Estratégia de Média Móvel de Índice de Ponto de Inversão Dupla
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia de dupla linha de equilíbrio do índice de pontos de reversão é uma estratégia que combina negociação de reversão e resistência de suporte dinâmico. Ela usa o índice de stocks para determinar o ponto de reversão do mercado e, combinando o preço alto e baixo do dia com o preço de fechamento para calcular a resistência de suporte dinâmico.
Princípio da estratégia
Estratégia de reversão
A estratégia de reversão baseia-se no princípio de que, quando o mercado está sobrevalorizado ou subvalorizado, os preços tendem a reverter para a faixa de valor. Concretamente, a estratégia de reversão é baseada na regra de Ulf Jensen:
Quando o preço de fechamento for 2 dias consecutivos acima do preço de fechamento anterior, e a linha Slow K do dia 9 for inferior a 50, faça mais; Quando o preço de fechamento for 2 dias consecutivos abaixo do preço de fechamento anterior, e a linha Fast K do dia 9 for superior a 50, faça a vaga.
Estratégias de resistência de suporte dinâmico
A estratégia de resistência de suporte dinâmico calcula o nível de resistência de suporte do dia com base no preço máximo, mínimo e preço de fechamento do dia anterior. A forma de cálculo é:
Ponto central = ((preço máximo + preço mínimo + preço de fechamento) / 3
Suporte 1 = ponto central - preço máximo - ponto central
Resistência 1 = ponto central + ((ponto central - preço mínimo)
Faça mais quando o preço de fechamento do dia estiver acima da linha de resistência 1 e faça vazio quando o preço de fechamento do dia estiver abaixo da linha de suporte 1
Duplo sinal
A estratégia combina a estratégia de reversão e a estratégia de resistência de suporte dinâmico. Somente quando os dois sinais são emitidos simultaneamente, os pedidos são feitos. Isso pode filtrar parte da transação de ruído e melhorar a estabilidade.
Análise de vantagens
A maior vantagem da estratégia de linha de equilíbrio do índice de pontos de retorno duplo é que combina os benefícios da estratégia de retorno e da estratégia de resistência de suporte dinâmico, podendo capturar uma tendência maior nos pontos de retorno do mercado, além de poder determinar a direção com base na relação entre o preço do dia e o ponto crítico. Em comparação com a estratégia única, ela pode filtrar parte do ruído das negociações e melhorar a estabilidade.
Além disso, a estratégia tem menos parâmetros e é mais fácil de implementar e otimizar.
Análise de Riscos
A estratégia de dupla linha de equilíbrio do índice de pontos de inversão também apresenta os seguintes riscos:
Risco de falha de reversão. Os preços de mercado podem se sobreexpandir e continuar a operar sem uma reversão substancial após o sinal de reversão.
Risco de ruptura de resistência de suporte. O preço do dia pode romper o suporte ou resistência calculado, gerando um sinal errado.
O mecanismo de duplo sinal pode filtrar mais oportunidades de negociação.
Resposta:
Ajustar os parâmetros apropriadamente, identificação de níveis-chave de suporte e resistência
Use Stop Loss para controlar os prejuízos.
Adaptar adequadamente as regras de sinais duplos para preservar mais oportunidades de negociação.
Direção de otimização
A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:
Testar diferentes parâmetros do Índice de Stokes para identificar a sensibilidade do sinal de inversão.
Teste diferentes sistemas de equilíbrio Tracking longer term trends.
Adicionar outros fatores para determinar a estrutura do mercado, como o indicador de energia do volume de transação.
Otimizar as regras de duplo sinal para permitir mais oportunidades de negociação.
Adicionar estratégias de stop loss para controlar o risco.
Resumir
A dupla estratégia de linha de equilíbrio do índice de ponto de reversão, combinada com a negociação de reversão e o julgamento da resistência do suporte dinâmico, pode ser mais lucrativa nos pontos de reversão do mercado, mas também pode determinar a direção da tendência com base na relação do preço com os pontos críticos do dia. Em comparação com a estratégia única, ela pode filtrar o ruído e a estabilidade é melhor. A estratégia pode otimizar adequadamente os parâmetros, testar outros indicadores e assim por diante para melhorar a eficácia.
/*backtest
start: 2023-11-07 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 25/03/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This Pivot points is calculated on the current day.
// Pivot points simply took the high, low, and closing price from the previous period and
// divided by 3 to find the pivot. From this pivot, traders would then base their
// calculations for three support, and three resistance levels. The calculation for the most
// basic flavor of pivot points, known as ‘floor-trader pivots’, along with their support and
// resistance levels.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
DPP() =>
pos = 0
xHigh = security(syminfo.tickerid,"D", high[1])
xLow = security(syminfo.tickerid,"D", low[1])
xClose = security(syminfo.tickerid,"D", close[1])
vPP = (xHigh+xLow+xClose) / 3
vR1 = vPP+(vPP-xLow)
vS1 = vPP-(xHigh - vPP)
pos := iff(close > vR1, 1,
iff(close < vS1, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Dynamic Pivot Point", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posDPP = DPP()
pos = iff(posReversal123 == 1 and posDPP == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posDPP == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )