Estratégia de fuga da tendência do mel ATR

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-06 18:03:38
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Resumo

A estratégia de ruptura do ATR de tendência de mel é uma estratégia de ruptura de médio prazo baseada no indicador ATR e nas bandas de Bollinger para geração de sinais de negociação.

Princípio da estratégia

A estratégia consiste em três partes principais:

Canal ATR: Calcule a faixa de flutuação dos preços das ações através do indicador ATR e forme um canal para cima e para baixo dentro deste intervalo.
Linha da abelha: tomar a linha média dos preços das ações como linha de base.
Filtragem de tendência: Calcule a tendência de preço através do indicador DMI e defina o ciclo de sinal. Quando pricesig >: pricesig[3], a tendência é alta. Quando pricesig < pricesig[3], a tendência é baixa.

A lógica específica para a geração de sinais de negociação é:

Sinal longo: pricesig > pricesig[3] e quebra de preço através do trilho inferior do canal.

sinal curto: pricesig < pricesig[3] e quebra de preço através do trilho superior do canal.

Não há troca em outras situações.

A estratégia também estabelece condições de stop profit e stop loss para controlar os riscos comerciais.

Análise das vantagens

A estratégia de ruptura da ATR da tendência do mel tem as seguintes vantagens:

Usar o indicador ATR para calcular a faixa de flutuação dos preços das ações, que pode capturar dinamicamente as alterações do mercado;
Combinar a linha média para avaliar os laterais dos preços das ações e definir os pontos de negociação de ruptura do canal para evitar perseguir altas e matar baixas;
O indicador DMI é utilizado para determinar a tendência e evitar a negociação contra a tendência, melhorando a taxa de ganho;
Estabelecer condições de stop-profit e stop-loss para controlar o risco do comércio único;
Os parâmetros da estratégia são flexíveis o suficiente para otimizar a estratégia ajustando a largura do canal, o ciclo ATR e outros fatores.

Análise de riscos

A estratégia apresenta também alguns riscos:

A negociação a médio prazo apresenta flutuações relativamente elevadas e riscos elevados.
O cálculo do intervalo do canal ATR pode ser impreciso quando os preços das ações flutuam acentuadamente, o que leva facilmente a transações erradas.
O indicador DMI também pode cometer erros no julgamento da tendência, afetando assim a precisão dos sinais de negociação.

Em resposta aos riscos acima, podem ser ajustados parâmetros como o canal ATR e aumentados os ciclos de sinal para otimização e melhoria.

Orientações de otimização

A estratégia pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

Ajustar a largura do canal ATR modificando o atrDivisor para cima ou para baixo para comprimir ou expandir a gama de canais.
Ajustar o parâmetro do ciclo de observação ATR para alterar a sensibilidade do canal às flutuações recentes.
Ajustar o parâmetro do ciclo do sinal de tendência para melhorar a precisão dos julgamentos de tendência de alta e baixa.
Adicionar outros indicadores de verificação multifatorial para melhorar a qualidade do sinal.
Otimizar os algoritmos de stop profit e stop loss para melhorar o controlo do risco.

Conclusão

A estratégia de ruptura da tendência de mel ATR integra a análise da faixa de flutuação de preços e indicadores de julgamento de tendência. Ao mesmo tempo em que captura pontos quentes do mercado, também controla os riscos comerciais. É uma estratégia quantitativa flexível e adaptável. Esta estratégia pode ser continuamente melhorada através do ajuste de parâmetros e otimização de sinal, com amplas perspectivas de aplicação.

/*backtest
start: 2023-11-01 00:00:00
end: 2023-11-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy(title="Strategy - Bobo PATR Swing", overlay=true, default_qty_type = strategy.fixed, default_qty_value = 1, initial_capital = 10000)

// === STRATEGY RELATED INPUTS AND LOGIC ===
PivottimeFrame = input(title="Pivot Timeframe",  defval="D")
ATRSDtimeFrame = input(title="ATR Band Timeframe (Lower timeframe = wider bands)",  defval="D")
len = input(title="ATR lookback (Lower = bands more responsive to recent price action)",  defval=13)
myatr = atr(len)
dailyatr = request.security(syminfo.tickerid, ATRSDtimeFrame, myatr[1])
atrdiv = input(title="ATR divisor (Lower = wider bands)", type=float, defval=2)
pivot0 = (high[1] + low[1]  + close[1]) / 3
pivot = request.security(syminfo.tickerid, PivottimeFrame, pivot0)
upperband1 = (dailyatr / atrdiv) + pivot
lowerband1 = pivot - (dailyatr / atrdiv)
middleband = pivot

// == TREND CALC ===
i1=input(2, "Momentum Period", minval=1) //Keep at 2 usually
i2=input(20, "Slow Period", minval=1)
i3=input(5, "Fast Period", minval=1)
i4=input(3, "Smoothing Period", minval=1)
i5=input(4, "Signal Period", minval=1)
i6=input(50, "Extreme Value", minval=1)
hiDif = high - high[1]
loDif = low[1] - low
uDM = hiDif > loDif and hiDif > 0 ? hiDif : 0
dDM =  loDif > hiDif and loDif > 0 ? loDif : 0
ATR = rma(tr(true), i1)
DIu = 100 * rma(uDM, i1) / ATR
DId = 100 * rma(dDM, i1) / ATR
HLM2 =  DIu - DId
DTI = (100 * ema(ema(ema(HLM2, i2), i3), i4)) /  ema(ema(ema(abs(HLM2), i2), i3), i4)
signal = ema(DTI, i5)


// === RISK MANAGEMENT INPUTS ===
inpTakeProfit   = input(defval = 0, title = "Take Profit (In Market MinTick Value)", minval = 0)
inpStopLoss     = input(defval = 100, title = "Stop Loss (In Market MinTick Value)", minval = 0)

// === RISK MANAGEMENT VALUE PREP ===
// if an input is less than 1, assuming not wanted so we assign 'na' value to disable it.
useTakeProfit   = inpTakeProfit  >= 1 ? inpTakeProfit  : na
useStopLoss     = inpStopLoss    >= 1 ? inpStopLoss    : na

// === STRATEGY - LONG POSITION EXECUTION ===
enterLong = (((low<=lowerband1) and (close >lowerband1)) or ((open <= lowerband1) and (close > lowerband1))) and (strategy.opentrades <1) and (atr(3) > atr(50)) and (signal>signal[3])
exitLong = (high > middleband)
strategy.entry(id = "Long", long = true, when = enterLong) 
strategy.close(id = "Long", when = exitLong)

// === STRATEGY - SHORT POSITION EXECUTION ===
enterShort = (((high>=upperband1) and (close < upperband1)) or ((open >= upperband1) and (close < upperband1))) and (strategy.opentrades <1) and (atr(3) > atr(50)) and (signal<signal[3])
exitShort = (low < middleband)
strategy.entry(id = "Short", long = false, when = enterShort)
strategy.close(id = "Short", when = exitShort)

// === STRATEGY RISK MANAGEMENT EXECUTION ===
strategy.exit("Exit Long", from_entry = "Long", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss)
strategy.exit("Exit Short", from_entry = "Short", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss)

// === CHART OVERLAY ===
plot(upperband1, color=#C10C00, linewidth=3)
plot(lowerband1, color=#23E019, linewidth=3)
plot(middleband, color=#00E2E2, linewidth=3)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

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