Estratégia de negociação adaptativa de retração de quebra de tartaruga
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia é baseada no princípio da ruptura de tendência, combinando a abordagem de ruptura de canal, usando ruptura de linha rápida e lenta para determinar a direção da tendência. A estratégia possui simultaneamente entradas de ruptura e saídas de retração.
Princípio da estratégia
Linha rápida e lenta dupla: utiliza-se a linha rápida e a linha lenta para construir o canal. A linha rápida responde mais rapidamente e a linha lenta é mais suave. A combinação de duas linhas permite determinar a direção da tendência.
Entradas de ruptura: quando o preço se torna mais quando o canal ascendente é quebrado, deixando o canal abaixo vazio. O risco é reduzido com o uso de uma parada de perda única.
Exits de retirada: monitoramento em tempo real da retirada máxima. Quando o ponto de saída de retirada é atingido, a perda de equilíbrio é interrompida. O ponto de saída de retirada pode ser ajustado de acordo com a situação do mercado.
Adaptação do tamanho da posição: o número de posições é ajustado em tempo real de acordo com os direitos e interesses da conta, evitando o risco de mercado. Quanto maior a retirada da conta, menor a posição.
Vantagens estratégicas
O canal duplo e as entradas de ruptura ajudam a avaliar as tendências com mais precisão.
Mecanismos de bloqueio de perda para controlar efetivamente a perda individual.
A partir de janeiro de 2017, o Banco Central de Cuba (BCB) vai monitorar em tempo real a retirada de contas, e ajustar o tamanho de suas posições para reduzir o risco de mercado.
O tamanho das posições está ligado aos direitos e interesses da conta, a capacidade de resistência ao risco é forte e pode responder a mudanças no mercado.
Risco estratégico
Em situações de grande agitação, o controle de retirada pode falhar, resultando em perdas maiores.
Quando a linha rápida entra na zona neutra, pode haver vários sinais de ruptura não válidos.
A linha de corrida era muito lisa e não conseguia capturar a rápida retorno em tempo.
Quando o uso de espaços múltiplos é misturado, há um risco de prisão em cativeiro.
Direção de otimização da estratégia
Para situações de grandes tremores, pode-se configurar uma tolerância de retirada mais alta, evitando o excesso de parada.
Aumentar a filtragem da zona neutra para evitar a inatividade da zona neutra.
Otimização de parâmetros para o canal de linha lenta para melhorar a velocidade de resposta a situações rápidas.
Adição de regras de ordenação de armazéns abertos, evitando o uso de celas de armazenagem duplas.
Resumir
A estratégia é uma estratégia eficaz para a negociação de tendências de linha média e longa. A maior vantagem da estratégia é o monitoramento de retração em tempo real e o ajuste dinâmico da posição. Isso permite que a estratégia ajuste automaticamente o tamanho da posição e tenha uma forte capacidade de adaptação ao mercado.
//Noro
//2020
//Original idea from «Way of the Turtle: The Secret Methods that Turned Ordinary People into Legendary Traders» (2007, CURTIS FAITH, ISBN: 9780071486644)
//@version=4
strategy("Noro's Turtles Strategy", shorttitle = "Turtles str", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, initial_capital = 100, default_qty_value = 100, commission_value = 0.1)
//Settings
needlong = input(true, title = "Long")
needshort = input(false, title = "Short")
sizelong = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot long, %")
sizeshort = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot short, %")
needfast = input(true, title = "Fast")
needslow = input(true, title = "Slow")
enter_fast = input(20, minval=1)
exit_fast = input(10, minval=1)
enter_slow = input(55, minval=1)
exit_slow = input(20, minval=1)
showof = input(true, title = "Show offset")
showll = input(false, title = "Show lines")
showlabel = input(true, defval = true, title = "Show label")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Fast
fastL = highest(enter_fast)
fastLC = lowest(exit_fast)
fastS = lowest(enter_fast)
fastSC = highest(exit_fast)
//Slow
slowL = highest(enter_slow)
slowLC = lowest(exit_slow)
slowS = lowest(enter_slow)
slowSC = highest(exit_slow)
//Lines
offset = showof ? 1 : 0
col1 = showll and needlong and needfast ? color.blue : na
col2 = showll and needshort and needfast ? color.red : na
col3 = showll and needlong and needslow ? color.blue : na
col4 = showll and needshort and needslow ? color.red : na
plot(fastL, color = col1, offset = offset)
plot(fastLC, color = col1, offset = offset)
plot(fastS, color = col2, offset = offset)
plot(fastSC, color = col2, offset = offset)
plot(slowL, color = col3, offset = offset)
plot(slowLC, color = col3, offset = offset)
plot(slowS, color = col4, offset = offset)
plot(slowSC, color = col4, offset = offset)
//Orders
truetime = time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
size = strategy.position_size
lotlong = 0.0
lotlong := size != size[1] ? strategy.equity / close * sizelong / 100 : lotlong[1]
lotshort = 0.0
lotshort := size != size[1] ? strategy.equity / close * sizeshort / 100 : lotshort[1]
//Fast
strategy.entry("fast L", strategy.long, lotlong, stop = fastL, when = needfast and needlong and strategy.position_size == 0 and truetime)
strategy.entry("fast S", strategy.short, lotshort, stop = fastS, when = needfast and needshort and strategy.position_size == 0 and truetime)
strategy.exit("fast L", stop = fastLC, when = needfast and needlong and strategy.position_size > 0)
strategy.exit("fast S", stop = fastSC, when = needfast and needshort and strategy.position_size < 0)
//Slow
strategy.entry("slow L", strategy.long, lotlong, stop = slowL, when = needslow and needlong and strategy.position_size == 0 and truetime)
strategy.entry("slow S", strategy.short, lotshort, stop = slowS, when = needslow and needshort and strategy.position_size == 0 and truetime)
strategy.exit("slow L", stop = slowLC, when = needslow and needlong and strategy.position_size > 0)
strategy.exit("slow S", stop = slowSC, when = needslow and needshort and strategy.position_size < 0)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()
strategy.cancel("fast L")
strategy.cancel("fast S")
strategy.cancel("slow L")
strategy.cancel("slow S")
if showlabel
//Drawdown
max = 0.0
max := max(strategy.equity, nz(max[1]))
dd = (strategy.equity / max - 1) * 100
min = 100.0
min := min(dd, nz(min[1]))
//Label
min := round(min * 100) / 100
labeltext = "Drawdown: " + tostring(min) + "%"
var label la = na
label.delete(la)
tc = min > -100 ? color.white : color.red
osx = timenow + round(change(time)*10)
osy = highest(100)