Estratégia de negociação de recuo de média móvel

Visão geral

Moving Average Pullback Trading Strategy é uma estratégia de negociação em direção à tendência. Utiliza a relação entre as médias móveis de longo e curto prazo para determinar a direção da tendência geral e, em retracções de curto prazo, compra em baixa, com o objetivo de parar e parar.

Princípio da estratégia

A estratégia tem como principais regras de julgamento:

1. Quando o preço de fechamento está acima da média móvel de longo prazo, confirme que o atual está em uma tendência de múltiplos e satisfaz as condições de abertura da posição
2. A tendência de retração de curto prazo ocorre quando os preços de fechamento se arrastam de cima da média móvel de curto prazo para baixo da média móvel de curto prazo.
3. Se o indicador RSI estiver abaixo de 30, é considerado um oversold, formando um sinal de compra.
4. Criação de posições multiponto, com um stop loss definido em menos de 5% do preço de entrada e um stop loss definido em mais de 10% do preço de entrada

Com essa combinação de julgamentos, podemos estabelecer posições que aproveitem as oportunidades de ajustes de curto prazo, desde que a direção da tendência esteja de acordo com as expectativas.

Vantagens estratégicas

A principal vantagem dessa estratégia é que ela só opera a transação multi-cabeça sob a expectativa de uma grande tendência, evitando efetivamente o risco de um mercado em choque. Ao mesmo tempo, ela aproveita o momento de um retorno da média de curto prazo para comprar, o que permite entrar no mercado a um preço comparativamente bom.

Além disso, a estratégia estabelece um mecanismo de stop loss e stop-loss. Isso permite que, mesmo com um erro de julgamento, a tendência inversa possa ser controlada por stop loss; e depois de lucrar, bloqueie parte do lucro por stop-loss.

Risco estratégico

Embora a estratégia tenha em conta o discernimento de grandes tendências e a configuração de stop-loss, existem alguns riscos:

1. O risco de erro de julgamento de tendências de longo prazo. Quando o julgamento é feito após a entrada de um mercado de ativos, mas na verdade o mercado mudou de ativos para oscilações ou para ativos vazios, isso pode causar maiores perdas.

2. O risco de um stop loss ser seguido. Em particular, quando ocorrem eventos negativos significativos, o mercado pode saltar para cima e para baixo, ultrapassando a linha de stop loss pré-estabelecida, resultando em perdas que não podem ser controladas.

Em contrapartida, podemos considerar algumas maneiras de reduzir o risco:

1. Faça uma boa análise de mercado para evitar erros de tendência entre os períodos de turbulência. Ou configure uma média móvel de períodos mais longos para confirmar a tendência geral.

2. O uso de uma opção condicional, em vez de uma simples opção de stop loss, para desencadear a posição de equilíbrio quando o mercado salta para baixo, pode até certo ponto evitar que a opção de stop loss seja perseguida.

Otimização de Estratégia

Considerando que a estratégia é caracterizada por um julgamento de linha longa e uma entrada de linha curta, podemos melhorar ainda mais a partir de algumas coisas:

1. Optimizar os parâmetros periódicos das médias móveis para encontrar a melhor combinação de parâmetros

2. Adicionar outros indicadores de julgamento. Por exemplo, adicionar a análise de volume de transação, ou combinar outros indicadores de sobrecompra com base no indicador RSI

3. Ajustar a amplitude do stop loss em tempo real. Podemos fazer ajustes de adaptação de acordo com a volatilidade do mercado, com flexibilização apropriada da amplitude do stop loss em caso de grande volatilidade

4. Testar a adequação de variedades de diferentes padrões. Este tipo de estratégia pode ser mais adequado para produtos de índice, e outras regras de filtragem devem ser adicionadas se forem usadas individualmente.

Resumir

A estratégia de negociação de retorno de média móvel é, em geral, uma estratégia mais madura e estável. Considera principalmente as grandes tendências e as oportunidades de retração de curto prazo, obtendo melhores momentos de entrada, com a premissa de não seguir em frente. Ao mesmo tempo, bloqueia os lucros e controla os riscos com a configuração de stop loss.