Estratégia de rompimento de ações da Banda de Bollinger

Visão geral

A estratégia de estoque de ruptura da faixa de Brin é uma estratégia de negociação quantitativa que rastreia os movimentos dos preços das ações. Ela usa o indicador da faixa de Brin para determinar se o preço saiu da faixa de flutuação normal e emite um sinal de negociação. Quando o preço quebra o limite inferior da faixa de Brin, faça uma entrada adicional; Quando o preço quebra o limite superior da faixa de Brin, faça uma entrada em branco.

Princípio da estratégia

A estratégia usa o preço de fechamento de ações de 20 dias para calcular a linha do meio, a linha do topo e a linha do fundo. A linha do meio é a média móvel simples de 20 dias de fechamento; a linha do topo e a linha do fundo são duas vezes o diferencial padrão. Quando o preço de fechamento de ações quebra a linha do fundo, é considerado que o preço de ações sai da faixa de flutuação normal e começa uma nova tendência ascendente.

Análise de vantagens

As principais vantagens desta estratégia são:

1. O uso da faixa de Brin para determinar os pontos de mudança de tendência do preço das ações, capturando de forma eficiente as tendências de curto prazo.

2. O risco de retração é menor, e o ponto de parada é definido no ponto mais baixo da flutuação mais recente, o que permite controlar os prejuízos de forma eficaz.

3. O ponto de paragem é definido como o ponto mais alto de uma recente flutuação para maximizar o lucro de uma tendência unilateral.

4. A estratégia é simples e clara, fácil de entender e modificar, adequada para iniciantes em negociação quantitativa.

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos:

1. O indicador de faixa de Bryn é muito sensível à volatilidade, e a configuração inadequada dos parâmetros pode causar falsos sinais. Os parâmetros devem ser adequadamente ajustados, como o número de períodos.

2. As ações em si são muito voláteis, e o ponto de parada pode sair prematuramente e não ser capaz de acompanhar a tendência de forma sustentada. Pode-se expandir adequadamente o alcance da parada.

3. O atraso no sinal de ruptura pode levar a uma flutuação excessiva de fundos. O ingresso antecipado deve ser julgado em combinação com outros indicadores.

4. O mercado é imprevisível, o stop loss é difícil de entender, e os parâmetros de ajuste devem ser adequadamente combinados com a experiência manual.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em várias direções:

1. Em combinação com outros indicadores, os sinais de entrada são confirmados, como o aumento do volume de transações.

2. Ajuste dinâmico dos parâmetros das faixas de Bryn para melhor adaptá-los às mudanças nas flutuações do mercado

3. Otimizar estratégias de stop loss, como stop loss móvel, stop loss em lotes, etc.

4. Teste a eficácia dos parâmetros de diferentes variedades de ações para encontrar o melhor alcance de aplicação das variedades.

5. Adição de algoritmos de aprendizagem de máquina, configuração de parâmetros de otimização automática.

Resumir

O conceito geral da estratégia de ruptura da correia de Brin é claro e fácil de entender, o uso do indicador de correia de Brin para determinar o ponto de reversão do preço das ações, o risco de retirada é menor e pode capturar ações unilaterais de curto prazo. Mas também há um certo limite de lucro e problemas de atraso no tempo. A estratégia pode ser melhorada ainda mais por meio de métodos como otimização de parâmetros, otimização da estratégia de parada e perda e adição de outros indicadores auxiliares.