Estratégia de média de movimentação lenta

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-07 15:21:45
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Resumo

Esta estratégia utiliza um canal de Donchian de 24 períodos combinado com uma média móvel de 200 períodos como os principais sinais de negociação.

Estratégia lógica

A lógica estratégica baseia-se principalmente nos seguintes pontos:

Um canal de Donchian é construído usando o mais alto alto e o mais baixo baixo nos últimos 24 períodos.
A média móvel de 200 períodos atua como um filtro para o viés longo / curto.
Os sinais de entrada são:

Curto: O fechamento da barra anterior está acima da faixa superior do Canal de Donchian e abaixo da MA de 200 períodos.
Longo: O fechamento da barra anterior está abaixo da faixa inferior do Canal de Donchian e acima da MA de 200 períodos.

O stop loss para posições curtas é definido como o mais alto durante os últimos 3 bares. O take profit é definido como o preço de entrada menos 3 vezes a diferença entre o stop loss e o preço de entrada. A lógica de stop loss e take profit da posição longa é o oposto.
A vantagem desta estratégia é que, combinando o canal de Donchian e o filtro da média móvel, evita que os sinais falsos dependam de um único indicador, melhorando significativamente a taxa de vitória.

Análise das vantagens

A estratégia apresenta as seguintes vantagens:

Alta taxa de vitória: Combinando o canal de Donchian e o filtro da média móvel, perdas desnecessárias devido a falsos sinais de um único indicador são evitadas.
Risco controlado: Usando o nível mais alto/baixo mais baixo recente como níveis de stop loss efetivamente gerencia a queda em negociações perdedoras.
Simples e fáceis de implementar: a lógica utiliza indicadores simples e intuitivos que são fáceis de entender e executar.
Robustez em todos os mercados e prazos: com relativamente poucos parâmetros, a estratégia é estável em todos os produtos e prazos.

Análise de riscos

Os principais riscos que esta estratégia enfrenta são os seguintes:

Movimentos extremos do mercado: tendências unidirecionais muito fortes podem desencadear perdas de stop causando perdas amplificadas.
Risco de sinal de saída prematuro: sair de novos sinais opostos pode causar excesso de negociação em mercados agitados devido à entrada e saída repetidas.
Risco de otimização de parâmetros: A má regulação de parâmetros do período de retrospecção do canal de Donchian ou média móvel pode levar a sinais atrasados ou frequentes.

Oportunidades de melhoria

A estratégia pode ser reforçada das seguintes formas:

Otimizar o canal de Donchian e os períodos de revisão da média móvel para encontrar a melhor combinação de parâmetros.
Teste diferentes paradas de perda para obter rácios de lucro para equilibrar a taxa de ganho versus recompensa/risco.
Incorporar filtros adicionais nos sinais de entrada utilizando indicadores como MACD, RSI, etc. para melhorar a robustez.
Otimizar a lógica de saída para evitar saídas desnecessárias em mercados agitados.
Desenvolver novas combinações utilizando este quadro estratégico, por exemplo com outros canais, indicadores de faixa, etc.

Conclusão

A estratégia de média móvel lenta tem uma lógica clara e fácil de entender, usando uma combinação de canal de Donchian e média móvel para geração de sinal. Esta abordagem híbrida melhora significativamente a estabilidade e a taxa de vitória. A relação lucro/perda de 3: 1 também fornece um bom potencial de recompensa.

/*backtest
start: 2023-11-06 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Mysteriown

//@version=4

strategy("Lagged Donchian Channel + EMA", overlay = true)

//tradePeriod = time(timeframe.period,"0000-0000:1234567")?true:false


// ------------------------------------------ //
// ----------------- Inputs ----------------- //
// ------------------------------------------ //

period = input(24, title="Channel's periods")
Pema = input(200, title="EMA's periods ?")
ratio = input(3, title="Ratio TP", type=input.float)
loss = input(20, title="Risk Loss ($)")
lev = input(5, title="Leverage *...")
chan = input(title="Plot channel ?", type=input.bool, defval=false)
Bpos = input(title="Plot Bull positions ?", type=input.bool, defval=false)
bpos = input(title="Plot Bear positions ?", type=input.bool, defval=false)
labels = input(title="Plot labels of bets ?", type=input.bool, defval=true)
supp = input(title="Delete last labels ?", type=input.bool, defval=true)


// ------------------------------------------ //
// ---------- Canal, EMA and arrow ---------- //
// ------------------------------------------ //

pema = ema(close,Pema)
plot(pema, title="EMA", color=color.blue)

canalhaut = highest(period)[1]
canalbas = lowest(period)[1]

bear = close[1] > canalhaut[1] and close < open and high > pema
bull = close[1] < canalbas[1] and open < close and low < pema

canalhautplot = plot(chan? canalhaut:na, color=color.yellow)
canalbasplot = plot(chan? canalbas:na, color=color.yellow)

plotshape(bear, title='Bear', style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, offset=0)
plotshape(bull, title='Bull', style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, offset=0)


// ------------------------------------------ //
// ------------- Position Short ------------- //
// ------------------------------------------ //

SlShort = highest(3)
BidShort = close[1]

TpShort = BidShort-((SlShort-BidShort)*ratio)
deltaShort = (SlShort-BidShort)/BidShort
betShort = round(loss/(lev*deltaShort)*100)/100
cryptShort = round(betShort*lev/BidShort*1000)/1000

// if bear[1] and labels //and low < low[1]
//     Lbear = label.new(bar_index, na, text="SHORT\n\nSL: " + tostring(SlShort) + "\n\nBid: " + tostring(BidShort) + "\n\nTP: " + tostring(TpShort) + "\n\nMise: " + tostring(betShort) + "\n\nCryptos: " + tostring(cryptShort), color=color.red, textcolor=color.white, style=label.style_labeldown, yloc=yloc.abovebar)
//     label.delete(supp ? Lbear[1] : na)

var bentry=0.0
var bsl=0.0
var btp=0.0

if bear[1] and low < low[1]
    bentry:=BidShort
    bsl:=SlShort
    btp:=TpShort
    
pbentry = plot(bpos? bentry:na, color=color.orange)
plot(bpos? (bentry+btp)/2:na, color=color.gray)
pbsl = plot(bpos? bsl:na, color=color.red)
pbtp = plot(bpos? btp:na, color=color.green)

fill(pbentry,pbsl, color.red, transp=70)
fill(pbentry,pbtp, color.green, transp=70)


// ------------------------------------------ //
// ------------- Position Long -------------- //
// ------------------------------------------ //

SlLong = lowest(3)
BidLong = close[1]

TpLong = BidLong + ((BidLong - SlLong) * ratio)
deltaBull = (BidLong - SlLong)/BidLong
betLong = round(loss/(lev*deltaBull)*100)/100
cryptLong = round(betLong*lev/BidLong*1000)/1000

// if bull[1] and labels //and high > high[1]
//     Lbull = label.new(bar_index, na, text="LONG\n\nSL: " + tostring(SlLong) + "\n\nBid: " + tostring(BidLong) + "\n\nTP: " + tostring(TpLong) + "\n\nMise: " + tostring(betLong) + "\n\nCryptos: " + tostring(cryptLong), color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_labelup, yloc=yloc.belowbar)
//     label.delete(supp ? Lbull[1] : na)

var Bentry=0.0
var Bsl=0.0
var Btp=0.0

if bull[1] and high > high[1]
    Bentry:=BidLong
    Bsl:=SlLong
    Btp:=TpLong
    
pBentry = plot(Bpos?Bentry:na, color=color.orange)
plot(Bpos?(Bentry+Btp)/2:na, color=color.gray)
pBsl = plot(Bpos?Bsl:na, color=color.red)
pBtp = plot(Bpos?Btp:na, color=color.green)

fill(pBentry,pBsl, color.red, transp=70)
fill(pBentry,pBtp, color.green, transp=70)


// ------------------------------------------ //
// --------------- Strategie ---------------- //
// ------------------------------------------ //

Bear = bear[1] and low < low[1]
Bull = bull[1] and high > high[1]

if (Bear and strategy.opentrades==0)
    strategy.order("short", false, 1, limit=BidShort)
    strategy.exit("exit", "short", limit = TpShort, stop = SlShort)

strategy.cancel("short", when = high > SlShort or low < (BidShort+TpShort)/2)
strategy.close("short", when=bull)

if (Bull and strategy.opentrades==0)
    strategy.order("long", true, 1, limit=BidLong)
    strategy.exit("exit", "long", limit = TpLong, stop = SlLong)
    
strategy.cancel("long", when = low < SlLong or high > (BidLong+TpLong)/2)
strategy.close("long", when=bear)

Mais.