Estratégia de crossover longo-curto baseada em oscilador de volume

Visão geral

A estratégia é baseada em uma média móvel de longo prazo do volume de transações. Ela usa o EMA de diferentes períodos para calcular a tendência de longo prazo do volume de transações e, com seu diferencial, constrói um indicador de oscilação.

Princípio da estratégia

O indicador central da estratégia é o indicador de oscilação do volume de transações (Volume Oscillator). Ele reflete a tendência de mudança no volume de transações através do diferencial da média móvel do índice de volume de transações de longo prazo. A fórmula de cálculo é a seguinte:

Volume Oscillator = (ShortEMA - LongEMA) / LongEMA * 100

Entre eles, ShortEMA e LongEMA representam as médias móveis do índice de curto e longo prazo respectivamente. Quando o ShortEMA atravessa o LongEMA, o indicador é positivo, o que significa que o volume de transação está se expandindo; quando o ShortEMA atravessa o LongEMA, o indicador é negativo, o que significa que o volume de transação está se contraindo.

Depois de calcular o indicador de oscilação, a estratégia usa o seu cruzamento com o eixo zero para gerar um sinal de negociação. Quando o indicador é negativo, ou seja, quando atravessa o eixo zero, faça mais; Quando o indicador é negativo, ou seja, quando atravessa o eixo zero, faça zero.

Além disso, a estratégia também combina o alto e o baixo do anterior para julgar a direção específica da operação. Ou seja, quando o indicador passa pelo eixo zero, se o alto anterior for maior que o valor absoluto do baixo anterior, veja mais; ao contrário, veja menos. Utilize essa característica para julgar a intensidade da expansão do volume de negociação.

Vantagens estratégicas

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. Usando o volume de transações como um indicador básico, é possível determinar com eficácia a vontade dos participantes do mercado, com uma forte utilidade.

2. A combinação de EMAs de curto e longo prazo permite capturar simultaneamente tendências de médio e longo prazo e dinâmicas de curto prazo.

3. Os sinais de negociação formados pelo cruzamento do indicador com o eixo zero são simples, claros e fáceis de discernir.

4. A adição de um ponto alto ou baixo anterior para determinar a direção específica da operação, pode efetivamente aproveitar o volume de transações.

5. A estratégia é clara, os parâmetros são flexíveis e a adaptabilidade é forte.

Risco estratégico

A estratégia também apresenta alguns riscos que devem ser lembrados:

1. Os indicadores de volume de transação são suscetíveis a falhas no mercado, podendo gerar sinais errados. Pode-se definir um stop loss para controlar o risco.

2. Em situações de turbulência, o cruzamento de volumes pode ser frequente e a reversão do indicador precisa ser razoavelmente confirmada.

3. Os altos e baixos anteriores refletem apenas a expansão mais recente, e não é possível determinar a duração de sua intensidade.

4. Os parâmetros de diferentes variedades e períodos de tempo precisam ser otimizados individualmente e não são suficientemente universais.

5. O indicador de volume de transação é lento em reagir a transações programadas de alta frequência, podendo perder o melhor momento de entrada.

Direção de otimização da estratégia

A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:

1. Adicionar condições de filtragem para evitar sinais falsos, como a confirmação de inclusão de indicadores de preços.

2. Otimização dos parâmetros de ciclo dos EMAs de curto e longo prazo para que sejam mais adequados às características de diferentes variedades.

3. Configure os parâmetros de ciclo para o ponto mais alto e mais baixo do período anterior, usando o preço mais alto e o preço mais baixo de um período de tempo.

4. Defina a área de conversão do indicador como um intervalo para evitar transações frequentes.

5. Aumentar as estratégias de stop loss e controlar as perdas individuais.

6. Indicadores técnicos de avaliação em combinação com outros indicadores de avaliação, como o indicador de avaliação do VRP.

7. Parâmetros de otimização automática usando métodos de aprendizagem de máquina.

Resumir

Em geral, a estratégia de cruzamento de linhas longas e curtas baseada no indicador de volatilidade do volume de negociação aproveita ao máximo as características da reversão do volume de negociação, tem um bom discernimento e uma boa detecção no início do desenvolvimento da tendência. Ao mesmo tempo, a combinação de altos e baixos anteriores para determinar a direção específica, torna a decisão de negociação mais precisa.