Reversão das bandas de Bollinger com filtro de tendência MA

Resumo

Esta estratégia combina Bandas de Bollinger e Média Móvel, usando os pontos de reversão dos trilhos superiores e inferiores das Bandas de Bollinger e a direção da Média Móvel como sinais de entrada e saída. Especificamente, quando o preço atravessa o trilho inferior das Bandas de Bollinger para cima e é maior que a Média Móvel, vá longo; quando o preço atravessa o trilho superior das Bandas de Bollinger para baixo e é menor que a Média Móvel, feche a posição.

Princípio da estratégia

Esta estratégia baseia-se principalmente em dois indicadores: Bandas de Bollinger e Média Móvel.

As bandas de Bollinger contêm banda superior, banda inferior e trilho médio. O trilho médio é a média móvel simples de n dias, e as bandas superior e inferior são k vezes o desvio padrão para cima e para baixo do trilho médio.

Quando a média móvel de curto prazo cruza acima da média móvel de longo prazo, indica que a tendência de preço está subindo, por isso pode ser considerado longo; quando a média móvel de curto prazo cruza abaixo da média móvel de longo prazo, indica que a tendência de preço está decrescente, por isso pode ser considerado curto.

Esta estratégia leva em conta tanto os sinais de reversão das Bandas de Bollinger quanto o julgamento da tendência da Média Móvel. Gerar sinais de compra quando os preços atravessam a faixa inferior das Bandas de Bollinger, e também requer que a Média Móvel suba para garantir uma tendência importante ascendente; gerar sinais de venda quando os preços atravessam a faixa superior das Bandas de Bollinger, e também requer que a Média Móvel vá para baixo para garantir uma tendência importante descendente. Assim, ele percebe considerar as principais direções da tendência enquanto captura reversões.

As regras de funcionamento específicas são:

1. Quando o preço atravessa a faixa inferior das Bandas de Bollinger para cima e é superior à média móvel, vá longo.
2. Quando o preço atravessa a faixa superior das Bandas de Bollinger para baixo e está abaixo da média móvel, posição fechada.

Análise das vantagens

As principais vantagens desta estratégia incluem:

1. Tomando em consideração os sinais de inversão a médio prazo e as direcções de tendência a longo prazo, satisfazendo as necessidades de operações bidirecionais.
2. Utilizando a forte natureza de reversão das bandas de Bollinger dos trilhos superior e inferior para obter melhores oportunidades de entrada.
3. Adicionar filtro de média móvel para evitar batidas nos mercados laterais.
4. A lógica da estratégia é simples e clara, fácil de entender e implementar, adequada para negociação quantitativa.

Riscos e soluções

Os principais riscos desta estratégia incluem:

1. Configurações incorretas de parâmetros para as Bandas de Bollinger podem resultar em sinais de negociação muito frequentes de rupturas das bandas superiores e inferiores, causando facilmente problemas.
2. Configurações incorretas de parâmetros para a média móvel podem filtrar algumas boas oportunidades de negociação. Outros indicadores podem ser considerados para combinar com a otimização.
3. Os mercados podem ter longas consolidações laterais, aumentando as perdas.

Optimização da Estratégia

Os principais aspectos em que esta estratégia pode ser otimizada são:

1. Otimizar os parâmetros das bandas de Bollinger para encontrar a combinação de parâmetros ideal para produzir sinais de negociação.
2. Tente diferentes tipos e comprimentos de parâmetros para a média móvel para encontrar a melhor correspondência.
3. Adicionar julgamentos de outros indicadores, como volume, RSI, etc., para melhorar o desempenho da estratégia.
4. Construir mecanismos dinâmicos de stop loss que definam pontos de stop loss de acordo com os intervalos de volatilidade do mercado.
5. Ensaiar as definições dos parâmetros em diferentes produtos para encontrar a adaptabilidade ideal.

Resumo

Esta estratégia leva em consideração tanto os sinais de reversão das Bandas de Bollinger quanto os julgamentos de tendência da Média Móvel, controlando o impacto dos choques locais nos julgamentos gerais da tendência, garantindo a eficácia da reversão.