Visão geral

A estratégia é uma combinação de estratégia de negociação de EMA ponderada de reversão duplamente otimizada. Combina dois tipos diferentes de estratégias, a estratégia de reversão e a estratégia de EMA ponderada, para produzir um sinal de negociação mais confiável, julgando se os sinais das duas estratégias são consistentes.

Princípio da estratégia

A parte inversa usa a estratégia de inversão 123. Esta estratégia julga a relação de preços de fechamento dos dois dias anteriores e gera um sinal com uma combinação de indicadores aleatórios. As regras específicas são:

• O preço de fechamento de hoje é maior do que o de ontem e o de ontem é menor do que o do dia anterior; ao mesmo tempo, quando a linha lenta aleatória do dia 9 é menor que 50, faça mais;
• O preço de fechamento de hoje é menor do que o de ontem, e o de ontem é maior do que o de ontem; ao mesmo tempo, quando a linha rápida aleatória do dia 9 for maior que 50, faça a quebra.

A parte ponderada da EMA usa a média móvel do índice e a quantidade ponderada de transações. A fórmula de cálculo é a seguinte:

            pine
            
            
xMAVolPrice = ema(volume * close, Length)
xMAVol = ema(volume, Length)  
nRes = xMAVolPrice / xMAVol

A regra de negociação é a seguinte: quando o indicador nRes estiver abaixo/acima do preço de fechamento de ontem, faça mais/faça menos.

Finalmente, a estratégia julga se os dois segmentos de sinais são consistentes, e a consistência produz um sinal de negociação real.

Análise de vantagens

A estratégia combina dois tipos diferentes de estratégias que podem se verificar mutuamente, aumentando a confiabilidade do sinal e reduzindo os falsos sinais. Ao mesmo tempo, a parte de reversão pode capturar pontos de inflexão e a parte de ponderação do EMA pode acompanhar a tendência, ambos podem alcançar vantagens complementares.

Análise de Riscos

A estratégia tem um certo atraso de tempo, sendo fácil perder oportunidades de negociação em linhas curtas. Além disso, a fiabilidade do sinal de reversão também precisa ser verificada.

Pode-se reduzir adequadamente os parâmetros e acelerar a velocidade de reação. Adicionar um stop loss para controlar o risco. Introduzir mais fatores de verificação do sinal de reversão.

Direção de otimização

1. Teste mais combinações de inversões para encontrar o melhor parâmetro.
2. Experimente diferentes tipos de pesagem de EMA.
3. Acompanhar o stop loss e acompanhar o stop loss.
4. Optimizar os parâmetros para uma resposta mais rápida.

Resumir

A estratégia integra os benefícios de dois tipos diferentes de estratégias, pode melhorar a qualidade do sinal e, até certo ponto, superar as desvantagens de uma única estratégia. Mas também há um certo atraso e precisa de mais otimização. No geral, a estratégia oferece novas ideias para a negociação quantitativa e vale a pena pesquisar mais e otimizar para aproveitar as oportunidades de mercado.