Estratégia de cruzamento MACD

Visão geral

A estratégia de distribuição de cruzamento do MACD forma o MACD calculando o diferencial entre a média móvel rápida e a média móvel lenta, e calcula a média móvel do MACD para formar a linha de distribuição, gerando um sinal de negociação quando o MACD atravessa a linha de distribuição acima ou abaixo. A estratégia combina a ideia de equilíbrio entre as duas linhas para capturar os pontos de inflexão da tendência de médio prazo do preço das ações e é uma estratégia típica de rastreamento de stop loss.

Princípio da estratégia

A estratégia primeiro calcula a média móvel rápida (fastMA) e a média móvel lenta (slowMA). A média móvel rápida tem um parâmetro de 12 dias e a média móvel lenta tem um parâmetro de 26 dias. Em seguida, calcula a diferença entre as duas médias móveis, formando o MACD.

A vantagem da estratégia está em capturar o ponto de viragem da tendência do preço da ação no meio do tempo. A combinação de linha média rápida e lenta filtra o ruído das flutuações de preços de curto prazo e consegue capturar a tendência do preço no meio do tempo.

Análise de vantagens

A estratégia de distribuição de cruzamento do MACD combina a idéia de dupla equilíbrio, usando uma combinação de médias móveis rápidas e médias móveis lentas para filtrar o ruído de curto prazo e capturar apenas os pontos de mudança de tendência de longo prazo no preço das ações. Em comparação com um único indicador de preço, pode produzir menos falsos sinais.

O MACD em si é mais sensível e pode refletir a tendência de mudança de preço. A adição da linha de distribuição pode filtrar mais falsos sinais de curto prazo. Só se a tendência intermédia mudar claramente e o MACD romper a linha de distribuição para cima e para baixo, o sinal será gerado.

Durante a ascensão sustentada, o MACD permanece acima da linha de distribuição a maior parte do tempo, podendo capturar oportunidades de múltiplos pontos. Da mesma forma, durante a descensão contínua, o MACD também pode manter o formato de múltiplos pontos, dando sinais de pontos em tempo hábil.

Análise de Riscos

Como os sinais de ponto de compra e venda da estratégia dependem exclusivamente da interseção das médias móveis, se houver uma grande oscilação no mercado, haverá mais falsos sinais, resultando em frequentes paradas de perda. A estratégia não é ideal para obter lucros reais.

A ruptura da linha de distribuição do preço da ação não garante que a tendência de médio prazo mude. Um único indicador técnico como sinal de ponto de compra tem uma certa cegueira, e a escolha do momento pode ser imprecisa.

Em mercados momentâneos, pode-se perder mais oportunidades de negociação apenas com o cruzamento dos indicadores de dupla linha de equilíbrio como um limite fixo. Em situações de força mais complexas, a estratégia também pode produzir um atraso evidente.

Direção de otimização

1. Aumentar os indicadores de filtragem de liquidez e volatilidade, reduzir a frequência de abertura de posições e evitar transações inválidas, como aumentar o volume de transações, ajustar dinamicamente os parâmetros da média móvel, etc.

2. Em combinação com vários outros indicadores técnicos, formando um portfólio de indicadores, melhorar a qualidade do sinal. Indicadores de curto prazo, em combinação com indicadores de médio e longo prazo, pode julgar mais amplamente a estrutura do mercado.

3. Aumentar os algoritmos de aprendizagem de máquina, treinar os parâmetros e os limites de atenção mais adequados ao ambiente de mercado atual, reduzir a intervenção humana.

4. A combinação de índices de pânico como o VIX para prever a tendência e a volatilidade do mercado no período anterior, com parâmetros de ajuste dinâmico, permite aproveitar melhor as oportunidades do MACD.

Resumir

A estratégia de cruzamento de distribuição do MACD utiliza o princípio de cruzamento de duas equações para gerar sinais de negociação. A mudança de tendência de preço a médio prazo das ações é claramente caracterizada por um gráfico de diferencial de média lenta. A inclusão da linha de distribuição também filtra efetivamente alguns sinais de ruído.