Estratégia de Média Móvel Lenta
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia usa o canal de 24 ciclos de Dongguan em combinação com a linha média de 200 ciclos como sinal de negociação principal. Os pontos de entrada optam por fazer curto em ondas vermelhas e verdes para baixo e para cima.
Princípio da estratégia
A estratégia baseia-se principalmente nos seguintes pontos:
A construção do canal de Dongguan é feita usando os máximos e mínimos de 24 ciclos, indicando que uma grande queda pode ocorrer quando o preço atravessa esse canal.
A linha média de 200 ciclos é usada como condição de filtragem de vazio, e se o preço for do outro lado da linha média, a tendência pode ser reversível.
O sinal de entrada é:
- Cancelamento: um preço de fechamento de linha K anterior é maior do que o preço de fechamento do canal de Dongguan e está abaixo da média periódica de 200, o preço de abertura do dia é menor do que o preço de fechamento e o preço mais baixo também está abaixo da média de 200, gerando um sinal de cancelamento
- Fazer mais: O preço de fechamento do K Line anterior é menor do que o sub-carril do Canal de Dongguan e acima da linha média de 200 ciclos, o preço de abertura do dia é maior do que o preço de fechamento e o preço máximo é superior à linha média de 200, gerando um sinal de fazer mais
O preço de parada para o vazio é o preço mais alto das 3 linhas K mais recentes, o preço de parada para o vazio é o preço de abertura menos o valor de parada e abertura 3 vezes. O método de cálculo de parada e parada para fazer mais é o oposto do vazio.
A vantagem da estratégia é que, através do uso de uma mistura de filtragem uniforme do canal de Dongguan, evita-se a confusão de um único indicador técnico, o que aumenta significativamente a taxa de vitória da estratégia.
Análise de vantagens
A estratégia tem as seguintes vantagens:
Alta taxa de vitória: a combinação do uso do canal de Dongjian com o indicador de linha uniforme evita efetivamente os prejuízos desnecessários causados pela erradicação de um único indicador técnico.
Risco controlado: o preço mais alto / mais baixo mais recente é usado como ponto de parada para controlar efetivamente a perda individual. A parada é três vezes maior do que a perda de parada e o risco de ganho é maior.
Simples e fácil de usar: os indicadores e a lógica são muito simples e claros, fáceis de entender e de implementar.
Alta adaptabilidade: menos parâmetros de estratégia e boa estabilidade em diferentes variedades e ciclos.
Análise de Riscos
A estratégia tem como principais riscos:
Risco de situações extremas: se for encontrado com uma situação unilateral de grande magnitude, é fácil desencadear um stop loss ou causar um aumento de perdas. Pode ser respondido por meio de medidas adequadas, como a liberação do ponto de parada e a redução da posição.
Risco de erro no sinal de saída: o uso de um novo sinal de contra-ataque como sinal de saída, que pode ocorrer com frequência em situações de turbulência, com perda desnecessária de pontos de deslizamento. Pode ser resolvido com a otimização da lógica de saída.
Risco de otimização de parâmetros: o ciclo de canal de Dongguan e a configuração imprópria dos parâmetros da linha média podem causar frequência ou atraso no sinal, o risco pode ser reduzido com otimização de parâmetros e teste de combinação.
Direção de otimização
A estratégia pode ser otimizada nas seguintes direções:
Os ciclos de corredor de Dongguan e os ciclos de linha média podem ser otimizados para encontrar a melhor combinação de parâmetros.
Pode testar diferentes proporções de stop loss e stop loss, equilibrar a taxa de vitória e a taxa de ganho/perda.
Pode-se tentar combinar com outros indicadores para corrigir os sinais de entrada, como MACD, KD, etc., para melhorar a estabilidade da estratégia.
Pode-se otimizar o sinal de saída para evitar a saída desnecessária em situações de choque. O sinal de saída também pode considerar indicadores de tendência, etc.
O quadro de estratégias pode ser usado para desenvolver novas combinações de estratégias, como em combinação com outros indicadores de tipo canal, indicadores de tipo lista, etc.
Resumir
O conceito geral da estratégia de equilíbrio lento é claro e fácil de entender, e pode aumentar a estabilidade e a taxa de vitória da estratégia com a combinação do uso do canal de Dongguan e do equilíbrio como sinal de estratégia. A configuração de parada maior do que a parada faz com que a perda seja boa e a configuração de parâmetros seja simples e fácil de implementar.
/*backtest
start: 2023-11-06 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Mysteriown
//@version=4
strategy("Lagged Donchian Channel + EMA", overlay = true)
//tradePeriod = time(timeframe.period,"0000-0000:1234567")?true:false
// ------------------------------------------ //
// ----------------- Inputs ----------------- //
// ------------------------------------------ //
period = input(24, title="Channel's periods")
Pema = input(200, title="EMA's periods ?")
ratio = input(3, title="Ratio TP", type=input.float)
loss = input(20, title="Risk Loss ($)")
lev = input(5, title="Leverage *...")
chan = input(title="Plot channel ?", type=input.bool, defval=false)
Bpos = input(title="Plot Bull positions ?", type=input.bool, defval=false)
bpos = input(title="Plot Bear positions ?", type=input.bool, defval=false)
labels = input(title="Plot labels of bets ?", type=input.bool, defval=true)
supp = input(title="Delete last labels ?", type=input.bool, defval=true)
// ------------------------------------------ //
// ---------- Canal, EMA and arrow ---------- //
// ------------------------------------------ //
pema = ema(close,Pema)
plot(pema, title="EMA", color=color.blue)
canalhaut = highest(period)[1]
canalbas = lowest(period)[1]
bear = close[1] > canalhaut[1] and close < open and high > pema
bull = close[1] < canalbas[1] and open < close and low < pema
canalhautplot = plot(chan? canalhaut:na, color=color.yellow)
canalbasplot = plot(chan? canalbas:na, color=color.yellow)
plotshape(bear, title='Bear', style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, offset=0)
plotshape(bull, title='Bull', style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, offset=0)
// ------------------------------------------ //
// ------------- Position Short ------------- //
// ------------------------------------------ //
SlShort = highest(3)
BidShort = close[1]
TpShort = BidShort-((SlShort-BidShort)*ratio)
deltaShort = (SlShort-BidShort)/BidShort
betShort = round(loss/(lev*deltaShort)*100)/100
cryptShort = round(betShort*lev/BidShort*1000)/1000
// if bear[1] and labels //and low < low[1]
// Lbear = label.new(bar_index, na, text="SHORT\n\nSL: " + tostring(SlShort) + "\n\nBid: " + tostring(BidShort) + "\n\nTP: " + tostring(TpShort) + "\n\nMise: " + tostring(betShort) + "\n\nCryptos: " + tostring(cryptShort), color=color.red, textcolor=color.white, style=label.style_labeldown, yloc=yloc.abovebar)
// label.delete(supp ? Lbear[1] : na)
var bentry=0.0
var bsl=0.0
var btp=0.0
if bear[1] and low < low[1]
bentry:=BidShort
bsl:=SlShort
btp:=TpShort
pbentry = plot(bpos? bentry:na, color=color.orange)
plot(bpos? (bentry+btp)/2:na, color=color.gray)
pbsl = plot(bpos? bsl:na, color=color.red)
pbtp = plot(bpos? btp:na, color=color.green)
fill(pbentry,pbsl, color.red, transp=70)
fill(pbentry,pbtp, color.green, transp=70)
// ------------------------------------------ //
// ------------- Position Long -------------- //
// ------------------------------------------ //
SlLong = lowest(3)
BidLong = close[1]
TpLong = BidLong + ((BidLong - SlLong) * ratio)
deltaBull = (BidLong - SlLong)/BidLong
betLong = round(loss/(lev*deltaBull)*100)/100
cryptLong = round(betLong*lev/BidLong*1000)/1000
// if bull[1] and labels //and high > high[1]
// Lbull = label.new(bar_index, na, text="LONG\n\nSL: " + tostring(SlLong) + "\n\nBid: " + tostring(BidLong) + "\n\nTP: " + tostring(TpLong) + "\n\nMise: " + tostring(betLong) + "\n\nCryptos: " + tostring(cryptLong), color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_labelup, yloc=yloc.belowbar)
// label.delete(supp ? Lbull[1] : na)
var Bentry=0.0
var Bsl=0.0
var Btp=0.0
if bull[1] and high > high[1]
Bentry:=BidLong
Bsl:=SlLong
Btp:=TpLong
pBentry = plot(Bpos?Bentry:na, color=color.orange)
plot(Bpos?(Bentry+Btp)/2:na, color=color.gray)
pBsl = plot(Bpos?Bsl:na, color=color.red)
pBtp = plot(Bpos?Btp:na, color=color.green)
fill(pBentry,pBsl, color.red, transp=70)
fill(pBentry,pBtp, color.green, transp=70)
// ------------------------------------------ //
// --------------- Strategie ---------------- //
// ------------------------------------------ //
Bear = bear[1] and low < low[1]
Bull = bull[1] and high > high[1]
if (Bear and strategy.opentrades==0)
strategy.order("short", false, 1, limit=BidShort)
strategy.exit("exit", "short", limit = TpShort, stop = SlShort)
strategy.cancel("short", when = high > SlShort or low < (BidShort+TpShort)/2)
strategy.close("short", when=bull)
if (Bull and strategy.opentrades==0)
strategy.order("long", true, 1, limit=BidLong)
strategy.exit("exit", "long", limit = TpLong, stop = SlLong)
strategy.cancel("long", when = low < SlLong or high > (BidLong+TpLong)/2)
strategy.close("long", when=bear)