Estratégia de negociação ponderada de reversão de combinação dupla otimizada EMA
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia é uma combinação de estratégia de negociação de EMA ponderada de reversão duplamente otimizada. Combina dois tipos diferentes de estratégias, a estratégia de reversão e a estratégia de EMA ponderada, para produzir um sinal de negociação mais confiável, julgando se os sinais das duas estratégias são consistentes.
Princípio da estratégia
A parte inversa usa a estratégia de inversão 123. Esta estratégia julga a relação de preços de fechamento dos dois dias anteriores e gera um sinal com uma combinação de indicadores aleatórios. As regras específicas são:
- O preço de fechamento de hoje é maior do que o de ontem e o de ontem é menor do que o do dia anterior; ao mesmo tempo, quando a linha lenta aleatória do dia 9 é menor que 50, faça mais;
- O preço de fechamento de hoje é menor do que o de ontem, e o de ontem é maior do que o de ontem; ao mesmo tempo, quando a linha rápida aleatória do dia 9 for maior que 50, faça a quebra.
A parte ponderada da EMA usa a média móvel do índice e a quantidade ponderada de transações. A fórmula de cálculo é a seguinte:
xMAVolPrice = ema(volume * close, Length)
xMAVol = ema(volume, Length)
nRes = xMAVolPrice / xMAVol
A regra de negociação é a seguinte: quando o indicador nRes estiver abaixo/acima do preço de fechamento de ontem, faça mais/faça menos.
Finalmente, a estratégia julga se os dois segmentos de sinais são consistentes, e a consistência produz um sinal de negociação real.
Análise de vantagens
A estratégia combina dois tipos diferentes de estratégias que podem se verificar mutuamente, aumentando a confiabilidade do sinal e reduzindo os falsos sinais. Ao mesmo tempo, a parte de reversão pode capturar pontos de inflexão e a parte de ponderação do EMA pode acompanhar a tendência, ambos podem alcançar vantagens complementares.
Análise de Riscos
A estratégia tem um certo atraso de tempo, sendo fácil perder oportunidades de negociação em linhas curtas. Além disso, a fiabilidade do sinal de reversão também precisa ser verificada.
Pode-se reduzir adequadamente os parâmetros e acelerar a velocidade de reação. Adicionar um stop loss para controlar o risco. Introduzir mais fatores de verificação do sinal de reversão.
Direção de otimização
- Teste mais combinações de inversões para encontrar o melhor parâmetro.
- Experimente diferentes tipos de pesagem de EMA.
- Acompanhar o stop loss e acompanhar o stop loss.
- Optimizar os parâmetros para uma resposta mais rápida.
Resumir
A estratégia integra os benefícios de dois tipos diferentes de estratégias, pode melhorar a qualidade do sinal e, até certo ponto, superar as desvantagens de uma única estratégia. Mas também há um certo atraso e precisa de mais otimização. No geral, a estratégia oferece novas ideias para a negociação quantitativa e vale a pena pesquisar mais e otimizar para aproveitar as oportunidades de mercado.
/*backtest
start: 2023-11-06 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 18/10/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities 2009 Oct
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
fFilter(xSeriesSum, xSeriesV, Filter) =>
iff(xSeriesV > Filter, xSeriesSum, 0)
EMA_VW(Length) =>
pos = 0.0
xMAVolPrice = ema(volume * close, Length)
xMAVol = ema(volume, Length)
nRes = xMAVolPrice / xMAVol
pos := iff(nRes < close[1], 1,
iff(nRes > close[1], -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & EMA & Volume Weighting", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthEMA_VM = input(22, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posEMA_VW = EMA_VW(LengthEMA_VM)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posEMA_VW == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posEMA_VW == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )