Estratégia quantitativa combinada baseada em reversão e força relativa

Visão geral

A estratégia foi inicialmente combinada com a estratégia de inversão de Ulf Jensen, em seu livro How I Triple My Money in the Futures Market, na página 183, com um indicador de força relativa para obter um sinal mais forte. A estratégia de combinação é chamada de estratégia de quantificação baseada em inversão e força relativa.

A principal ideia da estratégia é usar vários fatores para julgar simultaneamente, combinando os dois sinais, o fator de inversão e o comparativo de intensidade relativa, e só comprar ou vender quando ambos emitem sinais simultaneamente, para aumentar a estabilidade da estratégia.

Princípio da estratégia

A primeira parte é a estratégia de reversão. Esta estratégia é feita sob as seguintes condições: o preço de fechamento dos últimos dois dias subiu continuamente, e a linha lenta estocástica do dia 9 está abaixo de 50. A condição de parada é: o preço de fechamento dos últimos dois dias caiu continuamente, e a linha rápida estocástica do dia 9 está acima de 50.

A segunda parte é um indicador de força relativa. O indicador calcula a média móvel da taxa de variação do preço de fechamento de N dias da ação-alvo em relação ao índice da medida e é comparado com uma faixa de compra, venda e posição pré-estabelecida. Quando o indicador atravessa a faixa de compra, faz-se mais, quando a faixa de venda é vazia, quando a faixa de venda é vazia, quando a faixa de venda é vazia, quando a faixa de venda é vazia, quando a faixa de venda é vazia.

A estratégia de combinação julga os dois segmentos de sinais ao mesmo tempo e só executa a compra ou venda correspondente quando ambos emitem o mesmo sinal (double buy ou double sell).

Análise de vantagens

Esta estratégia combina o fator de inversão e o fator de intensidade relativa, podendo aproveitar as vantagens de ambos. A estratégia de inversão pode capturar os extremos de curto prazo; A estratégia de intensidade relativa pode capturar as principais tendências do mercado.

Além disso, o indicador estocástico, como um indicador de divisão de compra e venda, é melhor para determinar o ponto de reversão. A combinação de indicadores de tendência, como o uso de médias móveis, também pode formar uma estratégia de combinação mais madura.

Análise de Riscos

O maior risco da estratégia de reversão reside na incapacidade de determinar o momento em que o mercado reverteu, podendo continuar o movimento de reversão após a ocorrência de perdas. Nesse caso, os indicadores de força relativa podem desempenhar um papel para determinar se a grande tendência está mudando.

O risco da estratégia de intensidade relativa é que os parâmetros do indicador sejam mal definidos, resultando em muitos sinais errados. Nesse caso, a estratégia de reversão pode atuar como um filtro e reduzir as transações desnecessárias.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:

1. Teste mais fatores de reversão para encontrar estratégias de reversão mais eficientes. Atualmente, apenas uma estratégia estatística simples de N dias de novo alto/novo baixo é usada.

2. Teste e otimize os parâmetros dos indicadores de força relativa para encontrar a melhor combinação de parâmetros. A configuração atual dos parâmetros é subjetiva e pode não ser a melhor.

3. Aumentar a estratégia de stop loss. A estratégia não tem um stop loss atualmente, e o aumento de um stop loss razoável pode controlar o risco de perda.

4. Pode-se testar índices de diferentes padrões, e depois calcular a força relativa em relação às ações-alvo, procurando o índice que melhor corresponde.

Resumir

Esta estratégia combina o fator de inversão com o fator de intensidade relativa para aumentar a qualidade do sinal, e é uma estratégia de combinação mais madura. A estratégia ainda tem muito espaço para otimização e pode obter melhores resultados com a otimização de parâmetros, estratégia de stop loss e ajustes na combinação de estratégias.