Estratégia de acompanhamento de tendência de fuga

Visão geral

A estratégia permite o acompanhamento da tendência dos preços das criptomoedas, definindo os pontos altos e baixos em que os preços se rompem. Fazer mais quando os preços atingem o ponto mais alto, e fazer menos quando os preços atingem o ponto mais baixo, permite a captura da tendência.

Princípio da estratégia

A estratégia usa principalmente a lei da média móvel ponderada para determinar se os preços estão em uma tendência óbvia de alta ou baixa. Concretamente, ele calcula os preços mais altos e mais baixos de um determinado período, e julga que há uma tendência de alta quando os preços de negociação reais superam os preços mais altos das estatísticas; quando os preços de negociação reais são inferiores aos preços mais baixos das estatísticas, julga-se que há uma tendência de queda.

O preço de abertura de uma posição com mais tomada de posição é definido pela barra de parâmetros ENTRY, e o preço de parada é definido pela barra de parâmetros EXIT. O tempo de retorno também pode ser definido por meio de parâmetros. Assim, é possível encontrar a melhor combinação de combos, ajustando os parâmetros.

A principal lógica da estratégia é a seguinte:

1. Preços máximos e mínimos de um determinado período estatístico (configurável)
2. Determinar se o preço real da transação é superior ao preço máximo
   1. Se for superior a, surgir uma oportunidade de fazer mais, abrir mais posições de acordo com o nível de preço definido para o parâmetro de entrada de caixa
   2. Se o preço de transação real for inferior ao preço mínimo, ocorre uma oportunidade de shorting, abrindo uma posição vazia de acordo com o nível de preço definido pelo parâmetro de caixa EXIT
3. Posições abertas após a abertura de mais posições, quando o preço é inferior ao preço definido pelo parâmetro da barra EXIT
4. Posições em branco após a abertura de uma posição, quando o preço é superior ao preço definido pelo parâmetro de entrada da barra

Através deste ciclo lógico, pode-se capturar as tendências de alta e baixa dos preços, permitindo o acompanhamento de tendências.

Vantagens estratégicas

A maior vantagem desta estratégia é que, através de ajustes de parâmetros, é possível capturar automaticamente a tendência dos preços, sem a necessidade de julgar manualmente a direção da tendência. Se os parâmetros estiverem definidos corretamente, é possível rastrear automaticamente a oscilação dos preços das criptomoedas.

Além disso, a estratégia é muito adequada para a transação de quantidade, que pode ser facilmente automatizado pedidos. Não há necessidade de manipulação manual, reduzindo o risco de transações emocionais, pode aumentar significativamente a eficiência das transações.

Finalmente, a estratégia também pode maximizar o lucro através do ajuste de parâmetros. Ao testar diferentes parâmetros de ENTRY e EXIT, pode-se encontrar o parâmetro ideal para maximizar o lucro.

Risco estratégico

O maior risco desta estratégia é que a configuração inadequada dos parâmetros pode levar a negociações excessivamente frequentes, aumentando as taxas de negociação e a perda de pontos de deslizamento. Se o ENTRY for muito baixo e o EXIT for muito alto, é fácil gerar um falso sinal de negociação.

Além disso, se os parâmetros não forem ajustados adequadamente, também pode causar a incapacidade de capturar a tendência dos preços em tempo hábil, perdendo oportunidades de negociação. Isso requer um grande número de retrocessões para encontrar os parâmetros mais ótimos.

Finalmente, a estratégia é muito sensível ao ruído do mercado de curto prazo, podendo gerar sinais de negociação errados. Isso precisa ser evitado com a configuração apropriada dos parâmetros de ciclo de tempo de negociação.

Direção de otimização da estratégia

A estratégia pode ser aperfeiçoada através das seguintes direções:

1. Aumentar a lógica de stop-loss. Assim, você pode parar a perda quando a perda se expande para uma certa proporção, evitando perdas maiores.

2. Aumentar a filtragem de indicadores técnicos, como as médias móveis. Utilize indicadores como MA, KDJ para avaliar grandes tendências e evitar que o ruído de curto prazo cause excesso de negociação.

3. Optimizar a lógica de configuração dos parâmetros. Pode-se definir um mecanismo de mudança adaptativa dos parâmetros ENTRY, EXIT, em vez de uma configuração estática, permitindo que os parâmetros sejam ajustados de acordo com o ambiente de mercado.

4. Aproveite os melhores parâmetros de treinamento de aprendizagem de máquina. Treine com uma grande quantidade de dados históricos para obter os melhores ajustes de entrada e saída para o ambiente de mercado atual.

Resumir

A estratégia permite automatizar a negociação através da captura de tendências de preços, com o maior benefício de reduzir a influência da emoção humana na negociação, reduzir o risco e aumentar a eficiência. Ao mesmo tempo, é possível encontrar o melhor ponto de ganho através de ajustes de parâmetros.

Os principais riscos da estratégia são a configuração inadequada dos parâmetros e a sensibilidade excessiva ao ruído do mercado. Isso requer melhorias por meio de paralisia, filtragem de indicadores e otimização de adaptação dos parâmetros.

Em geral, a estratégia é uma estratégia de acompanhamento de tendências simples e eficazes, adequada para a quantificação e negociação automática. A estabilidade da estratégia pode ser aumentada ainda mais com a otimização contínua.