Estratégia de desvio de preço médio diário de negociação de código


Data de criação: 2023-12-15 15:44:18 última modificação: 2023-12-15 15:44:18
cópia: 0 Cliques: 611
1
focar em
1621
Seguidores

Estratégia de desvio de preço médio diário de negociação de código

Visão geral

Esta estratégia baseia-se em um indicador gráfico de Ichimoku Kinko Hyo para geração de sinais de negociação. Ichimoku Kinko Hyo, que combina os benefícios de uma média móvel e um indicador de bandas de onda, pode identificar simultaneamente a direção da tendência e apoiar a resistência, sendo considerado um indicador integrado.

Esta estratégia usa a linha de componentes do Ichimoku Kinko Hyo para determinar a direção e a força da tendência. A estratégia também usa a entrada de entrada de entrada de entrada de entrada, que é uma oportunidade de negociação exclusiva do Ichimoku.

Princípio da estratégia

Esta estratégia usa cinco linhas de ingredientes do Ichimoku Kinko Hyo:

  1. Linha Tenkan ((linha de rotação): média de 9 dias de preços mais altos e mais baixos
  2. Linha Kijun (linha de referência): média de 26 dias de preços mais altos e mais baixos
  3. Senkou Span A (primeira linha): média das linhas Tenkan e Kijun
  4. Senkou Span B (primeira linha): média de 52 dias de preços mais altos e mais baixos
  5. Linha de Chikou (linha de atraso): média de atraso de 26 dias do preço de fechamento

O mapa de Ichimoku, composto por Senkou Span A e Senkou Span B, representa, em geral, a faixa de tendência atual.

Os sinais de negociação para esta estratégia são provenientes das seguintes situações:

  1. Preços sobem do mapa das nuvens: mais sinais
  2. Preço de cima para baixo no gráfico da nuvem: sinal de quebra
  3. Preços de entrada de baixo para baixo no gráfico da nuvem: faça um número de oportunidades de entrada de lado a lado
  4. Preço de entrada de cima para baixo no gráfico da nuvem: fazer uma entrada de entrada de lado a lado

Além disso, a estratégia também julga que a linha Tenkan e a linha Kijun de Gold Fork Dead Fork são momentos de parada e de perda.

Vantagens estratégicas

A maior vantagem desta estratégia é a sua capacidade de usar o indicador Ichimoku Kinko Hyo para determinar a direção da tendência e apoiar a resistência.

  1. Os dados da nuvem são usados para determinar as principais tendências e evitar operações de contra-corrente.
  2. Identificar os pontos de resistência de suporte usando linhas de componentes para identificar oportunidades de ruptura.
  3. Aumentar as oportunidades de entrada em parcerias e ampliar a margem de lucro.

Além disso, a estratégia inclui um módulo de stop loss e stop loss para bloquear parte dos lucros e controlar os riscos.

Riscos e soluções

O principal risco desta estratégia é o potencial de saltos causados pelo algoritmo de linhas de componentes Ichimoku. Isso pode causar o risco de falsos avanços.

A solução é ajustar adequadamente os parâmetros do algoritmo, reduzindo a distância entre as linhas de componentes, ou adicionar condições de filtro para evitar a entrada no intervalo de vibração.

Otimização de Estratégia

A estratégia pode ser melhorada de várias maneiras:

  1. Otimizar os parâmetros da linha de componentes de Ichimoku, ajustando o ciclo da linha média para mais variedades e períodos.

  2. Aumentar a confirmação de transações e evitar falhas de sinais causadas por saltos.

  3. Combinado com filtros de outros indicadores, como MACD, RSI, etc., para identificar tendências e áreas de sobrecompra e sobrevenda.

  4. Optimizar a lógica de stop loss, como o stop loss móvel, a redução de volume e outros métodos.

Resumir

Em resumo, esta estratégia usa o gráfico de nuvem e as linhas de componentes de Ichimoku Kinko Hyo para determinar a direção da tendência e as oportunidades de negociação. A vantagem da estratégia é que a tendência é julgada com clareza e o tempo de entrada é preciso.

Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2022-12-08 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Ichimoku Cloud", shorttitle="Ichimoku", overlay=true)

previous_close = close[1]

conversionPeriods = input.int(20, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods = input.int(60, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input.int(120, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement = input.int(30, minval=1, title="Displacement")

long_entry = input.bool(true, title="Long Entry")
short_entry = input.bool(true, title="Short Entry")
e2e_entry = input.bool(true, title="E2E Entry")

donchian(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))

tenkan = donchian(conversionPeriods)
kijun = donchian(basePeriods)
spanA = math.avg(tenkan, kijun)
spanB = donchian(laggingSpan2Periods)

plot(tenkan, color=#0496ff, title="Conversion Line")
plot(kijun, color=#991515, title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement, color=#459915, title="Lagging Span")

p1 = plot(spanA, offset = displacement, color=#459915, title="Lead 1")
p2 = plot(spanB, offset = displacement, color=#991515, title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = spanA > spanB ? #459915 : #991515)

ss_high = math.max(spanA[displacement - 1], spanB[displacement - 1])
ss_low = math.min(spanA[displacement - 1], spanB[displacement - 1])

// Entry/Exit Signals
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
kumo_twist_bull = ta.mom(close, displacement) > 0
kumo_twist_bear = ta.mom(close, displacement) < 0

price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low

price_enters_kumo_top = previous_close > ss_high[1] and close < ss_high
price_enters_kumo_bottom = previous_close < ss_low[1] and close > ss_low

bullish = tk_cross_bull and kumo_twist_bull and price_above_kumo
bearish = tk_cross_bear and kumo_twist_bear and price_below_kumo

bullishe2e = price_enters_kumo_bottom // and tk_cross_bull
bearishe2e = price_enters_kumo_top // and tk_cross_bear

price_touches_kumo_top = ta.cross(close, ss_high)
price_touches_kumo_bottom = ta.cross(close, ss_low)

strategy.entry("Long", strategy.long, when=bullish and long_entry)
strategy.close("Long", when=tk_cross_bear)
strategy.close("Long", when=price_enters_kumo_top)

strategy.entry("Long e2e", strategy.long, when=bullishe2e and e2e_entry)
strategy.close("Long e2e", when=price_touches_kumo_top)
strategy.close("Long e2e", when=price_below_kumo, qty_percent = 100)
// strategy.close("Long e2e", when=ta.cross(close, kijun), qty_percent = 50)

strategy.entry("Short", strategy.short, when=bearish and short_entry)
strategy.close("Short", when=tk_cross_bull)
strategy.close("Short", when=price_enters_kumo_bottom)

strategy.entry("Short e2e", strategy.short, when=bearishe2e and e2e_entry)
strategy.close("Short e2e", when=price_touches_kumo_bottom)
strategy.close("Short e2e", when=price_above_kumo, qty_percent = 100)
// strategy.close("Long e2e", when=ta.cross(close, kijun), qty_percent = 50)