Estratégia de negociação quantitativa baseada em índice de análise de tendências
Visão geral
A idéia central da estratégia é usar a inclinação da média móvel para determinar a tendência do mercado e construir um índice de análise de tendência (Trend Analysis Index, TAI) como sinal de negociação. Quando os preços funcionam em uma tendência, a inclinação da média móvel aumenta; Quando os preços oscilam dentro de um intervalo de tendência não clara, a inclinação da média móvel diminui.
Princípio da estratégia
A estratégia primeiro calcula a média móvel simples do preço (a média móvel de X dias). Em seguida, calcula o máximo e o mínimo da média móvel nos últimos dias de Y, e com esses dois valores extremos, calcula o intervalo de flutuação da média móvel nos últimos dias de Y. Finalmente, computa um indicador padronizado entre 0 e 1 comparando o intervalo de flutuação dos dias de Y com o preço, ou seja, construindo um indicador de análise de tendências.
Análise de vantagens
A estratégia tem as seguintes vantagens:
- A inclinação da média móvel permite a captura de tendências de linha média e longa.
- Combinação de padronização da amplitude de oscilação para construir indicadores de indexação, para tornar os sinais de negociação mais claros
- Parâmetros de medias móveis personalizáveis e parâmetros de avaliação de tendências, adaptados a diferentes cenários de mercado
- Opção de negociação reversa, que pode ser usada para rastrear ou contrabalançar outras estratégias
Análise de Riscos
A estratégia também tem riscos:
- A correção de tremores pode gerar sinais errados
- Parâmetros de média móvel mal definidos podem perder pontos de mudança de tendência
- Parâmetros de padronização mal definidos podem perder tendências mais fracas
- Perda pode aumentar com a inversão
Resolução:
- Combinação com outros indicadores de filtragem
- Parâmetros de otimização para encontrar a melhor combinação de parâmetros
- Ajuste o valor de um limite de normalização para cima ou para baixo
- Cuidado com o uso da função de negociação reversa
Direção de otimização
A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:
- Combinação de outros indicadores para julgar tendências, como o canal BOLL, para tornar os sinais de negociação mais confiáveis
- Adição de estratégias de stop loss para controlar perdas individuais
- Optimizar os parâmetros diários das médias móveis para que sejam mais adequados às características do mercado em diferentes períodos
- Treinar os melhores parâmetros de padronização e encontrar os melhores parâmetros de limiar
- Adição de modelos de aprendizado de máquina para prever probabilidades de tendências, auxiliando a negociação
Resumir
A estratégia, em geral, é uma estratégia de linha média de comprimento que determina a tendência por meio da inclinação da média móvel. É eficaz na captura de tendências, mas também existe um certo risco de falso sinal. A estratégia pode ser mais robusta e confiável por meio do uso em combinação com outros indicadores, adição de stop loss, otimização de parâmetros, etc.
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// In essence, it is simply the standard deviation of the last x bars of a
// y-bar moving average. Thus, the TAI is a simple trend indicator when prices
// trend with authority, the slope of the moving average increases, and when
// prices meander in a trendless range, the slope of the moving average decreases.
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// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.- 1