Estratégia quantitativa de monitoramento de tendências entre ciclos

Visão geral

Esta estratégia utiliza o indicador PSAR para determinar a tendência de preços, o indicador ADX para determinar a tendência de força, o indicador RSI para determinar a zona de sobrevenda e o indicador CMF para determinar o fluxo de capital, para construir uma estratégia de negociação quantitativa de rastreamento de tendências em períodos transversais. Esta estratégia posiciona-se rapidamente quando os preços são avaliados para formar uma nova direção de tendência, e segue continuamente as tendências subsequentes, ao mesmo tempo em que estabelece condições de filtragem para reduzir o risco de posse, garantindo a captação dos principais ganhos da tendência.

Princípio da estratégia

As principais regras de avaliação desta política são as seguintes:

1. Usar o indicador PSAR para determinar se o preço está em uma tendência ascendente, com a ruptura do PSAR sendo vista como o fim da tendência ascendente e a mudança para a queda;

2. O RSI exige que o indicador esteja acima da linha média de 50, para filtrar falsas rupturas que formam áreas de oversold;

3. O ADX exige um valor superior ao seu EMA médio, indicando um sinal de continuidade nos resultados da análise de tendências;

4. O CMF exige um valor maior do que 0 e é considerado um fluxo de capital;

Um sinal de compra é gerado quando as quatro condições acima são satisfeitas; um sinal de venda é gerado quando o RSI é menor que 50, o ADX é menor que a sua própria linha média EMA e o CMF é menor que 0 quando o PSAR é atingido.

A estratégia leva em consideração a direção da tendência de preços, a intensidade da tendência, o estado de sobrecompra e sobrevenda e o fluxo de capital em várias dimensões para definir as regras de negociação, estabelecendo um julgamento lógico rigoroso para determinar a geração de sinais de negociação, filtrando efetivamente as brechas falsas e garantindo a captura de uma direção de tendência com alta probabilidade de sustentabilidade.

Análise de vantagens

As principais vantagens desta estratégia são:

1. A combinação de várias regras de negociação de configuração de indicadores pode ser eficaz na prevenção de brechas falsas e garantir a qualidade dos sinais de negociação;

2. Identificar rapidamente as tendências emergentes e acompanhá-las para aproveitar os benefícios do processo de tendências;

3. A configuração de processos de rastreamento de condições de filtragem permite controlar os riscos de forma eficaz e garantir a eficácia do rastreamento;

4. A combinação de um indicador de intensidade de tendência com um critério de correção de tendência pode evitar uma crise de correção.

Análise de Riscos

Os principais riscos desta estratégia são:

1. Uma única estratégia é propensa a acumular riscos e requer um ajuste apropriado da posição para controlar o risco global;

2. O processo de acompanhamento requer uma atenção especial às mudanças nas condições de filtragem para evitar o corte de perda após a cancelamento das condições.

3. Esta estratégia é baseada em linhas médias e longas, e o conteúdo de curto prazo é vulnerável a efeitos de flutuação, gerando um risco de parada.

As medidas de gerenciamento de risco correspondentes incluem: otimização das regras de gerenciamento de posições, configuração de linhas de alerta de risco, distância adequada da linha de parada de perda, etc.

Direção de otimização

A estratégia tem o seguinte espaço para otimização:

1. Optimizar a configuração de parâmetros, atualmente, a configuração de parâmetros é mais subjetiva e pode ser introduzida para otimização automática de métodos de aprendizado de máquina;

2. A adição de um módulo de gerenciamento de posições que permite ajustar posições de forma dinâmica de acordo com a situação de risco;

3. Aumentar a otimização de mecanismos de parada, como parada de rastreamento, parada de tempo, parada de ruptura, etc.

Resumir

Esta estratégia integra várias regras de avaliação de indicadores, permite a localização rápida e o acompanhamento contínuo de tendências emergentes, e verifica a eficácia da análise multidimensional de transações quantitativas combinadas com tendências e fundos. A estratégia pode ser usada como uma estratégia de base para o acompanhamento de tendências inter-periódicas em termos de índices, ou pode ser construída como uma estratégia de quantificação linear de médio e médio prazo, depois de otimizar os parâmetros e os módulos.