Estratégia WAMI

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-13 17:42:01
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Resumo

A estratégia WAMI é uma estratégia de negociação baseada na análise de Fourier que visa encontrar negócios consistentes e lucrativos em dados históricos de mercado através de um processo de otimização iterativa.

Estratégia lógica

O principal indicador desta estratégia é o WAMI. Seu cálculo é: primeiro calcular o momento do preço, em seguida, tomar o WMA de n dias e, finalmente, executar o EMA duas vezes para derivar o WAMI final. Entre eles, o momento reflete a velocidade das mudanças de preço, o WMA filtra o ruído de curto prazo e o EMA suaviza o preço.

Quando o WAMI sobe acima de um determinado limiar, um sinal de compra é gerado, implicando que uma tendência de alta está se formando no mercado. Quando cai abaixo do limiar, um sinal de venda é gerado, o que significa que uma tendência de queda começou. Os usuários podem ajustar o limiar com base nos resultados do backtest para otimizar melhor a estratégia.

Análise das vantagens

Esta estratégia combina a análise de tendências e de sobrecompra e sobrevenda, que pode capturar tendências de preços de médio a longo prazo, evitando ficar preso.

As principais vantagens são:

A otimização de Fourier melhora o ajuste de parâmetros
Filtro EMA duplo reduz os falsos sinais
Combinação WMA+MOM melhora a sensibilidade
Flexível para negociações a curto e a longo prazo

Análise de riscos

Há também alguns riscos com esta estratégia:

O processo de otimização é complexo, configurações incorretas podem falhar
Descenso do desempenho nos mercados variados
O desempenho depende muito das definições dos parâmetros
Lento para ativar inversões de tendência

Esses riscos podem ser reduzidos ajustando as combinações de parâmetros, definindo stop loss e tendo expectativas razoáveis de lucro.

Orientações de otimização

Alguns aspectos desta estratégia podem ser melhorados:

Teste mais conjuntos de parâmetros para encontrar o ideal
Adicionar condições de suporte como filtro de volume para entradas
Incorporar mecanismos de stop loss
Combinar com outros indicadores para avaliar a tendência geral
Ajustar dinamicamente os parâmetros para se adequarem aos ambientes de mercado em evolução

Conclusão

Em conclusão, a Estratégia WAMI é uma estratégia recomendada de tendência de médio a longo prazo. Ao analisar completamente as mudanças de preço e volume, gera sinais de negociação de qualidade. Dada a otimização adequada de parâmetros e controle de risco, essa estratégia pode alcançar lucros constantes. No entanto, os usuários devem notar que qualquer estratégia pode falhar, portanto, uma avaliação prudente é uma obrigação antes de comprometer capital real.

/*backtest
start: 2022-12-06 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
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//  Copyright by HPotter v1.0 17/01/2017
// The WAMI-based trading lies in the application and iteration of the 
// optimization process until the indicated trades on past market data 
// give consistent, profitable results. It is rather difficult process 
// based on Fourier analysis. 
// You can to change Trigger parameter for to get best values of strategy.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="WAMI Strategy", shorttitle="WAMI Strategy")
Length_EMA = input(13, minval=1)
Length_WMA = input(4, minval=1)
Trigger = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(Trigger, color=purple, linestyle=line)
xWAMI = ema(ema(wma(mom(close, 1),Length_WMA),Length_EMA),Length_EMA)
pos = iff(xWAMI > Trigger, 1,
	   iff(xWAMI < Trigger, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xWAMI, color=blue, title="WAMI")

Mais.