Estratégia de média móvel filtrada por momentum

Visão geral

Trata-se de uma estratégia de negociação de média móvel construída usando a tecnologia de filtragem dinâmica. Filtra as pequenas flutuações de preços, definindo um limiar de variação de preço e selecionando apenas as grandes variações de preço para participar do cálculo, aumentando assim a estabilidade da estratégia.

Princípio da estratégia

O indicador central da estratégia é o indicador de oscilação de Chande, filtrado pelo limiar de dinamismo (CMO). O indicador de oscilação de Chande é um dos indicadores de dinamismo, que julga o momento de hipocrisia por meio do cálculo do valor absoluto do número de dias de hipocrisia somado ao valor da diferença entre os preços de queda e queda. A estratégia foi melhorada, configurando um parâmetro de mínimo hipocrisia para a mudança de preço Filter, que só participa do cálculo do CMO quando a mudança de preço excede esse limiar. Isso filtra uma grande quantidade de pequenas flutuações no mercado, tornando o indicador mais estável e confiável.

Com base no cálculo do indicador, ele define o TopBand on-line e o LowBand on-line, gerando um sinal de transação quando o indicador excede esses dois linhas. Finalmente, o reverso do parâmetro de entrada reverse pode reverter o sinal original e realizar a operação inversa.

Análise de vantagens

Esta é uma estratégia de seguimento de tendências muito estável e confiável, que, devido à tecnologia de filtragem dinâmica, pode filtrar efetivamente o ruído do mercado e evitar a arbitragem. Os parâmetros de otimização da estratégia são amplos, e os indicadores de estratégia podem ser otimizados ajustando parâmetros como Filter, TopBand e LowBand.

Análise de Riscos

A estratégia baseia-se principalmente no rastreamento de tendências, portanto, é propensa a erros de sinal e perdas em mercados de liquidação. Além disso, a otimização inadequada dos parâmetros também pode levar a uma frequência de negociação excessiva ou a uma instabilidade do sinal. Finalmente, o uso inadequado dos parâmetros de negociação reversa pode levar a perdas desnecessárias.

Para reduzir esses riscos, os parâmetros devem ser razoavelmente otimizados para tornar o sinal mais estável e confiável. Evite usar essa estratégia na liquidação do mercado e escolha o instrumento de estratégia mais adequado. Utilize com cautela a função de negociação reversa, evitando a ativação se o Parameter for mal otimizado.

Direção de otimização

A estratégia pode ser otimizada em várias direções:

1. Otimizar o valor do parâmetro Filter, garantindo que a frequência de negociação não seja muito baixa, ao mesmo tempo em que filtra o ruído do mercado.

2. Optimizar os intervalos de parâmetros de TopBand e LowBand para que eles correspondam à amplitude de flutuação do mercado, evitando sinais errados.

3. Utilizando métodos como a análise de caminhada para a frente para otimizar dinamicamente os parâmetros de estratégia para adaptá-los às mudanças do mercado.

4. Aumentar a lógica de stop loss e definir um ponto de parada razoável para controlar a perda.

5. Combinação com oscilações de outros indicadores, como MACD, KD, etc., para evitar erros de negociação em mercados fora de tendência.

Resumir

Esta é uma estratégia de seguimento de tendências muito prática. Ela usa a tecnologia de filtragem dinâmica, que efetivamente sufoca o ruído do mercado, tornando o sinal mais claro e confiável. Através da otimização de parâmetros e otimização lógica, pode ser treinada para ser uma ferramenta de negociação quantitativa confiável e estável.