Ichimoku estratégia de negociação com gestão de dinheiro

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-12 17:32:08
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Resumo

Esta é uma estratégia de negociação de ações baseada no indicador Ichimoku Kinko Hyo. A estratégia utiliza os princípios básicos do Ichimoku para determinar entradas e saídas.

Estratégia lógica

A estratégia primeiro calcula os componentes de Ichimoku, incluindo Tenkan-Sen, Kijun-Sen, Senkou Span A e Senkou Span B.

Entrada longa se estiverem preenchidas as seguintes condições:

Cruz Tenkan acima de Kijun, indicando MA de curto prazo cruz acima de MA de longo prazo, que é um sinal de cruz dourada
Preço acima da nuvem Kumo, indicando que o preço encontra suporte e começa a subir
O futuro Kumo é vermelho, indicando que a tendência futura está em alta.
Distância do preço do Tenkan < 2 x ATR, indicando que o preço não está exagerado para a estratégia de perseguição
Distância do preço de Kijun < 3 x ATR, indicando que o preço não está exagerado para a estratégia de perseguição
Tenkan e Kijun acima da nuvem Kumo, indicando que a tendência de Ichimoku está em alta.

Sair se estiverem preenchidas as seguintes condições:

Cruz Tenkan abaixo de Kijun, indicando cruz morta
Penetração do preço nuvem Kumo, indicando perda de suporte
Lucro > 30%, implementação de uma estratégia de obtenção de lucros
Perda > 3%, implementação de uma estratégia de stop loss

Análise das vantagens

Utilize Ichimoku para determinar a tendência de preços com alta precisão
Incorporar o ATR para controlar a perseguição, evitando sobrecompra e sobrevenda
Filtrar sinais com confirmações múltiplas, evitando sinais falsos
A estratégia adicional pode acelerar o lucro

Análise de riscos

Os sinais de Ichimoku podem estar atrasados, exigindo confirmações de outros indicadores.
Parâmetros ATR errados podem levar a sobrecompra e sobrevenda
A estratégia complementar pode aumentar o risco de perdas
Os parâmetros devem ser ajustados manualmente para diferentes estoques

Orientações de otimização

Incorporar outros indicadores como MACD, KDJ para confirmação do sinal
Aumentar o nível de lucro, diminuir o nível de stop loss
Ajuste automático dos parâmetros ATR com base em dados históricos
Diferenças de parâmetros de investigação para vários sectores, construção de parâmetros

Resumo

Esta é uma estratégia de negociação de ações muito prática, utilizando Ichimoku para tendência e ATR para controle de risco, lucrando com a estratégia de perseguição com stop loss. As vantagens são óbvias.

/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// Author Obarut
//@version=5
strategy("İchimoku Strategy With Money Management",overlay=true)

//Inputs
ts_period = input.int(9, minval=1, title="Tenkan-Sen Period")
ks_period = input.int(26, minval=1, title="Kijun-Sen Period")
ssb_period = input.int(52, minval=1, title="Senkou-Span B Period")
cs_offset = input.int(26, minval=1, title="Chikou-Span Offset")
ss_offset = input.int(26, minval=1, title="Senkou-Span Offset")


// Back Testing Period

fromday = input.int(defval=1,title="Start Date",minval=1,maxval=31) 
frommonth = input.int(defval=1,title="Start Month",minval=1,maxval=12)
fromyear = input.int(defval=1980,title="Start Year",minval=1800, maxval=2100)
today = input.int(defval=1,title="En Date",minval=1,maxval=31)
tomonth = input.int(defval=1,title="End Month",minval=1,maxval=12)
toyear =input.int(defval=2100,title="End Year",minval=1800,maxval=2200)


start=timestamp(fromyear,frommonth,fromday,00,00)
finish=timestamp(toyear,tomonth,today,00,00)
timewindow= time>=start and time<=finish

middle(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))

// Ichimoku Components

tenkan = middle(ts_period)
kijun = middle(ks_period)
senkouA = math.avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_period)


atr = ta.atr(14)
ss_above = math.max(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
ss_below = math.min(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])

// Price Distance From Tenkan

distance = close - tenkan

// Price Distance from Kijun

distancek = close - kijun

// Entry/Exit Signals

tk_cross_kijun_bull = tenkan >= kijun
tk_cross_kijun_bear = tenkan <= kijun
cs_cross_bull = ta.mom(close, cs_offset-1) > 0
cs_cross_bear = ta.mom(close, cs_offset-1) < 0
price_above_kumo = close > ss_above
pbsenkA = close < ss_above
pasenkB = close > ss_below
price_below_kumo = close < ss_above
future_kumo_bull = senkouA > senkouB
future_kumo_bear = senkouA < senkouB
// Price Distance From Tenken
disbull = distance < 2*atr
//Price Distance From Kijun
disbullk = distancek < 3*atr
//Price Above Tenkan Condition
patk = close > tenkan
// Kijun Above Senkou Span Condition
kjasenkA = kijun > ss_above
// Price Below Kijun Condition
pbkijun = close < kijun

//Bullish Condition

bullish= tk_cross_kijun_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo and future_kumo_bull and patk and disbull and disbullk 
     and (tenkan>ss_above) and (kijun>ss_above)

if(bullish and timewindow )
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long)

// Bearish Condition

bearish=tk_cross_kijun_bear and pbsenkA and cs_cross_bear  
      or pbkijun or price_below_kumo 

lastentryprice = strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1)

// Take Profit or Stop Loss in Bearish

if(bearish and timewindow or (close>1.30*lastentryprice and close<kijun ) or (close< 0.93*lastentryprice))
    strategy.close("Long Entry")




if(time>finish)
    strategy.close_all("time up")


plot(tenkan, color=#0496ff, title="Tenkan-Sen")
plot(kijun, color=#991515, title="Kijun-Sen")
plot(close, offset=-cs_offset+1, color=#2e640e, title="Chikou-Span")
sa=plot(senkouA, offset=ss_offset-1, color=color.rgb(17, 122, 21), title="Senkou-Span A")
sb=plot(senkouB, offset=ss_offset-1, color=color.rgb(88, 8, 8), title="Senkou-Span B")
fill(sa, sb, color = senkouA > senkouB ? color.rgb(198, 234, 198) : color.rgb(208, 153, 153), title="Cloud color")

Mais.