Estratégia de rompimento da banda de oscilação do estocástico MACD

Visão geral

A Estratégia de Breakout de Oscilação do MACD Stochastics é uma estratégia de negociação quantitativa que combina o indicador MACD com o indicador Stochastics. A estratégia tenta identificar a direção da tendência dos preços das ações e entrar em posições quando os preços saem da zona de oscilação.

Ao entrar em uma posição, a estratégia considera simultaneamente os sinais dos dois indicadores MACD e Stochastics para melhorar a qualidade das entradas. Além disso, a estratégia prevê um ponto de parada e um ponto de parada para controlar eficazmente o risco.

Princípio da estratégia

A estratégia de ruptura de onda do MACD Stochastics baseia-se principalmente nos seguintes princípios:

1. O indicador MACD é eficaz para identificar a direção e a intensidade da tendência dos preços das ações
2. O indicador Stochastics permite identificar se uma ação está sobrecomprada ou sobrevendida
3. Quando os preços das ações oscilam por um longo período, é provável que eles ultrapassem a faixa de preços anterior, gerando uma tendência mais direcional.
4. Combinando os sinais dos indicadores MACD e Stochastics, pode-se entrar em ação em tempo hábil quando as ações quebram a faixa de ondas de choque, aumentando a qualidade das entradas

Especificamente, a estratégia usa o cruzamento da linha DIFF e da linha DEA do indicador MACD como um sinal para determinar a direção da tendência de preços. Quando a DIFF sobe e quebra a DEA, gera um sinal de multi-cabeça e, ao contrário, gera um sinal de cabeceira vazia.

Ao mesmo tempo, a linha K do Stochastics cruza-se para cima ou para baixo com a linha D perto das áreas de sobrecompra e sobrevenda (default 30 e 70), gerando também um sinal de negociação.

A estratégia escolhe a entrada quando o MACD e o Stochastics dão sinais simultâneos de sincronia. Nesse momento, o preço das ações provavelmente terá uma grande ruptura.

Após a entrada, a estratégia define um ponto de parada racional e um ponto de parada. Um ponto de parada racional pode controlar efetivamente a perda individual e um ponto de parada pode bloquear o lucro.

Análise de vantagens

A estratégia de ruptura de choque do intervalo de ondas do MACD Stochastics tem as seguintes vantagens:

1. Combinação de múltiplos indicadores para melhorar a qualidade do sinal

A estratégia usa MACD e Stochastics para filtrar alguns sinais falsos e melhorar a qualidade das entradas.

1. A partir daí, o blogueiro começou a se preocupar com o que estava acontecendo.

A estratégia é projetada especificamente para capturar brechas após oscilações de longo prazo. Estas tendem a ser maiores.

1. Otimização do mecanismo de suspensão de danos e controle de riscos

A estratégia possui um parâmetro de stop loss para controlar razoavelmente as perdas individuais e bloquear os lucros a tempo.

Análise de Riscos

Apesar de uma estratégia de ruptura de onda do MACD Stochastics ter sido cuidadosamente projetada, existem alguns riscos:

1. Perdeu a oportunidade.

Uma falsa ruptura pode ocorrer antes da ruptura do preço das ações. Se o momento de entrada não for escolhido corretamente, a entrada pode se transformar em um ponto de entrada perdido.

1. Falha de ruptura

Apesar da preparação adequada antes da invasão, ainda há a possibilidade de uma invasão fracassada. Nesse caso, há prejuízos.

1. Parâmetros não optimizados

A configuração de parâmetros da estratégia pode ter um grande impacto nos resultados. Se a configuração de parâmetros for incorreta, haverá um grande desconto.

Para otimizar o risco acima, você pode:

1. Combinação de outros indicadores para filtrar sinais

2. Intervenção humana para garantir a posição de ruptura

3. Teste de otimização de múltiplos parâmetros

Direção de otimização

A estratégia de ruptura de onda do MACD Stochastics ainda tem espaço para otimização adicional:

1. Optimizar os parâmetros do MACD para encontrar a melhor combinação de parâmetros

2. Optimizar os parâmetros de Stochastics para encontrar a melhor combinação de parâmetros

3. Adicionar outros conjuntos de indicadores, como KDJ, BOLL e outros, para melhorar ainda mais a qualidade das entradas

4. Testar diferentes períodos de detenção e otimizar estratégias de stop-loss

5. Teste de variabilidade de parâmetros de diferentes indicadores de negociação

6. Adição de algoritmos de aprendizagem de máquina para otimização automática de parâmetros

Resumir

A estratégia de ruptura de onda do MACD Stochastics usa integralmente os dois indicadores MACD e Stochastics, com entrada de alta qualidade no momento da ruptura de onda. Ao mesmo tempo, é auxiliada pela estratégia de parada de prejuízo para controlar eficazmente o risco.