Estratégia de negociação de criptomoedas baseada no RSI estocástico

Uma visão geral da estratégia

Esta estratégia é conhecida como estratégia de negociação de moedas digitais baseada no Stochastic RSI. A estratégia combina o índice de força relativa (RSI) e o índice aleatório de média móvel suave (RSI) para identificar os sinais de compra e venda de moedas digitais.

O principal conceito da estratégia é: primeiro, calcular o valor do RSI, em seguida, com base no RSI, construir o indicador Stochastic RSI, ou seja, os valores K e D. Quando o valor de K passa pelo valor de D, gera um sinal de compra, quando o valor de K passa pelo valor de D, gera um sinal de venda. Para filtrar os sinais falsos, a estratégia também introduz o índice de taxa de variação (RVI) e sua média móvel de deslizamento para confirmação.

II. Detalhes da estratégia

1. O RSI de 14 é calculado como a duração.

2. O RSI é construído com base no indicador Stochastic RSI de comprimento 14, obtendo valores de K e D (D é a média móvel de 3 períodos de K).

3. RVI com comprimento de cálculo de 5 e sua linha de sinal (ou seja, a média móvel lisa do RVI).

4. Quando K atravessa D, se RVI > linha de sinalização e um ciclo anterior RVI < linha de sinalização, um sinal de compra é gerado; quando K atravessa D abaixo, se RVI < linha de sinalização e um ciclo anterior RVI > linha de sinalização, um sinal de venda é gerado.

5. A operação de compra ou venda é realizada de acordo com o sinal gerado.

Terceiro, análise de estratégia.

1. Combinando a dupla confirmação Stochastic RSI e RVI, é possível filtrar eficazmente os falsos sinais.

2. O indicador RVI pode refletir sobrecompra e sobrevenda em curto prazo, evitando posições em pontos extremos.

3. O indicador Stochastic RSI pode identificar áreas de sobrevenda e sobrecompra, usando a forma do KDJ para determinar o ponto de compra e venda.

4. Os resultados do teste mostraram que a estratégia teve um bom efeito em alguns pares de moedas digitais (como FCT/BTC).

Quatro, análise de risco estratégico

1. A estratégia de rastreamento de stop-loss é semelhante, e um stop-loss mal configurado pode levar à prisão.

2. A frequência de geração de sinais pode ser excessiva, e os custos de transação são fatores a serem considerados.

3. Os indicadores KDJ e RVI podem produzir falsos sinais, resultando em perdas desnecessárias.

4. Os parâmetros de estratégia precisam ser otimizados para diferentes pares de negociação, sendo necessário considerar a universalidade.

Cinco, estratégias de otimização

1. Aumentar o Stop Loss móvel para bloquear o lucro, pode consultar o ATR para definir o Stop Loss.

2. Optimizar os parâmetros RVI e Stochastic RSI para tornar o sinal mais claro.

3. Aumentar o controle do volume de transações para evitar pedidos excessivos.

4. Aumentar o mecanismo de filtragem para evitar a abertura de posições altas. Pode ser introduzido um indicador de taxa de flutuação para avaliar se a posição está em um estado de agitação.

5. Teste diferentes pares de moedas digitais para encontrar a melhor variedade.

Seis, um resumo da estratégia

A estratégia utiliza o RSI para construir o RSI estocástico e, em seguida, combina o RVI para confirmar o sinal, para detectar a tendência de sobrecompra e sobrevenda no curto prazo, abrindo uma posição no ponto de reversão. A vantagem é que a dupla confirmação pode filtrar os falsos sinais, a desvantagem é que pode haver um risco de parâmetros de sobre-configuração.