Estratégia de negociação quantitativa da Octa-EMA e da Ichimoku Cloud

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-11 14:52:05
Tags:

Resumo

Esta estratégia utiliza 8 médias móveis exponenciais (EMA) de diferentes períodos e a nuvem Ichimoku como os principais sinais de negociação, que podem funcionar efetivamente em prazos de hora, 4 horas ou diários.

Princípios de estratégia

Os princípios fundamentais desta estratégia baseiam-se nas seguintes duas partes:

8 Médias móveis exponenciais (Octa-EMA)

Esta estratégia usa 8 EMAs com períodos diferentes, especificamente 5 dias, 11 dias, 15 dias, 18 dias, 21 dias, 24 dias, 28 dias e 34 dias. Esses 8 EMAs são referidos como Octa-EMA. Quando os EMAs de período mais curto estão acima dos EMAs de período mais longo, isso indica uma tendência de alta e vice-versa para uma tendência de queda.
Nuvem Ichimoku

A nuvem Ichimoku contém a linha de conversão, linha de base, span de atraso e span de liderança A / B. A nuvem julga principalmente a direção da tendência e fornece suporte / resistência.

Os sinais de negociação para esta estratégia vêm da combinação dos dois componentes acima. Um sinal de compra é gerado quando todas as 8 EMA estão em um arranjo de tendência de alta (EMA mais curta acima da EMA mais longa) e o preço está acima da nuvem de Ichimoku. Um sinal de venda é gerado quando o arranjo da EMA vira para uma tendência de baixa (EMA mais curta atravessa abaixo da EMA mais longa).

Análise das vantagens

As principais vantagens desta estratégia são:

Reduz os falsos sinais através de filtragem de indicadores duplos
A nuvem de Ichimoku julga a direção da tendência, evitando negociações contra-tendência
8 Crossovers da EMA combinados para determinar tendências com maior precisão
Pode ser executado em vários prazos
Grande espaço de ajuste de parâmetros, pode personalizar para diferentes produtos

Análise de riscos

Esta estratégia tem também alguns riscos:

Pode gerar mais falsos sinais de venda durante os mercados de gama
Condições de compra rígidas podem fazer perder algumas oportunidades de compra
Pode falhar quando as tendências a curto e médio prazo se chocam
Mal ajuste do parâmetro EMA pode causar atraso no sinal

Para fazer face a estes riscos, os parâmetros podem ser ajustados ou as condições de entrada otimizadas para reduzir o risco.

Orientações de otimização

Esta estratégia pode ser otimizada em vários aspectos:

Ajustar os parâmetros da EMA para encontrar períodos ideais
Adicionar indicadores de tendência para garantir um julgamento preciso da tendência
Incorporar indicadores adicionais como MACD, KDJ para melhorar o calendário de entrada
Adicionar stop loss/take profit ao controlo por risco de negociação
Parâmetros de ensaio em diferentes produtos para determinar a melhor adequação
Usar aprendizado de máquina para otimizar automaticamente parâmetros

Conclusão

Em geral, a estratégia de nuvem Octa-EMA e Ichimoku é um sistema relativamente estável e confiável de seguimento de tendências. Ele usa cruzamento de EMA para determinar tendências e Ichimoku para filtrar sinais, fornecendo sinais falsos baixos quando otimizado. Esta estratégia pode ser amplamente aplicada em índices, forex, metais etc. em vários prazos.

/*backtest
start: 2022-12-04 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
//Fukuiz

strategy(title='Fukuiz Octa-EMA + Ichimoku', shorttitle='Fuku octa strategy', overlay=true, process_orders_on_close=true, 
     default_qty_type= strategy.cash , default_qty_value=1000, currency=currency.USD, initial_capital=10000 ,commission_type = strategy.commission.percent,commission_value=0.25)


//OCTA EMA ##################################################


// Functions
f_emaRibbon(_src, _e1, _e2, _e3, _e4, _e5, _e6, _e7, _e8) =>
    _ema1 = ta.ema(_src, _e1)
    _ema2 = ta.ema(_src, _e2)
    _ema3 = ta.ema(_src, _e3)
    _ema4 = ta.ema(_src, _e4)
    _ema5 = ta.ema(_src, _e5)
    _ema6 = ta.ema(_src, _e6)
    _ema7 = ta.ema(_src, _e7)
    _ema8 = ta.ema(_src, _e8)
    [_ema1, _ema2, _ema3, _ema4, _ema5, _ema6, _ema7, _ema8]

showRibbon = input(true, 'Show Ribbon (EMA)')
ema1Len = input(5, title='EMA 1 Length')
ema2Len = input(11, title='EMA 2 Length')
ema3Len = input(15, title='EMA 3 Length')
ema4Len = input(18, title='EMA 4 Length')
ema5Len = input(21, title='EMA 5 Length')
ema6Len = input(24, title='EMA 6 Length')
ema7Len = input(28, title='EMA 7 Length')
ema8Len = input(34, title='EMA 8 Length')

[ema1, ema2, ema3, ema4, ema5, ema6, ema7, ema8] = f_emaRibbon(close, ema1Len, ema2Len, ema3Len, ema4Len, ema5Len, ema6Len, ema7Len, ema8Len)

//Plot

ribbonDir = ema8 < ema2
p1 = plot(ema1, color=showRibbon ? ribbonDir ? #1573d4 : color.new(#5d606b, 15) : na, linewidth=2, title='EMA 1')
p2 = plot(ema2, color=showRibbon ? ribbonDir ? #3096ff : color.new(#5d606b, 15) : na, linewidth=2, title='EMA 2')
plot(ema3, color=showRibbon ? ribbonDir ? #57abff : color.new(#5d606b, 15) : na, linewidth=2, title='EMA 3')
plot(ema4, color=showRibbon ? ribbonDir ? #85c2ff : color.new(#5d606b, 15) : na, linewidth=2, title='EMA 4')
plot(ema5, color=showRibbon ? ribbonDir ? #9bcdff : color.new(#5d606b, 30) : na, linewidth=2, title='EMA 5')
plot(ema6, color=showRibbon ? ribbonDir ? #b3d9ff : color.new(#5d606b, 30) : na, linewidth=2, title='EMA 6')
plot(ema7, color=showRibbon ? ribbonDir ? #c9e5ff : color.new(#5d606b, 30) : na, linewidth=2, title='EMA 7')
p8 = plot(ema8, color=showRibbon ? ribbonDir ? #dfecfb : color.new(#5d606b, 30) : na, linewidth=2, title='EMA 8')
fill(p1, p2, color.new(#1573d4, 85))
fill(p2, p8, color.new(#1573d4, 85))

//ichimoku##################################################

//color
colorblue = #3300CC
colorred = #993300
colorwhite = #FFFFFF
colorgreen = #CCCC33
colorpink = #CC6699
colorpurple = #6633FF

//switch
switch1 = input(false, title='Chikou')
switch2 = input(false, title='Tenkan')
switch3 = input(false, title='Kijun')

middleDonchian(Length) =>
    lower = ta.lowest(Length)
    upper = ta.highest(Length)
    math.avg(upper, lower)

//Functions
conversionPeriods = input.int(9, minval=1)
basePeriods = input.int(26, minval=1)
laggingSpan2Periods = input.int(52, minval=1)
displacement = input.int(26, minval=1)
Tenkan = middleDonchian(conversionPeriods)
Kijun = middleDonchian(basePeriods)
xChikou = close
SenkouA = middleDonchian(laggingSpan2Periods)
SenkouB = (Tenkan[basePeriods] + Kijun[basePeriods]) / 2

//Plot
A = plot(SenkouA[displacement], color=color.new(colorpurple, 0), title='SenkouA')
B = plot(SenkouB, color=color.new(colorgreen, 0), title='SenkouB')
plot(switch1 ? xChikou : na, color=color.new(colorpink, 0), title='Chikou', offset=-displacement)
plot(switch2 ? Tenkan : na, color=color.new(colorred, 0), title='Tenkan')
plot(switch3 ? Kijun : na, color=color.new(colorblue, 0), title='Kijun')
fill(A, B, color=color.new(colorgreen, 90), title='Ichimoku Cloud')

//Buy and Sell signals
fukuiz = math.avg(ema2, ema8)
white = ema2 > ema8
gray = ema2 < ema8
buycond = white and white[1] == 0
sellcond = gray and gray[1] == 0
bullish = ta.barssince(buycond) < ta.barssince(sellcond)
bearish = ta.barssince(sellcond) < ta.barssince(buycond)
buy = bearish[1] and buycond and fukuiz > SenkouA[displacement] and fukuiz > SenkouB
sell = bullish[1] and sellcond and fukuiz > SenkouA[displacement] and fukuiz > SenkouB
sell2=ema2 < ema8
buy2 = white and fukuiz > SenkouA[displacement] and fukuiz > SenkouB

//$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
//Back test

startYear = input.int(defval=2017, title='Start Year', minval=2000, maxval=3000)
startMonth = input.int(defval=1, title='Start Month', minval=1, maxval=12)
startDay = input.int(defval=1, title='Start Day', minval=1, maxval=31)
endYear = input.int(defval=2023, title='End Year', minval=2000 ,maxval=3000)
endMonth = input.int(defval=12, title='End Month', minval=1, maxval=12)
endDay = input.int(defval=31, title='End Day', minval=1, maxval=31)

start = timestamp(startYear, startMonth, startDay, 00, 00)
end = timestamp(endYear, endMonth, endDay, 23, 59)
period() => time >= start and time <= end ? true : false

if buy2 
    strategy.entry(id='long', direction=strategy.long, when=period(), comment='BUY')

if sell2
    strategy.close(id='long', when=period(), comment='SELL')

Mais.