Estratégia de rompimento de canal de preço dinâmico
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia de ruptura do canal de preço dinâmico é uma estratégia de negociação quantitativa baseada no indicador de canal de preço de Donchian. A estratégia julga a direção da tendência do mercado com base nos limites superiores e inferiores do canal de preço, estabelecendo posições de compra ou venda em alta ou baixa quando o preço quebra o canal.
A ideia principal desta estratégia é usar breakouts do canal de preços de Donchan. Quando o preço quebra o limite superior do canal, estabeleça uma tendência de busca de alta e baixa quando o preço cai abaixo do limite inferior do canal.
Princípio da estratégia
Cálculo do indicador
O canal de preços é calculado pela seguinte fórmula:
Limite superior = máximo de N ciclos de preço mais alto
Linha inferior = o mínimo de N ciclos do preço mais baixo
A linha média é igual a (linha superior + linha inferior) / 2
Onde N representa o comprimento do ciclo de passagem, sendo 50 o padrão da estratégia.
Regras de entrada
Quando o preço máximo da linha K mais recente ultrapassa o limite superior do canal, estabeleça uma posição extra;
Quando o preço mínimo da linha K mais recente cai abaixo da linha inferior do canal, uma posição de tomada de posição é estabelecida.
Exemplo:
O ponto mais alto da linha K não ultrapassa o limite superior do canal; O ponto mais alto da linha K atual ultrapassa o limite superior do canal. ==Criação de posições múltiplas==
Regras de partida
As regras de partida são de duas opções:
- A saída do canal
Pinto: o preço de stop loss é o limite inferior do canal;
O preço de parada é o limite superior do canal.
- A linha central
Quando o preço cai novamente abaixo da linha média do canal, todas as posições são liquidadas, seja em posições de muitos ou em posições vazias.
Controle de Risco
O controle de risco usa o método de parada proporcional, que calcula a distância de parada específica de acordo com a amplitude do canal e o percentual de risco aceitável da configuração.
Fazendo mais Stop Loss Distância = preço de entrada * (1 - Percentagem de risco suportável)
A distância de parada de ação = preço de entrada * (1 + percentual de risco suportável)
Por exemplo, a configuração de fazer mais risco é de 2%, o preço de entrada é de US \( 10.000, e a linha de stop loss mais simples é de 10.000 * (1 - 2%) = US \) 9.800.
Análise de vantagens
Capturar a ruptura da tendência
Quando o preço quebra o limite superior e inferior do canal, é provável que uma nova tendência direcional seja iniciada. É nesse momento que a entrada pode capturar uma mudança de preço mais significativa.
Riscos controlados
O uso de stop loss proporcional pode manter os prejuízos individuais dentro de limites aceitáveis.
Parâmetros de otimização de espaço grande
Os parâmetros como a duração do ciclo de corredor, a proporção de risco e a forma de parar os prejuízos podem ser combinados de forma otimizada, adaptando-se a um maior número de circunstâncias de mercado.
Análise de Riscos
Falha de ruptura
A ruptura do limite superior e inferior do canal não significa que a tendência deve ser formada, existindo a probabilidade de uma ruptura fracassada, que é fácil de parar.
Acontecimentos traumáticos
Quando o mercado está em largura de banda oscilante, os preços podem frequentemente desencadear o limite superior e inferior do canal, resultando em taxas de transação e perdas de deslizamento por negociação excessivamente frequentes.
Direção de otimização
Canal dinâmico
Pode-se considerar o comprimento do canal de preço como uma variável, ajustando-se automaticamente de acordo com a volatilidade do mercado. Aumentar o comprimento do canal quando o mercado está em turbulência e diminuir o comprimento do canal quando a tendência é clara.
Optimizar as oportunidades de entrada
Em combinação com outros indicadores de filtragem de tempo de entrada, como indicadores de energia quântica, médias móveis, etc., para evitar a invalidez de ruptura em situações de tremor.
Regularidade dos parâmetros
Utilize mais dados históricos para testar e otimizar combinações de parâmetros, determinando os melhores parâmetros para se adaptar a uma situação de mercado mais ampla.
Resumir
A estratégia de canal de preço dinâmico é, em geral, uma estratégia de acompanhamento de tendências mais simples e intuitiva. Sua vantagem é que os sinais são claros e fáceis de entender; o controle de risco é mais razoável. Mas também há alguns problemas que precisam ser melhorados, como o tratamento de rupturas fracassadas e mercados de choque. Esta estratégia é mais adequada como uma ferramenta auxiliar para a negociação de tendências em cooperação, e a combinação de outros indicadores ou modelos técnicos será mais eficaz.
/*backtest
start: 2022-12-06 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//@version=4
strategy(title = "Noro's RiskChannel Strategy", shorttitle = "RiskChannel str", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, initial_capital = 100, default_qty_value = 100, pyramiding = 0, commission_value = 0.1)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
risklong = input(2.0, minval = 0.0, maxval = 99.9, title = "Risk size for long, %")
riskshort = input(2.0, minval = 0.0, maxval = 99.9, title = "Risk size for short, %")
stoptype = input(defval = "Center", options = ["Channel", "Center"], title = "Stop-loss type")
lotsize = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %")
pclen = input(50, minval = 1, title = "Price Channel Length")
showll = input(true, defval = true, title = "Show lines")
showof = input(true, defval = true, title = "Show offset")
showdd = input(true, defval = true, title = "Show label (drawdown)")
showbg = input(false, defval = false, title = "Show background")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Price Channel
h = highest(high, pclen)
l = lowest(low, pclen)
center = (h + l) / 2
//Stop-loss
needstop = stoptype == "Center" or needlong == false or needshort == false
sl = center
//Lines
pccol = showll ? color.black : na
slcol = showll and stoptype == "Center" ? color.red : na
offset = showof ? 1 : 0
plot(h, offset = offset, color = pccol, title = "Channel High")
plot(center, offset = offset, color = slcol, title = "Cannel Center")
plot(l, offset = offset, color = pccol, title = "Channel Low")
//Background
size = strategy.position_size
bgcol = showbg == false ? na : size > 0 ? color.lime : size < 0 ? color.red : na
bgcolor(bgcol, transp = 70)
//Var
loss = 0.0
maxloss = 0.0
equity = 0.0
truetime = time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
//Lot size
risksizelong = -1 * risklong
risklonga = stoptype == "Center" ? ((center / h) - 1) * 100 : ((l / h) - 1) * 100
coeflong = abs(risksizelong / risklonga)
lotlong = (strategy.equity / close) * coeflong
risksizeshort = -1 * riskshort
riskshorta = stoptype == "Center" ? ((center / l) - 1) * 100 : ((h / l) - 1) * 100
coefshort = abs(risksizeshort / riskshorta)
lotshort = (strategy.equity / close) * coefshort
//Trading
if h > 0
strategy.entry("Long", strategy.long, lotlong, stop = h, when = strategy.position_size <= 0 and needlong and truetime)
strategy.entry("Short", strategy.short, lotshort, stop = l, when = strategy.position_size >= 0 and needshort and truetime)
sl := sl != 0 ? sl : size > 0 ? l : size < 0 ? h : na
if size > 0 and needstop
strategy.exit("Stop Long", "Long", stop = sl)
if size < 0 and needstop
strategy.exit("Stop Short", "Short", stop = sl)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()
strategy.cancel("Long")
strategy.cancel("Short")
if showdd
//Drawdown
max = 0.0
max := max(strategy.equity, nz(max[1]))
dd = (strategy.equity / max - 1) * 100
min = 100.0
min := min(dd, nz(min[1]))
//Max loss size
equity := strategy.position_size == 0 ? strategy.equity : equity[1]
loss := equity < equity[1] ? ((equity / equity[1]) - 1) * 100 : 0
maxloss := min(nz(maxloss[1]), loss)
//Label
min := round(min * 100) / 100
maxloss := round(maxloss * 100) / 100
labeltext = "Drawdown: " + tostring(min) + "%" + "\nMax.loss " + tostring(maxloss) + "%"
var label la = na
label.delete(la)
tc = min > -100 ? color.white : color.red
osx = timenow + round(change(time)*10)
osy = highest(100)
// la := label.new(x = osx, y = osy, text = labeltext, xloc = xloc.bar_time, yloc = yloc.price, color = color.black, style = label.style_labelup, textcolor = tc)