Estratégia de negociação multi-tempo baseada no canal de preços e no MACD

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-08 15:15:37
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Resumo

Esta estratégia combina o indicador de canal de preços e o indicador MACD para rastrear tendências e identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda em vários prazos, tomando assim decisões de compra e venda.

Estratégia lógica

O indicador de canal de preços constrói um canal de preços baseado em linhas EMA de preços mais altos e mais baixos para determinar tendências quando o preço sai do canal. O indicador MACD julga o impulso de alta e baixa. Valores acima da linha zero sugerem um mercado de alta, enquanto valores abaixo sugerem um mercado de baixa.

Os sinais de negociação desta estratégia provêm dos seguintes aspectos:

Insira longo quando o histograma MACD virar para o vermelho. Insira curto quando o histograma MACD virar para o verde.
Entre em curto quando o preço se aproxima do fundo do canal e o MACD está abaixo da linha zero.
Entre em longo quando o preço se aproxima do topo do canal e o MACD está acima da linha zero.
Insira longo quando o MACD cruza acima da linha zero. Insira curto quando o MACD cruza abaixo da linha zero.

As saídas são desencadeadas por stop loss e take profit.

Vantagens da estratégia

A combinação de indicadores impede a falsa ruptura.
A combinação de indicadores em diferentes prazos garante uma detecção de tendências fiável.
Incorporação de controles de stop loss e take profit efetivamente por perda comercial.

Riscos da Estratégia

Espaço de otimização limitado levando a uma otimização excessiva.
A fixação baixa do canal de preços perde movimentos maiores.
Uma perda de parada apertada causa perdas maiores.

Soluções:

Adotar a otimização de avanço para evitar a otimização excessiva.
Definir parâmetros adaptativos para o canal de preços.
Introduzir a perda de parada baseada na volatilidade para o ajuste dinâmico da distância de parada.

Direcções de otimização

Otimizar a combinação dos parâmetros MACD.
Otimizar o cálculo adaptativo dos parâmetros do canal de preços.
Adicionar mais filtros para evitar falhas e melhorar a eficiência.

Resumo

Esta estratégia combina os pontos fortes do canal de preços e do MACD por configurações razoáveis de parâmetros e grande espaço de otimização.

/*backtest
start: 2022-12-01 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Sonic R + Barcolor MACD", overlay=true)
HiLoLen     = input(34, minval=2,title="High Low channel Length")
pacL        = ema(low,HiLoLen)
pacH        = ema(high,HiLoLen)
// Plot the Price Action Channel (PAC) base on EMA high,low and close//
L=plot(pacL, color=yellow, linewidth=1, title="High PAC EMA",transp=0)
H=plot(pacH, color=yellow, linewidth=1, title="Low PAC EMA",transp=0)
fastLength = input(12)
slowlength = input(26)
MACDLength = input(9)
MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
hisup= iff(delta>delta[1] and delta>0, 1,
	     iff(delta<delta[1], -1, nz(hisup[1], 0)))
hisdown = iff(delta<delta[1] and delta<0, 1,
	     iff(delta>delta[1], -1, nz(hisdown[1], 0)))
barcolor(hisup==1 and MACD>0 ? lime: hisdown==1 and MACD<0 ? red : blue )
//SR
PeriodLookBack = input(34)
xHighest = highest(PeriodLookBack)
xLowest = lowest(PeriodLookBack)
Trend= close>xHighest[1] ? 1: close< xLowest[1]?-1 : nz(Trend[1],0)
// Strategy//
conbuy= hisdown==1 or MACD<0 ? 1: hisup[5]==1 and MACD[5]>0 ?-1 : nz(conbuy[1],0)
gobuy= conbuy==1 and close-open<2*(pacH-pacL) and high-close<(pacH-pacL)/2 and hisup==1 and MACD>0 and close-pacH<1.5*(pacH-pacL) and close>open and high-close<close-open and close>pacH
consell= hisup==1 or MACD>0 ?1 : hisdown[5]==1 and MACD[5]<0 ?-1 : nz(consell[1],0)
gosell= consell==1 and open-close<2*(pacH-pacL) and close-low<(pacH-pacL)/2 and hisdown==1 and MACD<0 and pacL-close<1.5*(pacH-pacL) and close<open and close-low<open-close and close<pacL
if(gobuy)
    strategy.entry("Buy",strategy.long)
if(gosell)
    strategy.entry("Sell",strategy.short)
//if(Trend==-1 and close<pacL)
//    strategy.close("Buy")
//if(Trend==1 and close>pacH)
//    strategy.close("Sell")
 ////////////// TP and SL//
SL = input(defval=100.00, title="Stop Loss Point", type=float, step=1)
rr= input(defval=0.1,title="Reward/Risk",type=float)
useTPandSL = input(defval = false, title = "Use exit order strategy?")
Stop = SL
Take=SL*rr
Q = 100
if(useTPandSL)
    strategy.exit("Out Long", "Buy", qty_percent=Q, profit= Take, loss=Stop)
    strategy.exit("Out Short", "Sell", qty_percent=Q, profit= Take, loss=Stop)

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