Estratégia de negociação quantitativa baseada em StochRSI

Visão geral

Esta estratégia foi desenvolvida com base no indicador StochRSI. A estratégia usa principalmente o indicador StochRSI para avaliar o excesso de compra e venda, em combinação com o indicador RSI para filtrar alguns sinais falsos, fazer um vazio quando o indicador StochRSI mostra uma área de sobrevenda e fazer mais quando mostra uma área de sobrevenda, para obter lucro.

Princípio da estratégia

Esta estratégia usa principalmente o indicador StochRSI para determinar as áreas de sobrevenda do mercado. O indicador StochRSI é composto por linhas K e D, onde a linha K reflete o valor atual do RSI em um período recente. O valor da linha K é a média móvel da linha K.

Concretamente, a estratégia primeiro calcula o valor do indicador RSI de comprimento 14, e depois aplica o indicador StochRSI no indicador RSI. O parâmetro de configuração do indicador StochRSI é de comprimento 14, a linha de ciclo de smoothing K é 3, e a linha D é 3. Quando a linha K atravessa a área de oversold definida pelo usuário (default 1), faz mais; Quando a linha K atravessa a área de oversold definida pelo usuário (default 99), faz vazio.

Além disso, a estratégia também define os parâmetros de stop loss e stop loss. O parâmetro de stop loss é o padrão de 10000; o stop loss é definido como uma curva trailing stop, com um número de trailing points padrão de 300 e um deslocamento de 0 segundo os parâmetros.

Análise de vantagens

1. O uso do Stoch RSI para determinar áreas de sobrecompra e sobrevenda é mais confiável do que o RSI isolado
2. Combinação de sinais de filtragem RSI para evitar falsas rupturas
3. Configurar o risco de controle do mecanismo de parada de danos

Análise de Riscos

1. A probabilidade de um falso sinal de cabeça no StochRSI
2. O que é necessário é um parâmetro de overbought/oversold razoavelmente definido, caso contrário, a operação será errada.
3. Um ponto de parada pequeno demais pode ser bloqueado e um ponto de parada grande demais pode gerar ganhos limitados.

Para os riscos acima, pode-se definir um ciclo de parâmetros mais longo ou considerar o uso em combinação com outros indicadores para filtrar sinais, ajustar os parâmetros de sobrevenda para adaptar-se a diferentes mercados e testar diferentes parâmetros de stop-loss.

Direção de otimização

1. Pode ser considerado o uso em combinação com outros indicadores, como MACD, linhas de Brin e outros, para filtrar falsos sinais
2. Pode testar diferentes configurações de parâmetros de ciclo para adaptar-se a mais situações de mercado
3. Optimizar o ponto de parada de perda, testando várias vezes no feedback para encontrar o parâmetro ideal

Resumir

Esta estratégia baseia-se no indicador StochRSI para determinar as áreas de sobrevenda e sobrevenda. Em comparação com o indicador RSI isolado, o StochRSI combina a idéia do KDJ para determinar o ponto de inflexão com mais precisão. Ao mesmo tempo, combina o RSI para filtrar os falsos sinais e definir o risco de controle de parada de perda.