Estratégia de negociação de média móvel de Hall bidirecional

Visão geral

A estratégia de negociação de média móvel bidirecional de Hall é uma estratégia de negociação quantitativa que utiliza a média móvel bidirecional de Hall como sinal de negociação. A estratégia se baseia no uso de uma única média móvel na análise técnica tradicional, substituindo a média móvel bidirecional de Hall para comprar e vender em pontos de ruptura.

Princípio da estratégia

O núcleo da estratégia de negociação de médias móveis de Halle é a média móvel de Halle (Dual Hull Moving Average). A média móvel de Halle é composta por três linhas no meio, no topo e no fundo, representando diferentes médias de preços.

Trilha central:Mode (modeSwitch, src, len) Em linha: HULL[0] Subtracção: HULL[2]

A função Mode aqui permite escolher diferentes variantes da média móvel de Hull, incluindo HMA, EHMA e THMA. SRC representa a origem do preço e LEN representa o comprimento do ciclo.

A estratégia baseia-se na trajectória média de uma média móvel Halley bidirecional para determinar a relação entre o preço e a trajectória média e estabelecer um sinal de negociação:

• Faça mais quando os preços sobem
• Quando o preço atravessa a trajectória média, a posição de equilíbrio.

Ou seja, se o preço de fechamento da linha K atual for maior do que o valor da linha média, então faça mais na próxima linha de fechamento da linha K; se o preço de fechamento da linha K atual for menor do que o valor da linha média, então feche a posição na próxima linha de fechamento da linha K.

Análise de vantagens

A estratégia de negociação de média móvel bidirecional de Hall tem as seguintes vantagens:

1. O uso de zonas de banda bidireccional em vez de uma única linha uniforme, tem um melhor efeito de suporte e resistência, e é mais vantajoso para o acompanhamento de tendências.

2. Em comparação com a média móvel geral, a média móvel de Hull tem menor atraso e pode responder mais rapidamente às mudanças de preço.

3. O método de análise técnica tradicional é fácil de entender e adequado para a automação de transações.

4. A lógica da estratégia é simples, clara e fácil de implementar, adequada para a negociação de algoritmos de alta frequência.

5. Tipos e parâmetros de médias móveis de Hull personalizáveis podem ser otimizados para diferentes variedades e prazos de negociação.

Análise de Riscos

Apesar de haver muitos benefícios para a estratégia de negociação de média móvel bidirecional de Hall, há alguns riscos a serem observados:

1. Quando os preços oscilam, pode haver mais stop loss. Pode-se ajustar os parâmetros de forma apropriada, filtrando parte do ruído das transações.

2. A estratégia é baseada principalmente no acompanhamento de tendências e não é eficaz quando os preços são horizontais. Outros indicadores ou mecanismos podem ser adicionados para julgar a tendência.

3. A própria média móvel de Hull também apresenta um atraso, especialmente no curto prazo. A otimização de parâmetros e a combinação de indicadores podem ser parcialmente resolvidos.

4. Os sinais de negociação são frequentes e são facilmente sobre-negociados. O gerenciamento de posições e a frequência de negociação são adequadamente controlados.

Direção de otimização

A estratégia de negociação de uma média móvel bidirecional de Hall tem algumas melhorias importantes:

1. Otimizar o tipo e os parâmetros da média móvel de Hull, ajustando a sensibilidade da trajectória central para adaptá-la às diferentes variedades de negociação.

2. Adição de um mecanismo de parada de perdas. Trailing stop ou stop incremental, para controlar efetivamente a perda individual.

3. Combine com outros indicadores para determinar a direção e a intensidade da tendência, evitando ser encaixado. Como MACD, KD, etc.

4. Adicionar condições de ativação de estratégias baseadas em número de transações ou taxa de retorno. Controlar o número de ciclos de fechamento e reduzir as posições livres.

5. Combinação de múltiplos quadros temporais. Utilize quadros temporais mais altos para determinar a direção da tendência e evitar ser enganado pelo ruído.

6. Otimizar a lógica de entrada e saída. Pode ser baseado na forma de candeia, aumentando a certeza de entrada.

Resumir

A estratégia de negociação de média móvel bidirecional de Hall é, em geral, uma estratégia quantitativa que utiliza a média móvel de tendência para construir sinais de negociação. Em comparação com a média móvel tradicional, a resposta é mais rápida e o acompanhamento é melhor. A lógica da estratégia é simples, clara e fácil de implementar, adequada para negociação automatizada.