Estratégia de negociação Ichimoku Kinko Hyo
Data de criação:
2023-12-12 17:32:08
última modificação:
2023-12-12 17:32:08
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Visão geral
Esta é uma estratégia de negociação de ações baseada no Índice de Ichimoku Kinko Hyo. Esta estratégia usa o princípio básico de equilíbrio de visão para determinar o momento de entrada e saída.
Princípio da estratégia
A estratégia primeiro calcula os elementos constituintes do equilíbrio à primeira vista, incluindo o eixo antenas ((Tenkan-Sen), o eixo de referência ((Kijun-Sen), o eixo de prioridade ((Senkou Span A) e o eixo de atraso ((Senkou Span B)).
O mercado de ações é mais aberto quando:
- Linha de referência atravessada por um paralelo, indicando que a linha de média curta atravessa a linha de média longa, pertencente ao sinal de golden fork
- Grafico de preços no céu, mostrando que o preço das ações se apoiou e começou a subir
- A nuvem do futuro é vermelha, indicando uma tendência para cima
- A distância entre o preço e a linha de antena é menor que 2 vezes o ATR, indicando que o preço não está alto e está de acordo com a estratégia de rastreamento
- Preços a menos de 3 vezes o ATR da linha de base, indicando que os preços não estão altos e estão em conformidade com a estratégia de retalho
- A linha do para-brisas e a linha de referência estão acima do mapa das nuvens, indicando uma tendência de equilíbrio ascendente
A partida é justa quando as seguintes condições são cumpridas:
- A linha de referência atravessada por um teto, indicando que a linha média de curto prazo atravessa a linha média de longo prazo, pertence a um sinal de forca morta
- Preço cai abaixo da nuvem, indicando perda de suporte
- Ou mais de 30% de lucro, seguindo uma estratégia de suspensão
- Ou perder mais de 3% seguindo uma estratégia de stop loss
Análise de vantagens
- Indicador de equilíbrio de primeira vista para determinar a tendência do preço das ações, com alta precisão
- Combinado com o ATR, para controlar a trajetória de parada e evitar a sobrevenda
- Ajudar a avaliar vários sinais e evitar falsos
- A estratégia de reequilíbrio pode acelerar o lucro
Análise de Riscos
- O sinal de equilíbrio de primeira vista pode estar atrasado e precisa ser avaliado em combinação com outros indicadores
- A configuração errada dos parâmetros do ATR pode levar à sobrevenda
- A estratégia de reequilíbrio pode aumentar o risco de perdas
- Parâmetros necessários a serem definidos manualmente, diferentes parâmetros de ações diferentes
Direção de otimização
- Pode ser combinado com MACD, KDJ e outros indicadores para confirmar o sinal
- Pode aumentar a paragem e reduzir a perda.
- Parâmetros do ATR podem ser automaticamente otimizados com base em dados históricos
- A diferença de parâmetros entre ações de diferentes setores pode ser estudada, criando um pool de parâmetros
Resumir
Esta é uma estratégia de negociação de ações muito prática, que utiliza o equilíbrio à primeira vista para julgar a tendência, o controle de risco ATR, para obter lucro através da caça de parada. A vantagem da estratégia é evidente, após a otimização de parâmetros e otimização de portfólio, o efeito é melhor e é adequado para negociação em disco rígido.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// Author Obarut
//@version=5
strategy("İchimoku Strategy With Money Management",overlay=true)
//Inputs
ts_period = input.int(9, minval=1, title="Tenkan-Sen Period")
ks_period = input.int(26, minval=1, title="Kijun-Sen Period")
ssb_period = input.int(52, minval=1, title="Senkou-Span B Period")
cs_offset = input.int(26, minval=1, title="Chikou-Span Offset")
ss_offset = input.int(26, minval=1, title="Senkou-Span Offset")
// Back Testing Period
fromday = input.int(defval=1,title="Start Date",minval=1,maxval=31)
frommonth = input.int(defval=1,title="Start Month",minval=1,maxval=12)
fromyear = input.int(defval=1980,title="Start Year",minval=1800, maxval=2100)
today = input.int(defval=1,title="En Date",minval=1,maxval=31)
tomonth = input.int(defval=1,title="End Month",minval=1,maxval=12)
toyear =input.int(defval=2100,title="End Year",minval=1800,maxval=2200)
start=timestamp(fromyear,frommonth,fromday,00,00)
finish=timestamp(toyear,tomonth,today,00,00)
timewindow= time>=start and time<=finish
middle(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
// Ichimoku Components
tenkan = middle(ts_period)
kijun = middle(ks_period)
senkouA = math.avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_period)
atr = ta.atr(14)
ss_above = math.max(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
ss_below = math.min(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
// Price Distance From Tenkan
distance = close - tenkan
// Price Distance from Kijun
distancek = close - kijun
// Entry/Exit Signals
tk_cross_kijun_bull = tenkan >= kijun
tk_cross_kijun_bear = tenkan <= kijun
cs_cross_bull = ta.mom(close, cs_offset-1) > 0
cs_cross_bear = ta.mom(close, cs_offset-1) < 0
price_above_kumo = close > ss_above
pbsenkA = close < ss_above
pasenkB = close > ss_below
price_below_kumo = close < ss_above
future_kumo_bull = senkouA > senkouB
future_kumo_bear = senkouA < senkouB
// Price Distance From Tenken
disbull = distance < 2*atr
//Price Distance From Kijun
disbullk = distancek < 3*atr
//Price Above Tenkan Condition
patk = close > tenkan
// Kijun Above Senkou Span Condition
kjasenkA = kijun > ss_above
// Price Below Kijun Condition
pbkijun = close < kijun
//Bullish Condition
bullish= tk_cross_kijun_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo and future_kumo_bull and patk and disbull and disbullk
and (tenkan>ss_above) and (kijun>ss_above)
if(bullish and timewindow )
strategy.entry("Long Entry", strategy.long)
// Bearish Condition
bearish=tk_cross_kijun_bear and pbsenkA and cs_cross_bear
or pbkijun or price_below_kumo
lastentryprice = strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1)
// Take Profit or Stop Loss in Bearish
if(bearish and timewindow or (close>1.30*lastentryprice and close<kijun ) or (close< 0.93*lastentryprice))
strategy.close("Long Entry")
if(time>finish)
strategy.close_all("time up")
plot(tenkan, color=#0496ff, title="Tenkan-Sen")
plot(kijun, color=#991515, title="Kijun-Sen")
plot(close, offset=-cs_offset+1, color=#2e640e, title="Chikou-Span")
sa=plot(senkouA, offset=ss_offset-1, color=color.rgb(17, 122, 21), title="Senkou-Span A")
sb=plot(senkouB, offset=ss_offset-1, color=color.rgb(88, 8, 8), title="Senkou-Span B")
fill(sa, sb, color = senkouA > senkouB ? color.rgb(198, 234, 198) : color.rgb(208, 153, 153), title="Cloud color")