Estratégia de negociação de backtest do centro de gravidade
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia de negociação de retracção do centro de gravidade é uma estratégia de negociação baseada em médias móveis. Ela calcula o centro de gravidade do preço, ou seja, a localização do centro de gravidade, e constrói um canal de preços como um corredor para a cotação do ativo. A estratégia pode ser alterada para a cotação em configurações de entrada.
Princípio da estratégia
A estratégia calcula a posição do centro de gravidade através da função de regressão linear. Concretamente, ela calcula o valor de regressão linear do preço de fechamento do período de comprimento, ou seja, o centro de curva do preço. Em seguida, com base nisso, move para cima e para baixo e construa um canal de preço.
Análise de vantagens
É uma estratégia muito simples e inovadora, com as principais vantagens:
- A ideia é clara e fácil de entender.
- A resposta foi boa e a viabilidade é certa.
- A configuração de parâmetros é flexível, podendo ser adaptada a diferentes ambientes de mercado por meio de ajustes de parâmetros.
- Configuração de reversão para operação bidirecional.
Análise de Riscos
A estratégia também apresenta alguns riscos:
- Pode haver um risco de sobre-ajuste no processo de detecção. Os parâmetros no disco rígido precisam ser re-otimizados.
- A falha na invasão pode causar grandes prejuízos.
- A frequência de transações pode ser elevada e a utilização de fundos deve ser controlada.
Pode-se controlar o risco através de ajustes em bandas, comprimento e outros parâmetros. Também pode-se definir um stop loss para limitar a perda máxima.
Direção de otimização
A estratégia pode ser melhorada ainda mais:
- Combinação de indicadores de tendência para filtragem de sinais e evitar negociação contracorrente.
- Aumentar o mecanismo de prevenção de perdas.
- Optimizar a configuração dos parâmetros para aumentar a taxa de ganhos e perdas.
- Aumentar o controle de posições e reduzir o risco.
Resumir
A estratégia de negociação de retracção de foco é uma estratégia de ruptura simples. Ela tem um pensamento claro, uma forte praticidade e um ajuste de parâmetros flexíveis.
/*backtest
start: 2023-11-11 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 15/03/2018
// The indicator is based on moving averages. On the basis of these, the
// "center" of the price is calculated, and price channels are also constructed,
// which act as corridors for the asset quotations.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Center Of Gravity Backtest", shorttitle="CFO", overlay = true)
Length = input(20, minval=1)
m = input(5, minval=0)
Percent = input(1, minval=0)
SignalLine = input(1, minval=1, maxval = 2, title = "Trade from line (1 or 2)")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xLG = linreg(close, Length, m)
xLG1r = xLG + ((close * Percent) / 100)
xLG1s = xLG - ((close * Percent) / 100)
xLG2r = xLG + ((close * Percent) / 100) * 2
xLG2s = xLG - ((close * Percent) / 100) * 2
xSignalR = iff(SignalLine == 1, xLG1r, xLG2r)
xSignalS = iff(SignalLine == 1, xLG1s, xLG2s)
pos = iff(close > xSignalR, 1,
iff(close < xSignalS, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xLG, color=blue, title="CFO")
plot(xLG1r, color=green, title="LG1r")
plot(xLG2r, color=green, title="LG2r")
plot(xLG1s, color=red, title="LG1s")
plot(xLG2s, color=red, title="LG2s")