Filtro de tendência de reversão de banda de Bollinger e média móvel

Visão geral

A estratégia combina a faixa de Brin e a média móvel, usando o ponto de reversão da faixa de Brin para baixo e a direção da média móvel como sinais de entrada e saída. Concretamente, faça mais quando o preço de baixo para cima quebra a faixa de Brin para baixo e acima da média móvel; e feche quando o preço de cima para baixo quebra a faixa de Brin para cima e abaixo da média móvel.

Princípio da estratégia

A estratégia baseia-se principalmente em dois indicadores: a faixa de Bryn e a média móvel.

As faixas de Brin incluem as faixas superior, inferior e média. A média é a média móvel simples de n dias, com uma diferença padrão de k vezes superior e inferior, respectivamente. Quando o preço está próximo da faixa superior e inferior, pode ocorrer uma inversão, indicando uma compra ou venda excessiva.

A média móvel reflete a direção da tendência média dos preços. Quando a média móvel de curto prazo atravessa a média móvel de longo prazo, indica que o movimento dos preços é de baixo para cima e pode ser considerado mais; e quando a média móvel de curto prazo atravessa a média móvel de longo prazo, indica que o movimento dos preços é de cima para baixo e pode ser considerado vazio.

A estratégia leva em consideração o conjunto de sinais de reversão da faixa de Brin e a determinação da tendência das médias móveis. Quando o preço quebra a faixa de Brin para baixo, gera um sinal de compra, e exige que a média móvel suba para garantir que a grande tendência seja alta. Quando o preço quebra a faixa de Brin para cima, gera um sinal de venda, e exige que a média móvel diminua para garantir que a grande tendência seja baixa.

As regras de funcionamento são as seguintes:

1. Faça mais quando o preço se move de baixo para cima, quando o preço se move acima da média móvel e quando o preço se move para cima
2. Quando o preço se move de cima para baixo, quebra a faixa de Brin e fica abaixo da média móvel, a posição de equilíbrio

Análise de vantagens

As principais vantagens desta estratégia são:

1. Considerando integralmente os sinais de reversão de curto e médio prazo e a direção da tendência de longo prazo, de acordo com a necessidade de operações bilaterais multi-aero
2. O uso da correia de Brin, com uma forte reversão de descida, pode oferecer melhores chances de entrada.
3. Aumentar a filtragem de médias móveis para evitar arbitragem em situações de turbulência
4. A lógica da estratégia é simples, clara, fácil de entender e adequada para transações quantitativas.

Riscos e soluções

Os principais riscos desta estratégia são:

1. Os parâmetros da faixa de Bryn são mal configurados, e os sinais de negociação gerados por rupturas de rotação podem ser frequentes e fáceis de serem manipulados. A combinação ideal de parâmetros pode ser encontrada através da otimização dos parâmetros.
2. Os parâmetros da média móvel não são bem definidos e podem filtrar melhores oportunidades de negociação. Pode ser considerado otimizar em combinação com outros indicadores.
3. Pode ocorrer uma agitação prolongada da situação, que aumenta os prejuízos. Pode-se definir um ponto de parada para que os prejuízos individuais sejam controlados em um determinado intervalo.

Otimização de Estratégia

A estratégia pode ser melhorada em:

1. Optimizar os parâmetros da faixa de Bryn para encontrar a combinação ideal de parâmetros que produzem sinais de transação
2. Tente diferentes tipos e tamanhos de médias móveis para encontrar a combinação mais adequada.
3. Adicionar outros critérios, como volume de transação, RSI, etc., para melhorar a eficácia da estratégia
4. Estabelecer um mecanismo de stop loss dinâmico, capaz de definir um ponto de parada de acordo com a amplitude de flutuação do mercado
5. Testar a eficácia da configuração de parâmetros de diferentes variedades para encontrar a melhor adaptação de variedades

Resumir

A estratégia integra a análise dos sinais de reversão da faixa de Bryn e a avaliação da tendência da média móvel, garantindo o efeito de reversão e, ao mesmo tempo, controlando o efeito das perturbações locais sobre a avaliação da tendência geral. A geração e o princípio do sinal de estratégia são simples e claros, fáceis de entender e podem ser otimizados de várias maneiras para melhorar a eficácia.