Reversão Pontos dinâmicos de pivô Estratégia de média móvel exponencial

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-08 11:37:36
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Resumo

A estratégia de média móvel exponencial de pontos pivot dinâmicos de reversão combina negociação de reversão e níveis de resistência de suporte dinâmico. Ele usa o oscilador estocástico para identificar pontos de reversão do mercado e calcula suporte / resistência diária com base nos preços altos, baixos e próximos dos dias anteriores.

Estratégia lógica

Estratégia de reversão

A estratégia de reversão baseia-se no raciocínio de que, quando os mercados ficam sobrecomprados ou sobrevendidos, os preços tendem a voltar ao intervalo de valor.

Ir longo quando o fechamento foi superior ao fechamento anterior por 2 dias consecutivos e a linha Slow K de 9 dias está abaixo de 50; Ir curto quando o fechamento foi inferior ao fechamento anterior por 2 dias consecutivos e a linha Fast K de 9 dias está acima de 50.

Estratégia de pontos dinâmicos de pivô

A estratégia de pontos de pivô dinâmicos calcula os níveis de suporte e resistência do dia em curso com base nos preços altos, baixos e de fechamento dos dias anteriores.

Ponto pivô = (Alto + Baixo + Fechado) / 3

Suporte 1 = Ponto de pivô - (Ponto de pivô mais alto)

Resistência 1 = Ponto pivô + (Ponto pivô - baixo)

Vai longo quando o fechamento é superior à Resistência 1 e vai curto quando o fechamento é inferior ao Suporte 1.

Sinais duplos

Esta estratégia combina as estratégias de inversão e pontos de pivô dinâmicos. Ela só entra em posições quando os sinais de ambas as estratégias se alinham. Isso ajuda a filtrar alguns sinais falsos e melhora a estabilidade.

Vantagens

A maior vantagem desta estratégia é que combina os pontos fortes de ambas as estratégias de reversão e dinâmica S / R - pode se beneficiar de grandes inversões de tendência e também identificar níveis de suporte e resistência-chave.

Além disso, a estratégia tem poucos parâmetros e é fácil de implementar e otimizar.

Riscos

A estratégia apresenta igualmente os seguintes riscos:

Reversão fracassada - os preços podem se prolongar demais e continuar a evoluir apesar do sinal de reversão.
Violação dos níveis de suporte/resistência - os preços podem ultrapassar os níveis calculados de S/R, resultando em sinais errados.
O mecanismo de sinal duplo pode filtrar muitos negócios.

Contramedidas:

Ajustar os parâmetros, combinar outros fatores para confirmar reversões.
Usar stop loss para controlar a perda.
Ajustar as regras para permitir mais oportunidades comerciais.

Oportunidades de melhoria

A estratégia pode ser reforçada nos seguintes domínios:

Testar diferentes combinações de parâmetros estocásticos para melhorar a sensibilidade na identificação de reversões.
Teste diferentes médias móveis ou indicadores de longo prazo para avaliar melhor a tendência geral.
Adicionar outros fatores para determinar a estrutura do mercado, por exemplo, indicadores de volume.
Otimizar as regras de sinal duplo para capturar mais negócios.
Incorporar stop loss para gerir riscos.

Conclusão

A estratégia de média móvel exponencial de pontos de pivô dinâmicos de reversão combina os pontos fortes da negociação de reversão e análise de resistência de suporte dinâmico. Ela pode se beneficiar dos principais pontos de virada da tendência e também medir a direcionalidade intradiária contra níveis-chave. Ao utilizar um mecanismo de sinal duplo, ela tem boa estabilidade na filtragem de falsos negócios. A estratégia pode ser otimizada ainda mais por ajuste de parâmetros, teste de filtros adicionais, etc. para melhorar o desempenho.

/*backtest
start: 2023-11-07 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 25/03/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This Pivot points is calculated on the current day.
// Pivot points simply took the high, low, and closing price from the previous period and 
// divided by 3 to find the pivot. From this pivot, traders would then base their 
// calculations for three support, and three resistance levels. The calculation for the most 
// basic flavor of pivot points, known as ‘floor-trader pivots’, along with their support and 
// resistance levels.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

DPP() =>
    pos = 0
    xHigh  = security(syminfo.tickerid,"D", high[1])
    xLow   = security(syminfo.tickerid,"D", low[1])
    xClose = security(syminfo.tickerid,"D", close[1])
    vPP = (xHigh+xLow+xClose) / 3
    vR1 = vPP+(vPP-xLow)
    vS1 = vPP-(xHigh - vPP)
    pos := iff(close > vR1, 1,
             iff(close < vS1, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Dynamic Pivot Point", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posDPP = DPP()
pos = iff(posReversal123 == 1 and posDPP == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posDPP == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Mais.