Reversão de momentum e redução da estratégia de compra baixa de golden cross

Visão geral

A estratégia baseia-se no sinal de ruptura do ponto de apoio da Camarilla, combinando o indicador de reversão do RSI como uma oportunidade de baixa absorção, formando uma estratégia de baixa absorção de reversão de alta dinâmica. Quando o preço quebra o ponto de apoio da Camarilla, gera um sinal de negociação, e o RSI baixa confirma ainda mais a oportunidade de absorção, pertencendo a uma estratégia de reversão de alta dinâmica.

Princípio da estratégia

Os sinais centrais da estratégia vêm dos pontos de Camarilla. Os pontos de Camarilla são divididos em pontos S1 a S5 e R1 a R5 com base na faixa de preços de ontem.

Concretamente, a estratégia primeiro calcula os pontos de apoio de Camarilla com base nos preços mais altos, mais baixos e mais baixos do dia anterior. Em seguida, julga se o preço de fechamento quebrou o ponto de apoio, para produzir um sinal de negociação.

Por exemplo, se o preço de ontem oscilou entre 10 e 11, o preço de fechamento de hoje ultrapassou 11,05 (ponto S1) e o RSI mostrou 20, gerou um sinal de compra. Se o preço de fechamento de hoje ultrapassou 10,95 (ponto R1) e o RSI mostrou 20, gerou um sinal de venda. Portanto, a estratégia combina os benefícios de um sinal de ruptura e um sinal de oversell.

Análise de vantagens

A maior vantagem da estratégia é identificar oportunidades de superação e reversão. O ponto de apoio da Camarilla, por si só, capta os pontos importantes de apoio e resistência do preço.

Além disso, o ponto de apoio é calculado de forma dinâmica e acompanha as mudanças de preço em tempo hábil. Ao contrário dos indicadores técnicos tradicionais, os parâmetros precisam ser configurados. A estratégia herdou as vantagens da análise do ponto de apoio e é mais flexível. Além disso, as oportunidades de reversão são mais claras e não há sinais falsos frequentes.

Análise de Riscos

O maior risco desta estratégia é que o preço pode ter uma falsa ruptura. Apesar de ter sido confirmado por um indicador RSI como sendo um oversold, há uma possibilidade de uma reversão após a ruptura do ponto de apoio, o que pode levar ao rompimento do stop loss.

Outro risco é que o indicador RSI falhe. Mesmo que ocorra um excesso de queda, mas o RSI não caia abaixo de 30. Não há sinal de negociação nesse momento e a oportunidade de reversão será perdida. Para esse risco, a configuração dos parâmetros do RSI pode ser apropriadamente otimizada.

Direção de otimização

A estratégia pode ser otimizada em vários aspectos:

1. Os parâmetros para otimizar o RSI. Você pode testar diferentes linhas de superalimento, 30 é bom ou 20 é mais adequado.

2. A adição de outros indicadores para a combinação, como o indicador KDJ, pode confirmar ainda mais a confiabilidade do sinal de reversão.

3. Teste diferentes pontos de Camarilla. Pode ser usado apenas S1 e R1, reduzindo a probabilidade de falsas brechas.

4. Optimizar a estratégia de stop loss. Pode-se definir um stop loss de acordo com o indicador ATR, ou rastrear o suporte de ruptura como um stop loss.

5. Teste diferentes variedades de contratos. Aplica-se a diferentes variedades, como índices de ações, divisas e mercadorias. Os parâmetros precisam ser ajustados.

Resumir

A estratégia pertence a uma estratégia avançada de ruptura de inversão de dinâmica. A vantagem da estratégia está em identificar oportunidades de reversão, o maior risco é a falsa ruptura de preços. A estabilidade e a lucratividade da estratégia podem ser aumentadas ainda mais com a otimização de parâmetros e a gestão de riscos.