Estratégia de equilíbrio de reversão dupla

Visão geral

A estratégia de equilíbrio de dupla inversão é uma estratégia de combinação que utiliza a estratégia de inversão e a estratégia de decomposição de onda. A estratégia primeiro gera um sinal de negociação usando o sistema de inversão 123, em seguida, em combinação com a decomposição do padrão de experiência (EMD) para o processamento de onda, combinando os dois sinais de negociação, para obter uma maior taxa de vitória.

Princípio da estratégia

123 Sistema de inversão

O sistema de inversão 123 vem do livro de Ulf Jensen How to get three-fold returns in the futures market. Esta parte da estratégia pertence ao tipo de estratégia de inversão. Faça mais quando o preço de fechamento é superior a 2 dias consecutivos do preço de fechamento do dia anterior e a linha K lenta é inferior a 50 dias em 9 dias; Faça zero quando o preço de fechamento é inferior a 2 dias consecutivos do preço de fechamento do dia anterior e a linha K rápida é superior a 50 dias em 9 dias.

Desagregação de padrões de experiência (EMD)

A desagregação do modelo de experiência (EMD) é um método de análise de dados auto-adaptável. Ele pode separar efetivamente os diferentes componentes de frequência dos dados e extrair tendências de longo prazo dos dados. Aqui, definimos a duração como 20, a delta como 0,5, a fração como 0,1, gerando sinais de negociação de acordo com os diferentes componentes de frequência dos preços.

Síntese de sinais

A estratégia de duplo equilíbrio de inversão combina o sistema de inversão 123 com o sinal de negociação decomposto do modelo de experiência, confirmando a entrada quando os dois sinais coincidem. Isso aumenta a taxa de vitória da estratégia.

Análise de vantagens

A dupla estratégia de equilíbrio de reversão combina estratégias de reversão e tecnologia de processamento de sinais digitais, aproveitando integralmente os benefícios de diferentes modelos. O sistema de reversão capta oportunidades de reversão de curto prazo, a desagregação de padrões de experiência capta tendências de longo prazo, e a combinação de ambos pode aumentar a estabilidade da estratégia.

A estratégia também introduziu a forma 123, que evita que a inversão não ideal seja arbitragem. Configurar parâmetros razoáveis na decomposição do modelo de experiência ajuda a filtrar parte do ruído e reduzir os sinais errados.

Análise de Riscos

O maior risco da estratégia de duplo equilíbrio de inversão é o fracasso da inversão. Embora a introdução da forma 123 possa reduzir essa probabilidade, lembre-se de que a inversão de negociação tem uma maior incerteza por natureza. Além disso, a decomposição do padrão de experiência, como um método de oscilação adaptativo, também pode falhar em situações extremas.

Para controlar esses riscos, podemos ajustar adequadamente os parâmetros de reversão, garantindo que o sinal de reversão seja mais confiável. Também é possível testar diferentes métodos de filtragem para obter melhores efeitos de filtragem. Além disso, é necessário manter uma pequena quantidade de negociação para evitar perdas individuais excessivas.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:

1. Testar sistemas de inversão com diferentes parâmetros para determinar a melhor combinação de parâmetros

2. Tente diferentes métodos de filtragem digital, como a transformação de microondas, a transformação de Hilbert, etc.

3. Aumentar as estratégias de stop loss para controlar as perdas individuais

4. Combinado com outros indicadores, para garantir uma direção de negociação mais precisa e confiável

5. Optimizar a gestão de fundos e determinar as melhores proporções de tamanho de transação

Resumir

A dupla estratégia de equilíbrio de reversão combina a aplicação de estratégias de reversão e tecnologia de processamento de sinais digitais. A estratégia tem uma forte versatilidade e extensibilidade e é uma estratégia de negociação recomendada.