Estratégia de Backtesting de Bandas de Bollinger Baseada em Média Móvel para Traders de Tendências
ChaoZhang
Visão geral
A principal idéia da estratégia é usar a média móvel e a faixa de brinquedo para julgar a tendência dos preços e gerar sinais de negociação. Concretamente, primeiro calcule o ATR médio do intervalo de flutuação real de um determinado período e, em seguida, combine o preço mais alto e o preço mais baixo para obter o canal de restrição. Se o preço quebrar o canal, deixe o preço de fechamento ser igual ao preço do canal.
Princípio da estratégia
A estratégia primeiro calcula a amplitude de oscilação do ATR e, em seguida, combina-se com o preço máximo e o preço mínimo para obter o canal de restrição. O preço de fechamento é limitado ao preço de canal somente quando o preço quebra o canal.
O núcleo da estratégia de julgamento de tendências está na média dos traders de tendências, que reflete a direção da tendência a médio e longo prazo. O papel da faixa de Bryn é filtrar alguns brechas falsas, tornando os sinais de negociação mais confiáveis. A estratégia completa combina o acompanhamento de tendências e o julgamento de brechas, formando um sistema de tendências mais forte.
Vantagens estratégicas
- Utilizando o ATR em combinação com o preço mais alto e mais baixo para formar um canal, é possível acompanhar efetivamente as flutuações do mercado
- Tendências médias de longo prazo de um trader de tendências
- O Brin fez um falso avanço para melhorar a qualidade do sinal.
- O sistema em geral reflete uma forte tendência, com bons retornos de longo prazo
Risco estratégico
- A maior probabilidade de sofrer prejuízos por eventos inesperados quando detido a médio ou longo prazo
- A configuração inadequada dos parâmetros pode levar a transações frequentes, aumento de taxas de transação e perda de pontos de deslizamento
- O efeito é altamente correlacionado com a configuração dos parâmetros e precisa ser ajustado para encontrar o melhor parâmetro
Resposta:
- Reduzir adequadamente o período de detenção e o cessar em tempo hábil
- Parâmetros de otimização para que o sinal tenha um buffer
- Utilização de dados históricos e parâmetros de otimização de disco rígido
Direção de otimização da estratégia
- Pesquisar mais detalhadamente as configurações de parâmetros de ciclo de diferentes mercados
- Testes para adicionar outros indicadores para filtragem de brechas falsas
- Tentar controlar os prejuízos individuais com a combinação de estratégias de stop loss
Resumir
A estratégia em geral é um sistema de acompanhamento de tendências mais forte. Pode julgar a tendência do mercado na linha média e longa e, em combinação com a faixa de Brin, gerar sinais de negociação. Com otimização de parâmetros, pode obter ganhos extras estáveis.
/*backtest
start: 2022-12-04 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
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// Copyright by HPotter v1.0 16/10/2018
// This is plots the indicator developed by Andrew Abraham
// in the Trading the Trend article of TASC September 1998
// It was modified, result values wass averages.
// And draw two bands above and below TT line.
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strategy(title="Trend Trader Bands Backtest", overlay = true)
Length = input(21, minval=1),
LengthMA = input(21, minval=1),
BandStep = input(20),
Multiplier = input(3, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
avgTR = wma(atr(1), Length)
highestC = highest(Length)
lowestC = lowest(Length)
hiLimit = highestC[1]-(avgTR[1] * Multiplier)
loLimit = lowestC[1]+(avgTR[1] * Multiplier)
ret = 0.0
ret := iff(close > hiLimit and close > loLimit, hiLimit,
iff(close < loLimit and close < hiLimit, loLimit, nz(ret[1], 0)))
nResMA = ema(ret, LengthMA)
pos = 0.0
pos := iff(close < nResMA - BandStep , -1,
iff(close > nResMA + BandStep, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
barcolor(pos == -1 ? red: pos == 1 ? green : blue )
plot(nResMA, color= blue , title="Trend Trader AVR")
plot(nResMA+BandStep, color= red , title="Trend Trader UpBand")
plot(nResMA-BandStep, color= green, title="Trend Trader DnBand")