Crossover MACD com estratégia de sinal

Resumo

A estratégia MACD Crossover with Signal gera sinais de negociação quando o MACD cruza acima ou abaixo da linha de sinal.

Princípio da estratégia

A estratégia primeiro calcula a linha média móvel rápida fastMA e a linha média móvel lenta slowMA. O parâmetro média móvel rápida é de 12 dias, e o parâmetro média móvel lenta é de 26 dias. Em seguida, calcule a diferença entre as duas linhas médias móveis para formar o MACD. Em seguida, calcule a média móvel de 9 dias do MACD para obter a linha de sinal. Os sinais de negociação são gerados quando o MACD cruza acima ou abaixo da linha de sinal.

A vantagem da estratégia é capturar o ponto de virada da tendência de médio prazo dos preços das ações. A combinação de médias móveis rápidas e lentas filtra flutuações de preços e ruído de curto prazo e pode capturar tendências de preços de médio prazo. Quando o preço das ações sofre uma reversão de médio prazo, o MACD atravessa a linha de sinal e gera sinais de negociação relativamente claros.

Análise das vantagens

A estratégia MACD Crossover with Signal combina a ideia de médias móveis duplas para filtrar o ruído de curto prazo e apenas capturar os pontos de virada das tendências de longo e médio prazo.

O MACD em si é mais sensível e pode responder de forma sensível às mudanças da tendência de preços. A adição da linha de sinal pode filtrar mais falsos sinais de curto prazo. Somente quando a tendência de médio prazo muda significativamente, o MACD quebra a linha de sinal para cima e para baixo, um sinal será gerado.

Em uma tendência de alta sustentável, o MACD mantém-se acima da linha de sinal a maior parte do tempo, o que pode capturar várias oportunidades ao longo do caminho.

Análise de riscos

Uma vez que os sinais de compra e venda da estratégia dependem inteiramente do cruzamento das médias móveis, se o mercado flutuar muito, mais sinais falsos serão gerados, resultando em freqüentes stop loss.

A ruptura da linha de sinal não garante necessariamente que a tendência de médio prazo tenha mudado.

No mercado em constante evolução, utilizar o cruzamento das médias móveis duplas como limiar pode perder mais oportunidades de negociação.

Orientações de otimização

1. Adicionar indicadores de filtragem de liquidez e volatilidade para reduzir a frequência de abertura e evitar negociações ineficazes, como adicionar volume de negociação, ajustar dinamicamente os parâmetros da média móvel, etc.

2. Combinar vários outros indicadores técnicos para formar uma carteira de indicadores para melhorar a qualidade do sinal.

3. Adicionar algoritmos de aprendizagem de máquina para treinar parâmetros e limiares de atenção que sejam mais adequados para o ambiente atual do mercado, reduzindo a intervenção humana.

4. Combinar o VIX e outros índices de medo para prever as tendências e a volatilidade do mercado e ajustar dinamicamente os parâmetros para aproveitar melhor as oportunidades do MACD.

Conclusão

A estratégia de cruzamento do MACD com sinal usa o princípio do cruzamento duplo da média móvel para gerar sinais de negociação. Desenhando o gráfico de preços pela diferença entre as médias móveis rápidas e lentas, as mudanças de tendência de preço de médio prazo terão características óbvias. A adição da linha de sinal também filtra efetivamente alguns sinais ruidosos. A estratégia tem algumas vantagens em capturar inversões de tendência de médio prazo relativamente claras. No entanto, o cruzamento do MACD e da linha de sinal não pode determinar completamente a mudança fundamental na estrutura do mercado, e os sinais de negociação precisam ser tratados com cautela.