Ichimoku Early Cloud Trend Seguindo estratégia

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-12 16:11:09
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Resumo

A estratégia de seguimento de tendências é uma estratégia baseada no popular indicador Ichimoku Cloud. Utiliza as linhas cruzadas da Nuvem Ichimoku para gerar sinais de entrada precoce e capturar tendências antes do tempo.

Estratégia lógica

A estratégia baseia-se principalmente nos seguintes elementos:

Construa a Nuvem Ichimoku usando a Linha de Conversão e a Linha de Base, e trace a nuvem com um deslocamento de 26 períodos.
Ativar um sinal longo quando a nuvem se aproxima acima do topo; ativar um sinal curto quando a nuvem se aproxima abaixo do fundo.
Exigir perto para também quebrar o máximo/min das linhas de conversão e base para filtrar falhas.
De acordo com o modelo de mercado, o preço de entrada é o preço de saída.

Com tal filtragem multicamadas, pode identificar efetivamente pontos de inversão de tendência e capturar oportunidades de negociação emergentes em tempo hábil.

Vantagens

A estratégia apresenta as seguintes vantagens:

As linhas de cruzamento das nuvens de Ichimoku têm uma clara indicação inicial antes da inversão da tendência.
A incorporação de médias móveis evita falhas de ruptura devido a intervalos noturnos.
Condições de filtro múltiplas reduzem os sinais falsos e melhoram a qualidade do sinal.
Os períodos de detenção mais longos resultam em reduções de utilizadores e uma obtenção de lucros mais fácil.
Aplicável a diferentes produtos, especialmente instrumentos de tendência.

Riscos

Há também alguns riscos a considerar:

Funciona melhor para mercados de tendência; pode gerar mais sinais falsos durante períodos de intervalo.
Os parâmetros de Ichimoku precisam ser otimizados para diferentes produtos.
A colocação de stop loss requer precaução para evitar uma saída prematura.
Relativamente baixa frequência de sinal, tende a perder oportunidades de curto prazo.

Os riscos podem ser reduzidos:

Escolha produtos com tendências fortes, evite produtos variados.
Otimize os parâmetros de Ichimoku para diferentes prazos para encontrar as melhores combinações.
Empregar stop loss para controlar a perda em transações individuais.
Adicionar outros indicadores para aumentar a frequência do sinal.

Melhorias

A estratégia pode ser melhorada nos seguintes aspectos:

Adicionar dimensionamento de posição ao montante de controlo negociado programaticamente atravésstrategy.position_size.
Adicione filtragem de universo de segurança para detectar automaticamente a força da tendência viasecurity().
Incorporar técnicas de stop loss/profit taking para a gestão de riscos.
Construir um sistema multi-indicador combinando indicadores como Bollinger Bands e RSI para melhorar a qualidade do sinal.
Aplicar aprendizado de máquina para julgar a confiabilidade do sinal e ajustar dinamicamente as quantidades de ordem.

Conclusão

A estratégia de acompanhamento de tendências de nuvem inicial Ichimoku utiliza a nuvem Ichimoku para a identificação de tendências precoces, reforçada por filtros de média móvel, para detectar de forma confiável oportunidades de negociação de alta qualidade.

/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © QuantCT

//@version=4
strategy("Ichimoku Cloud Strategy Idea",
         shorttitle="Ichimoku", 
         overlay=true,
         pyramiding=0,     
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity, 
         default_qty_value=99, 
         initial_capital=1000,           
         commission_type=strategy.commission.percent, 
         commission_value=0.1)

// ____ Inputs

conversion_period = input(9, minval=1, title="Conversion Line Period")
base_period = input(26, minval=1, title="Base Line Period")
lagging_span2_period = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Period")
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
long_only = input(title="Long Only", defval=false)
slp = input(title="Stop-loss (%)", minval=1.0, maxval=25.0, defval=5.0)
use_sl = input(title="Use Stop-Loss", defval=false)

// ____ Logic

donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))

conversion_line = donchian(conversion_period)
base_line = donchian(base_period)
lead_line1 = avg(conversion_line, base_line)
lead_line2 = donchian(lagging_span2_period)
chikou = close

chikou_free_long = close > high[displacement] and close > max(lead_line1[2 * displacement], lead_line2[2 * displacement])
enter_long = chikou_free_long and close > max(lead_line1[displacement], lead_line2[displacement])
exit_long = close < lead_line1[displacement] or close < lead_line2[displacement]

chikou_free_short = close < low[displacement] and  close < min(lead_line1[2 * displacement], lead_line2[2 * displacement])
enter_short = chikou_free_short and close < min(lead_line1[displacement], lead_line2[displacement])
exit_short = close > lead_line1[displacement] or close > lead_line2[displacement]

strategy.entry("Long", strategy.long, when=enter_long)
strategy.close("Long", when=exit_long) 
if (not long_only)
    strategy.entry("Short", strategy.short, when=enter_short)
    strategy.close("Short", when=exit_short) 

// ____ SL

sl_long = strategy.position_avg_price * (1- (slp/100))
sl_short = strategy.position_avg_price * (1 + (slp/100))
if (use_sl)
    strategy.exit(id="SL", from_entry="Long", stop=sl_long)
    strategy.exit(id="SL", from_entry="Short", stop=sl_short)

// ____ Plots

colors = 
 enter_long ? #27D600 :
 enter_short ? #E30202 :
 color.orange
 
p1 = plot(lead_line1, offset = displacement, color=colors,
	 title="Lead 1")
p2 = plot(lead_line2, offset = displacement, color=colors,
	 title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = colors)
plot(chikou, offset = -displacement, color=color.blue)

Mais.