Atividade de negociação

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-12 11:44:15
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Resumo

Esta estratégia baseia-se no indicador de Super Tendência e no indicador de canal de preço, combinado com sinais de média móvel para negociação.

Estratégia lógica

Calcule o indicador de Super Tendência. Os trilhos superior e inferior são o preço atual mais/menos N vezes o indicador ATR, respectivamente. Quando o preço é maior que o trilho superior, é de alta. Quando o preço é menor que o trilho inferior, é de baixa.
Calcule o indicador de canal de preços. A linha do canal de preços é M vezes o desvio padrão de N dias do preço. Preços superiores/inferiores à linha do canal são considerados estados anormais.
Calcule as médias móveis. Tome as linhas médias de preço aberto, preço de fechamento e Super Tendência, respectivamente.
Gerar sinais comerciais:
- Sinal de compra: O preço de fechamento atravessa acima da linha Super Trend e é superior à média móvel do preço aberto.
- Sinal de venda: O preço de fechamento atravessa abaixo da linha Super Trend e está abaixo da média móvel do preço aberto.
Configure o canal stop loss e take profit.

Análise das vantagens

A combinação de múltiplos indicadores evita sinais falsos.
Usar o canal de preços para julgar estados anormais de preços pode filtrar alguns pontos de entrada indesejáveis.
As médias móveis combinadas com a avaliação da direção da tendência evitam a negociação contra a tendência.
A definição de stop loss e take profit controlam o risco.

Análise de riscos

As definições dos parâmetros são muito subjetivas e precisam de otimização.
O intervalo de stop loss e take profit pode ser demasiado amplo ou demasiado estreito.
Os parâmetros do canal de preços podem não ser adequados a todos os produtos, sendo necessário um ensaio separado.
Podem ocorrer perdas significativas durante mudanças drásticas de tendência.

Orientações de otimização

Teste e otimize os parâmetros para encontrar combinações ideais.
Teste as médias móveis com períodos diferentes para selecionar parâmetros ótimos.
Testes de retrocesso em vários produtos e seleção de parâmetros de acordo com o desempenho, respectivamente.
Otimizar a estratégia de stop loss para evitar perdas individuais excessivamente grandes.

Conclusão

Esta estratégia combina múltiplos indicadores para julgar anormalidades de preços e direções de tendência, o que pode teoricamente filtrar alguns sinais falsos. No entanto, as configurações de parâmetros ainda são relativamente subjetivas com espaço para otimização. Além disso, custos de negociação como comissões e deslizamento devem ser considerados na negociação real.

/*backtest
start: 2023-12-10 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="Vol ST VM", overlay=true)

source = close
hilow = ((high - low)*100)
openclose = ((close - open)*100)
vol = (volume / hilow)
spreadvol = (openclose * vol)
VPT = spreadvol + cum(spreadvol)
window_len = 28

v_len = 14
price_spread = stdev(high-low, window_len)

v =  spreadvol + cum(spreadvol)
smooth = sma(v, v_len)
v_spread = stdev(v - smooth, window_len)
shadow = (v - smooth) / v_spread * price_spread

out = shadow > 0 ? high + shadow : low + shadow
//
src = out
src1=open
src2=low
src3=high
tf =input(720)
len = timeframe.isintraday and timeframe.multiplier >= 1 ? 
   tf / timeframe.multiplier * 7 : 
   timeframe.isintraday and timeframe.multiplier < 60 ? 
   60 / timeframe.multiplier * 24 * 7 : 7

c = ema(src, len)
plot(c,color=color.red)
o = ema(src1,len)
plot(o,color=color.blue)
//h = ema(src3,len)
//l=ema(src2,len)
//
col=c > o? color.lime : color.orange
vis = true
vl = c
ll = o
m1 = plot(vl, color=col, linewidth=1, transp=60)
m2 = plot(vis ? ll : na,  color=col, linewidth=2, transp=80)

fill(m1, m2,  color=col, transp=70)
//

vpt=ema(out,len)

// INPUTS //
st_mult   = input(1,   title = 'SuperTrend Multiplier', minval = 0, maxval = 100, step = 0.01)
st_period = input(10, title = 'SuperTrend Period',     minval = 1)

// CALCULATIONS //
up_lev = vpt - (st_mult * atr(st_period))
dn_lev = vpt + (st_mult * atr(st_period))

up_trend   = 0.0
up_trend   := close[1] > up_trend[1]   ? max(up_lev, up_trend[1])   : up_lev

down_trend = 0.0
down_trend := close[1] < down_trend[1] ? min(dn_lev, down_trend[1]) : dn_lev

// Calculate trend var
trend = 0
trend := close > down_trend[1] ? 1: close < up_trend[1] ? -1 : nz(trend[1], 1)

// Calculate SuperTrend Line
st_line = trend ==1 ? up_trend : down_trend

// Plotting
plot(st_line[1], color = trend == 1 ? color.green : color.red , style = plot.style_cross, linewidth = 2, title = "SuperTrend")
buy=crossover( close, st_line) and close>o
sell=crossunder(close, st_line) and close<o
//plotshape(crossover( close, st_line), location = location.belowbar, color = color.green,size=size.tiny)
//plotshape(crossunder(close, st_line), location = location.abovebar, color = color.red,size=size.tiny)
plotshape(buy, title="buy", color=color.green, style=shape.arrowup, location=location.belowbar, size=size.normal, textcolor=color.white, transp=0)  //plot for buy icon
plotshape(sell, title="sell", color=color.red, style=shape.arrowdown, location=location.abovebar, size=size.normal, textcolor=color.white, transp=0)  //plot for sell icon


//
multiplier = input(title="TP", type=input.float, defval=2, minval=1)
src5 = close
len5 = input(title="TP length", defval=150, minval=1)
offset = 0

calcSlope(src5, len5) =>
    sumX = 0.0
    sumY = 0.0
    sumXSqr = 0.0
    sumXY = 0.0
    for i = 1 to len5
        val = src5[len5-i]
        per = i + 1.0
        sumX := sumX + per
        sumY := sumY + val
        sumXSqr := sumXSqr + per * per
        sumXY := sumXY + val * per
        
        
    slope = (len5 * sumXY - sumX * sumY) / (len5 * sumXSqr - sumX * sumX)
    average = sumY / len5
    intercept = average - slope * sumX / len5 + slope
    [slope, average, intercept]

var float tmp = na
[s, a, i] = calcSlope(src5, len5)

vwap1=(i + s * (len5 - offset))
sdev = stdev(close, len5)
dev = multiplier * sdev
top=vwap1+dev
bott=vwap1-dev

//
z1 = vwap1 + dev
x1 = vwap1 - dev

low1 = crossover(close, x1)  
high1 = crossunder(close, z1) 

plotshape(low1, title="low", text="TP", color=color.red, style=shape.labelup, location=location.belowbar, size=size.small, textcolor=color.white, transp=0)  //plot for buy icon
plotshape(high1, title="high", text="TP", color=color.green, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, size=size.small, textcolor=color.white, transp=0)  //plot for sell icon



strategy.entry(id="Enter Long MA", long=true, comment="Buy", when=high1)
strategy.entry(id="Short Entry MA", long=false, comment="Sell", when=low1)

/////// Alerts /////
alertcondition(buy,title="buy")
alertcondition(sell,title="sell")
alertcondition(low1,title="sell tp")
alertcondition(high1,title="buy tp")

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