Estratégia de rastreamento bidirecional de rompimento de momentum

Visão geral

Esta estratégia combina o uso de indicadores de dinâmica e indicadores de rastreamento bidirecional para capturar sinais de ruptura em uma tendência forte e realizar o acompanhamento da tendência. Fazer mais quando o preço se move para cima e fechar quando o preço se move para baixo é uma estratégia de rastreamento de tendência.

Princípio da estratégia

1. O indicador calcula o preço médio usando o indicador do ativador HiLo, que toma o ponto médio entre o preço mais alto e o preço mais baixo como o preço médio. Quando o preço sobe, ele gera um sinal de compra para quebrar o preço médio, e quando o preço cai, ele gera um sinal de venda para quebrar o preço médio.

2. O índice de tendência média ADX é usado para determinar a força da tendência. Quanto maior o valor do ADX, mais forte é a tendência. Esta estratégia é combinada com o uso de um ADX com um determinado limite para filtrar os sinais e produzir um sinal somente quando a tendência é forte o suficiente.

3. Indicadores de direção múltipla DI+ e DI- indicam a intensidade múltipla e a intensidade vazia, respectivamente. Esta estratégia funciona simultaneamente com um determinado limite de DI+ e DI- para confirmar a intensidade múltipla e a vazia, evitando sinais errados.

4. Um sinal de compra é gerado quando o preço sobe e quebra o preço médio, ADX acima da depreciação e DI + acima da depreciação; um sinal de venda é gerado quando o preço desce e quebra o preço médio, ADX acima da depreciação e DI - acima da depreciação.

Análise de vantagens

Esta estratégia combina os benefícios dos indicadores de dinâmica e dos indicadores de tendência, permitindo capturar brechas de preços no início do desenvolvimento da tendência, de modo a manter a tendência em funcionamento. Ao mesmo tempo, as condições de filtragem de tendência são rigorosas, o que ajuda a evitar sinais errôneos de mercados de consolidação e de choque.

Em comparação com o uso de um único indicador de força, a estratégia de adicionar o julgamento da força da tendência ao gerar o sinal, pode reduzir os sinais errados e aumentar a probabilidade de lucro. Em comparação com o uso de um único indicador de acompanhamento de tendência, a estratégia de gerar um sinal de ruptura, pode entrar na tendência mais cedo.

Em geral, a estratégia permite acompanhar a tendência com sucesso, entrar e sair no tempo certo, evitando a confusão; ao mesmo tempo, reduzir os prejuízos da reversão da tendência.

Análise de Riscos

A estratégia tem um risco de whipsaw, que é a possibilidade de um certo grau de correção de preços para gerar um sinal de reversão. Além disso, o uso de ADX e DI para definir as condições de filtragem pode perder parte do início da operação.

Para reduzir o risco de whipsaw, pode-se ajustar adequadamente os parâmetros do ativador HiLo, aumentando a amplitude de ruptura. Para obter mais oportunidades, pode-se reduzir os requisitos de thresholds de ADX e DI, mas é necessário compensar a qualidade do sinal.

Além disso, os usuários precisam prestar atenção às diferenças de configuração de parâmetros em diferentes variedades e ambientes de mercado. Em geral, as commodities precisam de um limiar mais alto; ações e divisas podem usar um limiar mais baixo.

Direção de otimização

A estratégia pode ser otimizada por meio de ajustes nas configurações dos parâmetros. As principais direções de otimização incluem:

1. Ajustar o ciclo do ativador HiLo e a amplitude do disparo, equilibrando o risco de whipsaw e o tempo de entrada.

2. Ajustar os requisitos de ciclo e devaluação do ADX para equilibrar a qualidade do sinal e a frequência de entrada.

3. Ajustar os valores-limite para o DI de múltiplos e o de vôo, respectivamente, para distinguir as diferenças de ambiente entre múltiplos e vôo.

4. Adicionar estratégias de stop loss e definir pontos de stop loss para controlar perdas individuais.

5. Otimizar, em combinação com outros indicadores auxiliares, a estabilidade geral da estratégia.

Resumir

Esta estratégia leva em consideração os indicadores de dinâmica e os indicadores de tendência, gerando sinais de compra e venda em tendências fortes. Ela possui características de sequência e tendência de fechamento, adequadas para capturar oportunidades de tendência mais cedo. Ao mesmo tempo, ela também possui uma certa capacidade de controle de risco, que pode reduzir os sinais errados e as perdas causadas pelo whipsaw.