Estratégia de Breakout de Banda Dupla
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia usa indicadores de duas bandas de ondas para identificar áreas de equilíbrio, em conjunto com estratégias de ruptura para obter estratégias de negociação de compra e venda baixas. Quando o preço quebra a zona neutra, indica que o preço começa a iniciar uma nova tendência, quando a entrada é mais; Quando o preço cai novamente para a zona neutra, indica que a tendência do preço termina, quando a posição é plana.
Princípio da estratégia
A estratégia usa duas faixas de Brin. A faixa de Brin interna tem um trajeto ascendente e descendente de 20 dias de média móvel simples de ± 1x a diferença padrão; a faixa de Brin externa tem um trajeto ascendente e descendente de 20 dias de média móvel simples de ± 2x a diferença padrão. A zona neutra é definida quando o preço está entre as faixas de Brin interna e externa.
Quando o preço de duas linhas K consecutivas estão na zona neutra, é considerado em equilíbrio; quando o preço de duas linhas K consecutivas se equilibrar, o terceiro K linha de preço de fechamento de fechamento excede a faixa de Neblin sobre o carril, gerando um sinal de fazer mais.
Depois de fazer o over, configure o Stop Loss Line para o preço mínimo - 2 vezes o ATR, para bloquear os lucros e controlar o risco; quando o preço cai abaixo da banda de Neblin, leve a posição.
Análise de vantagens
A estratégia combina os dois fatores indicadores e tendências, permitindo identificar áreas de equilíbrio e determinar se o preço iniciou uma nova rodada de tendência, alcançando um baixo preço de compra e venda, com grande margem de lucro. A estratégia de stop loss pode bloquear os lucros e controlar o risco, tornando a estratégia mais estável.
Análise de Riscos
A estratégia depende de um sinal de multiplicação de quebra de preço de um binário, que se forma em uma falha de ruptura, resultando em erros e perdas. Além disso, o ponto de parada muito perto também pode ser interrompido por segundos.
Pode-se reduzir a probabilidade de falsas rupturas por meio de métodos como a otimização dos parâmetros da faixa de Brin e o aumento das condições de filtragem. Além disso, pode-se liberar adequadamente o ponto de parada para garantir que haja espaço suficiente.
Direção de otimização
- Optimizar os parâmetros da faixa de brinquedo, ajustar a largura da faixa de brinquedo e reduzir a probabilidade de falsa ruptura
- Adicionar filtros para outros indicadores, como volume de transações, para evitar falsas brechas em baixas quantidades
- Ajustar a estratégia de parada de perda para evitar a fixação e a parada de segundos
- Aumentar a estratégia de construção em lotes para reduzir o risco individual
Resumir
A estratégia integra indicadores de duas bandas de ondas e estratégias de tendência, permitindo a compra e venda de baixa e alta, com grande margem de lucro. Ao mesmo tempo, a estratégia de stop-loss também torna a estratégia mais estável. Com a otimização adicional, a eficácia da estratégia pode ser aumentada e vale a pena ser testada no campo.
/*backtest
start: 2022-12-06 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © DojiEmoji
//@version=4
strategy("[KL] Double BB Strategy",overlay=true,pyramiding=1)
ENUM_LONG = "LONG"
// Timeframe {
backtest_timeframe_start = input(defval = timestamp("01 Apr 2020 13:30 +0000"), title = "Backtest Start Time", type = input.time)
USE_ENDTIME = input(false,title="Define backtest end-time (If false, will test up to most recent candle)")
backtest_timeframe_end = input(defval = timestamp("19 Apr 2021 19:30 +0000"), title = "Backtest End Time (if checked above)", type = input.time)
within_timeframe = true
// }
// Bollinger bands
BOLL_length = 20, BOLL_src = close, SMA20 = sma(BOLL_src, BOLL_length)
BOLL_sDEV = stdev(BOLL_src, BOLL_length)
BOLL_upper1 = SMA20 + BOLL_sDEV, BOLL_lower1 = SMA20 - BOLL_sDEV
BOLL_upper2 = SMA20 + BOLL_sDEV*2, BOLL_lower2 = SMA20 - BOLL_sDEV*2
SMA_20_plot = plot(SMA20, "Basis", color=#872323, offset = 0)
BOLL_upper1_plot = plot(BOLL_upper1, "BOLL Upper1", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
BOLL_lower1_plot = plot(BOLL_lower1, "BOLL Lower1", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
BOLL_upper2_plot = plot(BOLL_upper2, "BOLL Upper2", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
BOLL_lower2_plot = plot(BOLL_lower2, "BOLL Lower2", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
fill(BOLL_upper2_plot, BOLL_upper1_plot, title = "Background", color=#198787, transp=85)
fill(BOLL_upper1_plot, SMA_20_plot, title = "Background", color=#198787, transp=75)
fill(SMA_20_plot, BOLL_lower1_plot, title = "Background", color=#198787, transp=75)
fill(BOLL_lower1_plot, BOLL_lower2_plot, title = "Background", color=#198787, transp=85)
// Trailing stop loss {
ATR_X2_TSL = atr(input(14,title="Length of ATR for trailing stop loss")) * input(2.0,title="ATR Multiplier for trailing stop loss",type=input.float)
TSL_source = low
var stop_loss_price = float(0)
TSL_line_color = color.green, TSL_transp = 100
if strategy.position_size == 0 or not within_timeframe
TSL_line_color := color.black
stop_loss_price := TSL_source - ATR_X2_TSL
else if strategy.position_size > 0
stop_loss_price := max(stop_loss_price, TSL_source - ATR_X2_TSL)
TSL_transp := 0
plot(stop_loss_price, color=color.new(TSL_line_color, TSL_transp))
// }
// Signals for entry
is_neutral = close < BOLL_upper1 and close > BOLL_lower2
is_consol = is_neutral and is_neutral[2]
entry_signal = is_consol[1] and close > BOLL_upper1
// MAIN:
if within_timeframe
// EXIT ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
exit_msg = close <= strategy.position_avg_price ? "stop loss" : "take profit"
end_of_rally = close < BOLL_upper1 and strategy.position_avg_price > stop_loss_price // also detects false breakouts
if strategy.position_size > 0 and (TSL_source <= stop_loss_price or end_of_rally)
strategy.close(ENUM_LONG, comment=exit_msg)
// ENTRY :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
if (strategy.position_size == 0 or (strategy.position_size > 0 and close > stop_loss_price)) and entry_signal
entry_msg = strategy.position_size > 0 ? "adding" : "initial"
strategy.entry(ENUM_LONG, strategy.long, comment=entry_msg)
// CLEAN UP:
if strategy.position_size == 0
stop_loss_price := float(0)