Estratégia de combinação RSI e RSI estocástico
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia, chamada de estratégia de combinação RSI e RSI aleatório, combina os benefícios de indicadores RSI e RSI aleatórios relativamente fracos, com o objetivo de descobrir oportunidades de sobrecompra e sobrevenda. A estratégia funciona bem na linha de 5 minutos, nas variedades EOS/BTC e BTC/USDT, e não em todas as criptomoedas.
Princípio da estratégia
A estratégia usa simultaneamente o indicador RSI e o indicador RSI aleatório. Em que o RSI tem um comprimento de 10 ciclos, a linha de superaquecimento é de 60 e a linha de superaquecimento é de 20. Os parâmetros RSI aleatórios incluem um período de suavização de 3 para a linha K, um período de suavização de 3 para a linha D, um período de cálculo de 14 para o RSI e um período de cálculo de 14 para o RSI.
Análise de vantagens
Esta estratégia combina os benefícios do RSI e do RSI aleatório. O RSI é capaz de identificar de forma eficaz as situações de sobrevenda e sobrevenda. O RSI aleatório combina com o indicador de dinâmica para detectar os pontos de reversão de preços mais cedo.
Análise de Riscos
A estratégia pode ter riscos de excesso de transações e insuficiente amplitude. A solução é ajustar adequadamente os parâmetros, reduzir a frequência de transação e escolher a variedade com maior amplitude de transação. Além disso, as taxas de transação também afetam o lucro final.
Direção de otimização
Os parâmetros da estratégia podem ser ainda mais otimizados, como o ajuste do RSI, o RSI aleatório, o overbought e o oversold. Além disso, pode-se considerar a combinação de outros indicadores de filtragem de sinais, como o EMA, para melhorar a qualidade do sinal. Também pode-se tentar combinações de várias variedades, aproveitando a correlação entre as diferentes variedades, para obter um lucro geral mais estável.
Resumir
A estratégia integra os benefícios do indicador RSI e do indicador RSI aleatório e é capaz de emitir sinais de negociação em situações de sobrevenda e sobrevenda relativamente. Os parâmetros da estratégia podem ser otimizados ainda mais, as regras de negociação podem ser ajustadas de acordo com diferentes variedades e também podem ser consideradas em combinação com outras estratégias ou indicadores.
/*backtest
start: 2023-11-29 00:00:00
end: 2023-12-01 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("RSI+STOCHRSI", overlay=true)
length = input( 10)
overSold = input( 20 )
overBought = input( 60 )
price = close
vrsi = rsi(price, length)
smoothK = input(3, minval=1)
smoothD = input(3, minval=1)
lengthRSI = input(14, minval=1)
lengthStoch = input(14, minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")
rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
srsilow=input(20)
srsiup=input(80)
sourceup = high
sourcelow = low
source=close
yearfrom = input(2018)
yearuntil =input(2019)
monthfrom =input(1)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( (d<srsilow) and (k<srsilow) and (vrsi<overSold))
strategy.entry("MMAL", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="AL")
else
strategy.cancel(id="MMAL")
if ( (d> srsiup ) and (k>srsiup ) and (vrsi >overBought) )
strategy.entry("MMSAT", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SAT")
else
strategy.cancel(id="MMSAT")