Estratégia de Super Tendência Sunshine
Data de criação:
2023-12-13 14:40:24
última modificação:
2023-12-13 14:40:24
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ChaoZhang
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Visão geral
A estratégia de super tendência solar é uma estratégia de acompanhamento de tendências baseada nos indicadores ATR e SuperTrend. Pode prever com precisão a reversão de tendências e é ideal para ser usada como um indicador de tempo. A estratégia pode aumentar a paciência e a determinação dos investidores, ajudando-os a entrar e sair do mercado no momento certo.
Princípio da estratégia
A estratégia usa o indicador SuperTrend para determinar a direção da tendência atual. Quando o indicador SuperTrend muda de direção, consideramos que uma reversão de tendência pode ter ocorrido. Além disso, a estratégia também usa a direção da entidade da linha K para um julgamento auxiliar.
Em particular, a estratégia gera sinais de transação com base na seguinte lógica:
- Utilizando o indicador SuperTrend para determinar a direção das principais tendências
- Quando o indicador de SuperTrend muda de direção, gera um potencial sinal de reversão
- Se a direção da entidade da linha K coincidir com a anterior, filtre o sinal de inversão
- Se a direção da entidade da linha K mudar, confirme o sinal de reversão, gerando um sinal de transação
Análise de vantagens
- O indicador SuperTrend permite determinar com precisão o ponto de reversão da tendência
- Combinação de filtragem de sinal de invalidação de direção de entidade de linha K para melhorar a qualidade do sinal
- Adequação como um indicador de tempo para orientar os investidores a escolher um tempo razoável de entrada e saída
- Amplamente utilizado em qualquer período de tempo e em diferentes variedades, com forte adaptabilidade
Riscos e soluções
- Indicadores de SuperTrend são propensos a produzir sinais excessivos e necessitam de filtragem auxiliar
Solução: Esta estratégia usa a direção da entidade da linha K como julgamento auxiliar, filtrando efetivamente os sinais ineficazes - A configuração dos parâmetros do SuperTrend é fácil de otimização ou otimização excessiva
Solução: usar parâmetros padrão, evitando otimização excessiva por manipulação humana - Não conseguiu lidar com a rápida reviravolta.
Solução: Ajustar adequadamente os parâmetros do ciclo ATR para responder mais rapidamente
Direção de otimização
- Tente uma combinação diferente de parâmetros de ciclo ATR
- Aumentar o volume ou oscilação indicadores para auxiliar a filtragem de sinais
- Combinação com outros sistemas de indicadores para melhorar a performance da estratégia
- Desenvolver mecanismos de suspensão de perdas para controlar as perdas individuais
Resumir
A estratégia de super tendência solar é uma estratégia de alta eficiência baseada no indicador SuperTrend para determinar a reversão da tendência. Combina-se com a direção da entidade da linha K para julgamento auxiliar, filtrando efetivamente os sinais ineficazes e melhorando a qualidade do sinal. A estratégia é simples de operar, é adaptável e pode ser amplamente aplicada em várias variedades e períodos de tempo.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2023-11-12 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Sunny Supertrend Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)
atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)
[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
shor= close > open and close[1] > open[1] and close[2] > open[2]
lon = open > close and open[1] > close[1] and open[2] > close[2]
tt= ta.change(direction) < 0
ss= ta.change(direction) > 0
long= tt
longexit = lon or ss
short= ss
shortexit = shor or tt
longPosMem = false
longexitPosMem = false
shortPosMem = false
shortexitPosMem = false
longPosMem := long ? true : short ? false : longPosMem[1]
longexitPosMem := longexit ? true : shortexit ? false : longexitPosMem[1]
shortPosMem := short ? true : long ? false : shortPosMem[1]
shortexitPosMem := shortexit ? true : longexit ? false : shortexitPosMem[1]
longy = long and not(longPosMem[1])
longexity = longexit and not(longexitPosMem[1])
shorty = short and not(shortPosMem[1])
shortexity = shortexit and not(shortexitPosMem[1])
//Use this to customize the look of the arrows to suit your needs.
plotshape(longy, location=location.abovebar, color=color.green, style=shape.arrowup, text="Buy")
plotshape(longexity, location=location.top, color=color.green, style=shape.xcross, text="Buy exit")
plotshape(shorty, location=location.belowbar, color=color.red, style=shape.arrowdown, text="Sell")
plotshape(shortexity, location=location.bottom, color=color.red, style=shape.xcross, text="Sell exit")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
// STEP 1:
// Make input options that configure backtest date range
startDate = input.int(title="Start Date", defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input.int(title="Start Month",
defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear = input.int(title="Start Year",
defval=2021, minval=1800, maxval=2100)
endDate = input.int(title="End Date",
defval=1, minval=1, maxval=31)
endMonth = input.int(title="End Month",
defval=2, minval=1, maxval=12)
endYear = input.int(title="End Year",
defval=2021, minval=1800, maxval=2100)
// STEP 2:
// Look if the close time of the current bar
// falls inside the date range
inDateRange = true
// STEP 3:
// Submit entry orders, but only when bar is inside date range
if (inDateRange and longy)
strategy.entry("enter long",strategy.long,when= longy)
strategy.close("long",when=longexity)
if (inDateRange and shorty)
strategy.entry("enter short",strategy.short,when = shorty)
strategy.close("short", when=shortexity)