

Resumo

No geral, esta é uma estrutura sólida para identificar automaticamente os níveis de suporte e resistência. A implementação é direta graças à detecção automatizada de S / R, tornando-a adequada para estratégias de tendência.

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-12-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © lukaRT

//@version=5
strategy("Auto S/R Strategy", shorttitle="Auto S/R", overlay=true)

// Ваши входные параметры
leftBars = input.int(50, title="Left Bars")
rightBars = input.int(25, title="Right Bars")
quickRightBars = input.int(5, title="Quick Right Bars")
src = input(close, title="Source")

pivotHigh = ta.pivothigh(src, leftBars, rightBars)
pivotLow = ta.pivotlow(src, leftBars, rightBars)

quickPivotHigh = ta.pivothigh(src, leftBars, quickRightBars)
quickPivotLow = ta.pivotlow(src, leftBars, quickRightBars)

// Ваши уровни сопротивления и поддержки
resistanceLevel1 = ta.valuewhen(quickPivotHigh, high[quickRightBars], 0)
supportLevel1 = ta.valuewhen(quickPivotLow, low[quickRightBars], 0)

// Пересечение ценой уровней
longCondition = ta.crossover(close, supportLevel1)
shortCondition = ta.crossunder(close, resistanceLevel1)

strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)

// Отображение линий сопротивления и поддержки на графике
plot(resistanceLevel1, color=color.red, title="Resistance Level 1")
plot(supportLevel1, color=color.green, title="Support Level 1")

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